丁忠明主編的《證券投資綜合實驗教程》是“十二五”普通高等教育本科***規(guī)劃教材。全書框架按實驗內(nèi)容設(shè)計成十二個實驗項目,分別是:投資資訊與模擬操作、貨幣時間價值分析、證券內(nèi)在價值評估、證券收益與風(fēng)險的度量、證券組合的優(yōu)化與投資績效評估、經(jīng)典投資理論模型的驗證、證券投資的宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)與公司基本因素分析、公司財務(wù)分析、證券投資技術(shù)分析、投資策略和量化投資,內(nèi)容上各項目由淺入深,層次迭進,形成一個完整的證券投資的全過程。每個項目又分別設(shè)計成實驗準(zhǔn)備、實驗原理、實驗步驟、實驗報告案例等四大方面的內(nèi)容,并列舉了一些證券投資實驗項目的具體操作,提供了相關(guān)實驗的實例,進行示范說明。閱讀本書需要有一定的經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)基礎(chǔ),并要以證券投資學(xué)基本原理作為理論指導(dǎo),所以本書較適合做經(jīng)濟管理類特別是金融學(xué)專業(yè)的本科生實驗教材。
實驗項目一:投資資訊與模擬操作
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)證券投資資訊解讀
(二)證券交易的程序和委托
三、實驗步驟
(一)證券(股票)交易行情解讀
(二)股票模擬交易系統(tǒng)操作
(三)外匯模擬交易系統(tǒng)操作
(四)期貨模擬交易系統(tǒng)操作
實驗項目二:貨幣時間價值分析
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)單利和復(fù)利
(二)現(xiàn)值、終值和年金
(三)凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率
三、實驗步驟
(一)現(xiàn)值實驗
(二)內(nèi)部收益率實驗
(三)等額償還計劃實驗
四、實驗報告案例
實驗項目三:證券內(nèi)在價值評估
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)股票的內(nèi)在價值評估
(二)債券的內(nèi)在價值評估
(三)投資基金的內(nèi)在價值評估
(四)其他資產(chǎn)的內(nèi)在價值評估
三、實驗步驟
(一)以股利貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型為例,計算股票的內(nèi)在價值并與市場價格對比
(二)債券內(nèi)在價值的評估
四、實驗報告案例
實驗項目四:證券收益與風(fēng)險的度量
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)單個證券收益和風(fēng)險的衡量
(二)證券組合收益和風(fēng)險的衡量
三、實驗步驟
(一)熟悉行情分析軟件的操作,采集相關(guān)
證券的數(shù)據(jù)
(二)熟練運用Excel軟件
(三)計算證券與市場組合的口系數(shù)值
(四)計算組合的口系數(shù)值
(五)計算證券組合的期望收益率
(六)計算投資組合的方差(風(fēng)險)
四、實驗報告案例
實驗項目五:證券組合的優(yōu)化與投資績效評估
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)最優(yōu)證券組合
(二)績效評估模型
三、實驗步驟
(一)投資組合的優(yōu)化
(二)組合績效的評估
四、實驗報告填寫要求
五、實驗報告案例
實驗項目六:經(jīng)典投資理論模型的驗證
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)CAPM模型
(二)APT模型
三、實驗步驟
(一)進入數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)
(二)采集數(shù)據(jù)
(三)計算收益率數(shù)據(jù)
(四)進行第一次回歸
(五)進行第二次回歸
(六)說明
四、實驗報告案例
實驗項目七:證券投資的宏觀經(jīng)濟分析
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)宏觀經(jīng)濟形勢分析
(二)經(jīng)濟周期和經(jīng)濟波動分析
(三)宏觀經(jīng)濟政策分析
三、實驗步驟
(一)宏觀經(jīng)濟形勢分析
(二)經(jīng)濟周期和經(jīng)濟波動分析
四、實驗報告案例
實驗項目八:行業(yè)與公司基本因素分析
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)行業(yè)分析
(二)公司分析
三、實驗步驟
(一)收集行業(yè)分析與公司分析資料
(二)重點分析內(nèi)容
四、實驗報告填寫要求
五、實驗報告案例
實驗項目九:公司財務(wù)分析
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)財務(wù)報告解讀應(yīng)具備的基本知識
(二)財務(wù)報告比率分析法的運用
(三)財務(wù)綜合分析法的運用
三、實驗步驟
(一)收集自己感興趣的一家上市公司財務(wù)報告資料
(二)對所選擇的上市公司財務(wù)報告進行解讀
(三)對所選擇的上市公司財務(wù)報表,利用比率分析法進行計算與分析
(四)利用杜邦分析法進行綜合分析
(五)結(jié)合財務(wù)報告附注部分,對資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表的主要項目披露的信息進行詳細(xì)比較分析
(六)寫出公司財務(wù)分析實驗報告
四、實驗報告案例
實驗項目十:證券投資技術(shù)分析
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)技術(shù)分析概述
(二)制圖分析法——K線理論
(三)趨勢分析法
(四)指標(biāo)分析法
(五)形態(tài)理論
(六)周期理論(即波浪理論)
三、實驗步驟
(一)軟件主要功能介紹
(二)實驗具體操作步驟
四、實驗報告填寫要求
五、實驗報告案例
實驗項目十一:投資策略
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)趨勢投資計劃法
(二)公式投資計劃法
(三)均衡投資法
(四)其他投資操作策略
三、實驗步驟
(一)進行投資分析
(二)按照選定的證券投資策略方式,進行模擬交易操作
(三)計算衡量采用了證券投資策略后的投資收益狀況
四、實驗報告填寫要求
五、實驗報告案例
實驗項目十二:量化投資
一、實驗準(zhǔn)備
(一)實驗名稱
(二)實驗?zāi)康呐c要求
(三)實驗內(nèi)容
(四)實驗條件
二、實驗原理
(一)量化投資概述
(二)股指期現(xiàn)套利策略
(三)ETF套利策略
三、實驗步驟
(一)大智慧DTS系統(tǒng)的基本操作
(二)股指期貨期現(xiàn)套利機會的識別
(三)ETF瞬時套利機會識別
四、實驗報告案例