第一章　導(dǎo)論
第一節(jié)　金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟
一、金融計(jì)量學(xué)的含義
二、金融計(jì)量建模過(guò)程
三、金融模型中的數(shù)據(jù)
第二節(jié)　常用金融計(jì)量軟件介紹
一、常用金融計(jì)量軟件
二、本教程氖和的主要軟件——EViews 5.0和SAS8.2
第三節(jié)　本書的統(tǒng)計(jì)學(xué)與概率知識(shí)
一、隨機(jī)變量
二、概率分布


第二章　回歸模型及其應(yīng)用
第一節(jié)　一元線性回歸模型及其應(yīng)用
一、一元線性回歸模型
二、普通最小二乘法
三、最小二乘法估計(jì)量的性質(zhì)
四、參數(shù)估計(jì)的精確性和性質(zhì)
第二節(jié)　多元線性回歸模型及其應(yīng)用
一、多元線性回歸模型
二、模型假定
三、參數(shù)估計(jì)
四、多元回歸參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)
五、逐步回歸方法
第三節(jié)　線性回歸模型的檢驗(yàn)
一、假設(shè)檢驗(yàn)
二、變量的顯著性檢驗(yàn)
三、自相關(guān)檢驗(yàn)：德賓-沃森檢驗(yàn)
四、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)和R2統(tǒng)計(jì)量
五、AIC和SBIC
六、殘差檢驗(yàn)（Residual Test）
第四節(jié)　虛擬變量引入與模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)
一、包含虛擬變量的回歸模型
二、回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)


第三章　非典型回歸模型及其應(yīng)用
第一節(jié)　普通最小二乘法假設(shè)的違背
一、異方差性分析
二、自相關(guān)性
三、多重共線性
第二節(jié)　廣義矩模型
一、廣義矩介紹
二、廣義矩方法
三、利用EViews軟件進(jìn)行廣義矩估計(jì)
第三節(jié)　面板數(shù)據(jù)模型
一、面板數(shù)據(jù)模型及其優(yōu)點(diǎn)
二、面板數(shù)據(jù)的估計(jì)模型
第四節(jié)　離散因變量模型的應(yīng)用
一、Logistic模型
二、Probit模型
三、離散因變量模型EViews實(shí)現(xiàn)


第四章　一元時(shí)間序列分析方法
第一節(jié)　時(shí)間序列的相關(guān)概念
一、平穩(wěn)性
二、自協(xié)方差
三、白噪聲過(guò)程
第二節(jié)　隨機(jī)序列模型
一、自回歸模型
二、移動(dòng)平均模型
三、自回歸移動(dòng)平均模型
第三節(jié)　單整自回歸移動(dòng)平均模型
一、ARIMA模型介紹
二、ARIMA模型的確定
三、ARIMA過(guò)程的應(yīng)用和結(jié)果解釋
四、ARIMA過(guò)程的SAS程序模擬
第四節(jié)　平穩(wěn)性與單位根檢驗(yàn)
一、非平穩(wěn)性檢驗(yàn)的必要性
二、兩種類型的非平穩(wěn)性
三、單位根檢驗(yàn)


第五章　多元時(shí)間序列分析方法
第一節(jié)　協(xié)整檢驗(yàn)
一、協(xié)整的定義
二、協(xié)整的檢驗(yàn)方法
三、協(xié)整模型在金融計(jì)量中的主要應(yīng)用
第二節(jié)　誤差修正模型
一、誤差修正模型的說(shuō)明
二、模型應(yīng)用——ECM在貨幣需求理論中的應(yīng)用
第三節(jié)　向量自回歸模型
一、VAR模型介紹
二、VAR模型最優(yōu)滯后階數(shù)的確定
三、VAR模型的估計(jì)
四、脈沖響應(yīng)函數(shù)與預(yù)測(cè)方差分解
第四節(jié)　格蘭杰因果檢驗(yàn)
一、經(jīng)濟(jì)變量間的因果關(guān)系
二、格蘭杰因果檢驗(yàn)
三、Granger檢驗(yàn)的EViews實(shí)現(xiàn)


第六章　GARCH模型分析與應(yīng)用
第一節(jié)　ARCH過(guò)程
一、金融時(shí)間序列的異方差性特征
二、ARCH過(guò)程
三、GARCH模型
四、GARCH-M模型
第二節(jié)　GARCH類模型的檢驗(yàn)與估計(jì)
一、ARCH效應(yīng)的檢驗(yàn)
二、使用EV：Jews軟件進(jìn)行GARCH估計(jì)
三、使用SAS軟件進(jìn)行GARCH估計(jì)
第三節(jié)　GARCH類模型的擴(kuò)展
一、非對(duì)稱GARCH模型
二、單整GARCH(IGARCH)模型


第七章　資本資產(chǎn)定價(jià)模型實(shí)證研究
第一節(jié)　傳統(tǒng)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的檢驗(yàn)方法與實(shí)證分析
一、資本資產(chǎn)定價(jià)模型
二、BJS和F-M估計(jì)方法
三、基于上海股票市場(chǎng)的CAPM實(shí)證檢驗(yàn)
第二節(jié)　三因素資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其實(shí)證檢驗(yàn)
一、三因素資本資產(chǎn)定價(jià)模型
二、三因素模型在上海股票市場(chǎng)的實(shí)證檢驗(yàn)
第三節(jié)　證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的檢驗(yàn)
一、證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)理論
二、中國(guó)證券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的檢驗(yàn)
第四節(jié)　因子分析與APT檢驗(yàn)
一、APT模型
二、套利定價(jià)理論模型
三、APT的實(shí)證檢驗(yàn)——CRR檢驗(yàn)
四、因子分析法在APT檢驗(yàn)中的應(yīng)用
——以中國(guó)股市為例


第八章　市場(chǎng)有效性與事件研究法
第一節(jié)　有效市場(chǎng)假說(shuō)及其基本形態(tài)
一、有效市場(chǎng)假說(shuō)
二、市場(chǎng)有效性的三種形態(tài)
三、資產(chǎn)價(jià)格的可預(yù)測(cè)性
第二節(jié)　市場(chǎng)有效性的檢驗(yàn)方法及對(duì)中國(guó)股市的
實(shí)證分析
一、弱式有效市場(chǎng)假說(shuō)的檢驗(yàn)方法
二、半強(qiáng)式有效市場(chǎng)假說(shuō)的檢驗(yàn)
三、強(qiáng)式有效市場(chǎng)假說(shuō)的檢驗(yàn)
第九章　市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性建模
第十章　利率期限結(jié)構(gòu)理論與實(shí)證
第十一章　金融衍生產(chǎn)品定價(jià)理論與實(shí)證
附錄：統(tǒng)計(jì)分布表
主要參考文獻(xiàn)