前言
第一章 金融計(jì)量學(xué)介紹
第一節(jié) 金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟
一、金融計(jì)量學(xué)的含義
二、金融計(jì)量建模的主要步驟
三、金融數(shù)據(jù)的主要類型、特點(diǎn)和來源
第二節(jié) 金融計(jì)量學(xué)軟件簡介
一、金融計(jì)量學(xué)主要軟件簡介
二、本課程所用軟件——Microfit 4．0和Eviews 3．1
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習(xí)題


第二章 最小二乘法和線性回歸模型
第一節(jié) 最小二乘法的基本屬性
一、有關(guān)回歸的基本介紹
二、參數(shù)的最小二乘估計(jì)
三、最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)和分布
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
一、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
二、假設(shè)檢驗(yàn)
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
一、多變量模型的簡單介紹
二、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
三、假設(shè)檢驗(yàn)
第四節(jié) 預(yù)測
一、預(yù)測的概念和類型
二、預(yù)測的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
第五節(jié) 模型選擇
一、“好”模型具有的特性
二、用于預(yù)測的模型的選擇
附錄
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習(xí)題


第三章 異方差和自相關(guān)
第一節(jié) 異方差的介紹
一、異方差的定義及產(chǎn)生原因
二、異方差的后果
第二節(jié) 異方差的檢驗(yàn)
一、圖示法
二、解析法
第三節(jié) 異方差的修正
一、當(dāng)□為已知
二、當(dāng)□為未知
三、模型對數(shù)變換法
第四節(jié) 金融實(shí)例分析
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因
一、滯后值與自相關(guān)的概念
二、自相關(guān)產(chǎn)生的原因
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果
一、自相關(guān)的度量
二、出現(xiàn)自相關(guān)的后果
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正
一、自相關(guān)的檢驗(yàn)方法
二、自相關(guān)的修正方法
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題


第四章 多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用
第一節(jié) 多重共線性的概念和后果
一、多重共線性的概念和產(chǎn)生
二、多重共線性的后果
第二節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn)
一、檢驗(yàn)多重共線性問題是否嚴(yán)重
二、判斷多重共線性的存在范圍
三、檢驗(yàn)多重共線性的表現(xiàn)形式
第三節(jié) 多重共線性的修正
一、刪除不必要的變量
二、改變解釋變量的形式
三、補(bǔ)充新數(shù)據(jù)
四、利用先驗(yàn)信息法
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理——對影響股票價(jià)格指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的實(shí)證分析
第五節(jié) 虛擬變量模型
一、虛擬變量的性質(zhì)和設(shè)置原則
二、虛擬變量模型的運(yùn)用
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——鄒氏檢驗(yàn)
一、鄒氏檢驗(yàn)的過程
二、在Eviews軟件中如何進(jìn)行鄒氏檢驗(yàn)
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——虛擬變量法
第八節(jié) 實(shí)例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
一、簡單理論回顧
二、實(shí)證檢驗(yàn)
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習(xí)題


第五章 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
第一節(jié) 隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理
一、隨機(jī)過程
二、平穩(wěn)性原理
三、偽回歸現(xiàn)象
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗(yàn)的具體方法
一、單位根檢驗(yàn)
二、非平穩(wěn)性數(shù)據(jù)的處理
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗(yàn)
一、協(xié)整的概念和原理
二、協(xié)整檢驗(yàn)的具體方法
第四節(jié) 誤差修正模型
第五節(jié) 因果檢驗(yàn)
一、格蘭杰因果檢驗(yàn)
二、希姆斯檢驗(yàn)
第六節(jié) 實(shí)例——金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
一、對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)
二、協(xié)整檢驗(yàn)
三、因果檢驗(yàn)
四、誤差糾正機(jī)制ECM
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習(xí)題


第六章 動態(tài)模型
第一節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造
一、ARDL模型的概念
二、ARDL建模的基本方法
三、實(shí)例一——ARDL模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造
一、ARIMA模型的概念
二、B-J方法論
三、ARIMA模型的識別、估計(jì)、診斷和預(yù)測
四、關(guān)于B-J方法論和ARIMA模型的補(bǔ)充說明
五、實(shí)例——ARIMA模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造
一、VAR模型的概念
二、VAR模型的識別、估計(jì)、檢驗(yàn)和預(yù)測
三、VAR模型的補(bǔ)充說明——VAR模型的發(fā)展
四、實(shí)例——VAR模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
第四節(jié) （G）ARCH模型的概念和構(gòu)造
一、（G）ARCH模型的概念
二、（G）ARCH模型的識別、估計(jì)、類型和預(yù)測
三、實(shí)例——（G）ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
附錄
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習(xí)題


第七章 聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造
第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
一、內(nèi)生變量、外生變量和前定變量
二、完備方程組
三、隨機(jī)方程式和非隨機(jī)方程式
四、結(jié)構(gòu)式模型和簡化式模型
五、聯(lián)立性偏誤
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別
一、識別問題
二、識別規(guī)則
三、聯(lián)立性檢驗(yàn)
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì)
一、單一方程法
二、系統(tǒng)方程法
第四節(jié) 實(shí)例一一聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
一、理論回顧
二、實(shí)證分析
三、分析
本章小結(jié)
本章關(guān)鍵術(shù)語
本章思考題
本章練習(xí)題


第八章 實(shí)證性文章 的寫作
一、典型的實(shí)證性文章 的框架
二、需要特別注意的地方
三、簡單介紹典型的研究課題


附錄一 關(guān)于中國封閉式基金折價(jià)的實(shí)證分析
附錄二 我國上市公司控制權(quán)與現(xiàn)金流權(quán)分離——-理論研究與實(shí)證檢驗(yàn)
附表
《金融計(jì)量學(xué)》實(shí)驗(yàn)手冊
實(shí)驗(yàn)一 異方差的檢驗(yàn)與修正
實(shí)驗(yàn)二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
實(shí)驗(yàn)三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)
實(shí)驗(yàn)四 ARDL模型的運(yùn)用實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)
實(shí)驗(yàn)五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)六 VAR模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)七 （G）ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)