第一部分  CFA一級(jí)組臺(tái)管理
第一章 組合管理概述
投資組合的視角
投資客戶概述
組合管理的步驟
集合投資工具概述

第二章 投資組合管理理論
收益率和風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)代投資組合理論
資本市場(chǎng)理論
資本資產(chǎn)定價(jià)模型
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用

第三章 投資組合的計(jì)劃步驟
投資政策陳述概述
投資政策陳述的主要內(nèi)容
戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

第二部分  CFA二級(jí)組合管理
第四章 組合管理理論的實(shí)踐應(yīng)用
輸入?yún)��?shù)
市場(chǎng)模型
調(diào)整貝塔系數(shù)
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性

第五章 多因子模型和套利定價(jià)理論
多因子模型
套利定價(jià)理論
純因子組合與循跡組合

第六章 國(guó)際資產(chǎn)定價(jià)
國(guó)際資本市場(chǎng)的整合與分割
推廣的CAPM
國(guó)際CAPM  
匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口

第七章 主動(dòng)投資組合管理理論
主動(dòng)投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)
主動(dòng)投資組合管理的必要性
Treynor - Black模型  
預(yù)測(cè)精確性及對(duì)輸入?yún)��?shù)的調(diào)整

第八章 組合管理步驟和投資政策陳述
組合管理的步驟
投資政策陳述概述
投資政策陳述的主要內(nèi)容
……
第三部分 CFA職業(yè)倫理