《金融隨機分析第一卷》
1二叉樹無套利定價模型
1.1單時段二叉樹模型
1.2多時段二叉樹模型
1.3模型的計算
1.4本章小結
1.5評注
1.6習題
2拋擲硬幣空間上的概率論
2.1有限概率空間
2.2隨機變量、分布和期望
2.3條件期望
2.4鞅
2.5馬爾可夫過程騮
2.6本章小結
2.7評注
2.8習題
3狀態(tài)價格
3.1測度變換
3.2拉東一尼柯迪姆導數(shù)過程
3.3資本資產(chǎn)定價模型
3.4本章小結
3.5評注
3.6習題
4美式衍生證券
4.1引言
4.2非路徑依賴美式衍生產(chǎn)品
4.3停時
4.4一般美式衍生產(chǎn)品
4.5美式看漲期權
4.6本章小結
4.7評注
4.8習題
5隨機游動
5.1引言
5.2首達時間
5.3反射原理
5.4永久美式看跌期權：一個例子
5.5本章小結
5.6評注
5.7習題
6依賴利率的資產(chǎn)
6.1引言
6.2利率二叉樹模型
6.3固定收益衍生產(chǎn)品
6.4遠期測度
6.5期貨
6.6本章小結
6.7評注
6.8習題
附錄：條件期望基本性質(zhì)的證明
參考文獻

《金融隨機分析第二卷》