大數(shù)據(jù)金融是利用大數(shù)據(jù)技術(shù)突破、革新并發(fā)展傳統(tǒng)金融理論、金融技術(shù)和金融模式的一種全球性趨勢(shì)。這一趨勢(shì)既是現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)步的必然結(jié)果，又是未來金融發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。廣度上，大數(shù)據(jù)金融重塑了銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券投資業(yè)等金融行業(yè)的核心領(lǐng)域。深度上，大數(shù)據(jù)金融不僅推動(dòng)了金融實(shí)務(wù)的持續(xù)創(chuàng)新，更催生了金融模式的深刻變革。大數(shù)據(jù)金融的潮流如何發(fā)端？又將如何演進(jìn)？立于大數(shù)據(jù)金融的潮頭，中國(guó)金融行業(yè)將實(shí)現(xiàn)哪些發(fā)展？又將面對(duì)何種風(fēng)險(xiǎn)？這些問題不僅對(duì)金融業(yè)界、學(xué)界具有重大的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義，也將長(zhǎng)遠(yuǎn)地影響著我們的經(jīng)濟(jì)生活。因此，值得系統(tǒng)性地梳理和研究。 本書構(gòu)建了一個(gè)系統(tǒng)性的分析框架，從多個(gè)角度對(duì)全球大數(shù)據(jù)金融的實(shí)踐進(jìn)行了全面的歸納與研究。沿著本書的分析框架，讀者可以條分縷析地了解大數(shù)據(jù)金融在銀行、保險(xiǎn)、量化投資、資產(chǎn)管理、金融監(jiān)管和國(guó)家金融安全這六大領(lǐng)域的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。同時(shí)，本書詳細(xì)分析了國(guó)內(nèi)外大數(shù)據(jù)金融應(yīng)用的大量真實(shí)案例。這些案例生動(dòng)鮮活、時(shí)效性強(qiáng)，既便于讀者加深對(duì)理論內(nèi)容的理解，又使得本書具備了一定的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)作用。 在保證專業(yè)性的前提下，本書兼顧了表述的通俗化。因此，本書既為金融業(yè)界、學(xué)界的深入研究提供了基本資料，又適合普通讀者入門之用。
李勇，中國(guó)人民大學(xué)漢青經(jīng)濟(jì)與金融高級(jí)研究院金融系教授，博士生導(dǎo)師，院長(zhǎng)助理，量化投資研究中心主任，金融專碩項(xiàng)目主任，中國(guó)人民大學(xué)國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展研究院宏觀預(yù)測(cè)中心主任，教育部新世紀(jì)人才，北京市青年優(yōu)秀人才。 受聘盤古智庫(kù)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。研究方向是金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、量化投資、資產(chǎn)管理。 他在《Journal of Econometrics》,《Quantitative Finance》，《Journal of Future Market》等國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀刊物上發(fā)表了近30篇學(xué)術(shù)論文，其SSCI/SCI收錄20篇，主持多項(xiàng)國(guó)際自然科學(xué)基金，省部級(jí)基金項(xiàng)目。
許榮，中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，美國(guó)特許金融分析師（CFA），美國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）。同時(shí)兼任中國(guó)人民大學(xué)金融與證券研究所高級(jí)研究員、國(guó)家開發(fā)銀行特聘專家。國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)類核心期刊《Economic Modelling》、《經(jīng)濟(jì)研究》、《金融研究》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》、《經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理》、《保險(xiǎn)研究》等匿名評(píng)審人。主持國(guó)家自然科學(xué)基金、教育部人文社科基金、北京市社科基金、中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)基金項(xiàng)目等多項(xiàng)，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)類核心期刊上發(fā)表論文20余篇。
目 錄
第1章 緒論1
1.1 邁入大數(shù)據(jù)時(shí)代1
1.1.1 大數(shù)據(jù)是什么2
1.1.2 大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生：計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展5
1.1.3 大數(shù)據(jù)與社會(huì)變革8
1.1.4 大數(shù)據(jù)與思維變革9
1.2 大數(shù)據(jù)金融12
1.2.1 大數(shù)據(jù)金融的理論基礎(chǔ)13
1.2.2 大數(shù)據(jù)金融模式16
1.2.3 大數(shù)據(jù)對(duì)金融業(yè)態(tài)的影響19
1.3 大數(shù)據(jù)，大挑戰(zhàn)19
第2章 大數(shù)據(jù)與銀行22
2.1 大數(shù)據(jù)金融與商業(yè)銀行的特征對(duì)比23
2.1.1 業(yè)務(wù)來源23
2.1.2 經(jīng)營(yíng)風(fēng)格24
2.1.3 成本24
2.1.4 門檻25
2.1.5 大數(shù)據(jù)的使用25
2.2 目前幾種大數(shù)據(jù)金融模式對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響26
2.2.1 以支付寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)第三方支付對(duì)銀行
的影響26
2.2.2 以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金對(duì)銀行
的影響29
2.2.3 P2P借貸及阿里金融32
2.3 大數(shù)據(jù)金融與商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)35
2.3.1 大數(shù)據(jù)金融尚未形成較為成熟的商業(yè)模式36
2.3.2 大數(shù)據(jù)金融還將承受外部的壓力37
2.4 總結(jié)41
第3章 大數(shù)據(jù)與保險(xiǎn)43
3.1 大數(shù)據(jù)對(duì)傳統(tǒng)保險(xiǎn)理論的影響44
3.1.1 大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制的影響44
3.1.2 大數(shù)據(jù)對(duì)于保險(xiǎn)去中心化的影響46
3.1.3 大數(shù)據(jù)對(duì)于可保風(fēng)險(xiǎn)的影響47
3.2 大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的影響48
3.2.1 大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)思維模式的影響49
3.2.2 大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)商業(yè)模式的影響49
3.2.3 大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)能力的影響51
3.2.4 大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)公司產(chǎn)品服務(wù)的影響53
3.2.5 大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)鏈條的具體影響54
3.3 大數(shù)據(jù)與保險(xiǎn)的案例分析和總結(jié)58
3.3.1 中國(guó)保信58
3.3.2 眾安在線59
3.3.3 去哪兒網(wǎng)獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)牌照62
3.3.4 案例總結(jié)63
第4章 大數(shù)據(jù)與量化投資66
4.1 量化投資概述66
4.1.1 量化投資的發(fā)展歷程66
4.1.2 量化投資的主要策略70
4.1.3 量化投資的主要工具74
4.2 大數(shù)據(jù)在量化投資中的應(yīng)用75
4.2.1 高頻交易數(shù)據(jù)的應(yīng)用75
4.2.2 非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的應(yīng)用78
4.2.3 大數(shù)據(jù)應(yīng)用的挑戰(zhàn)性與局限性83
第5章 大數(shù)據(jù)與資產(chǎn)管理86
5.1 大數(shù)據(jù)資管時(shí)代來臨86
5.2 金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理變革90
5.2.1 大數(shù)據(jù)與風(fēng)險(xiǎn)管理90
5.2.2 大數(shù)據(jù)與客戶開發(fā)93
5.3 案例分析95
5.3.1 阿里“跨界”96
5.3.2 國(guó)金“觸網(wǎng)”103
5.3.3 總結(jié)109
第6章 大數(shù)據(jù)與金融監(jiān)管110
6.1 如何監(jiān)管金融企業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)的使用110
6.1.1 保護(hù)金融大數(shù)據(jù)中的個(gè)人隱私：從“個(gè)人授
權(quán)制”到“企業(yè)負(fù)責(zé)制”110
6.1.2 規(guī)范金融大數(shù)據(jù)的應(yīng)用：控制“數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)”
和“魯莽行為”119
6.1.3 明確金融大數(shù)據(jù)的產(chǎn)權(quán)：激活交易與創(chuàng)新，
打破封閉和壟斷124
6.2 如何利用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管130
6.2.1 技術(shù)問題和市場(chǎng)監(jiān)管特殊性130
6.2.2 美國(guó)證券市場(chǎng)的大數(shù)據(jù)監(jiān)管實(shí)踐131
6.2.3 中國(guó)證券市場(chǎng)和銀行系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)監(jiān)管實(shí)踐135
第7章 大數(shù)據(jù)與中國(guó)金融安全138
7.1 大數(shù)據(jù)對(duì)中國(guó)金融安全的新挑戰(zhàn)138
7.1.1 大數(shù)據(jù)與中國(guó)金融信息安全138
7.1.2 大數(shù)據(jù)與中國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)141
7.2 各國(guó)對(duì)大數(shù)據(jù)與金融安全問題的處置經(jīng)驗(yàn)150
7.2.1 應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)帶來的金融信息安全問題150
7.2.2 應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)帶來的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)151
7.3 我國(guó)應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)與金融安全問題的原則及措施158
7.3.1 應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的“兩個(gè)原則”158
7.3.2 綜合處置的“三個(gè)方面”159
參考文獻(xiàn)162
書單推薦
