1 緒論
1.1 問題的提出及研究目的和意義
1.1.1 問題的提出
1.1.2 研究目的及意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 資產(chǎn)價格影響實際經(jīng)濟(jì)的渠道
1.2.2 資產(chǎn)價格對消費的影響？？資產(chǎn)財富效應(yīng)研究
1.2.3 資產(chǎn)價格對投資的影響？？托賓q效應(yīng)研究
1.2.4 資產(chǎn)價格對通貨膨脹的影響
1.2.5 資產(chǎn)價格對我國實際經(jīng)濟(jì)及貨幣政策的影響
1.3 本書的研究框架和邏輯關(guān)系
1.4 本書的主要內(nèi)容和創(chuàng)新之處
1.4.1 本書的主要內(nèi)容
1.4.2 本書的創(chuàng)新之處


2 資產(chǎn)價格對消費的影響研究
2.1 資產(chǎn)價格影響消費的渠道
2.1.1 股票價格影響消費的渠道
2.1.2 房地產(chǎn)價格影響消費的渠道
2.2 財富效應(yīng)理論分析
2.2.1 不考慮風(fēng)險厭惡情況下的資產(chǎn)財富效應(yīng)分析
2.2.2 考慮風(fēng)險厭惡情況下的資產(chǎn)財富效應(yīng)分析
2.2.3 資產(chǎn)財富效應(yīng)大小的決定因素？？股票與住房資產(chǎn)的MPC比較
2.3 資產(chǎn)價格影響我國消費的實證研究
2.3.1 采用OLS估計的方程
2.3.2 數(shù)據(jù)檢驗和協(xié)整方程
2.4 本章小結(jié)


3 資產(chǎn)價格對投資的影響研究
3.1 資產(chǎn)價格影響投資的渠道
3.1.1 股票價格影響投資的渠道
3.1.2 房地產(chǎn)價格影響投資的渠道
3.2 托賓（Tobin）q效應(yīng)的理論分析
3.3 信息不對稱、資產(chǎn)凈值與投資
3.4 資產(chǎn)價格影響我國投資的實證分析
3.4.1 簡單對數(shù)線性模型
3.4.2 向量自回歸（VAR）模型
3.4.3 資產(chǎn)價格對我國信貸的影響
3.5 本章小結(jié)


4 資產(chǎn)價格對我國通貨膨脹的影響研究
4.1 引言
4.2 資產(chǎn)價格與通貨膨脹的簡單相關(guān)關(guān)系
4.3 向量自回歸模型設(shè)定及數(shù)據(jù)
4.3.1 通貨膨脹的影響因素及產(chǎn)出缺口計算方法
4.3.2 向量自回歸模型設(shè)定
4.4 向量自回歸模型實證結(jié)果
4.4.1 VAR模型一
4.4.2 VAR模型二
4.5 本章小結(jié)


5.1 擴(kuò)展的IS？LM模型實證分析
5.1.1 消費均衡方程
5.1.2 投資均衡方程
5.1.3 貨幣市場均衡方程
5.2 股價和房價對我國產(chǎn)出的影響：基于IS？PC曲線的實證
5.2.1 擴(kuò)展的IS？PC曲線
5.2.2 采用GMM估計的結(jié)果
5.3 本章小結(jié)


6 資產(chǎn)價格沖擊、我國宏觀經(jīng)濟(jì)與貨幣政策反應(yīng)
6.1 資產(chǎn)價格沖擊與我國宏觀經(jīng)濟(jì)反應(yīng)
6.1.1 模型與數(shù)據(jù)
6.1.2 資產(chǎn)價格沖擊對產(chǎn)出的影響
6.1.3 消費和投資對資產(chǎn)價格沖擊的反應(yīng)
6.2 我國貨幣政策對資產(chǎn)價格沖擊的反應(yīng)
6.2.1 基于SVAR的產(chǎn)出與資產(chǎn)價格模型
6.2.2 基于泰勒規(guī)則的實證研究
6.3 本章小結(jié)


7 結(jié)論與展望
7.1 主要結(jié)論和政策建議
7.1.1 主要結(jié)論
7.1.2 政策建議
7.2 評價與展望
7.2.1 資產(chǎn)價格波動來源問題
7.2.2 研究方法問題：局部均衡與一般均衡框架
7.2.3 需要進(jìn)一步研究的問題及展望
附錄 部分實證分析的原始結(jié)果
參考文獻(xiàn)
致謝