從宏觀金融統(tǒng)計分析和微觀分析金融投資統(tǒng)計兩個維度有機結(jié)合，詳細研究了貨幣銀行統(tǒng)計，保險統(tǒng)計，投資統(tǒng)計和穩(wěn)健統(tǒng)計。從宏觀金融統(tǒng)計分析和微觀分析金融投資統(tǒng)計兩個維度有機結(jié)合，詳細研究了貨幣銀行統(tǒng)計，保險統(tǒng)計，投資統(tǒng)計和穩(wěn)健統(tǒng)計。從宏觀金融統(tǒng)計分析和微觀分析金融投資統(tǒng)計兩個維度有機結(jié)合，詳細研究了貨幣銀行統(tǒng)計，保險統(tǒng)計，投資統(tǒng)計和穩(wěn)健統(tǒng)計。
金融是國民經(jīng)濟的“血脈”，處于現(xiàn)代經(jīng)濟的核心地位，構(gòu)成國家戰(zhàn)略的核心競爭力。金融投資也成為現(xiàn)代人們生活的一個重要部分。如何測廈金融風(fēng)險？如何規(guī)避金融風(fēng)險？如何防控系統(tǒng)性金融風(fēng)險？已成為現(xiàn)代社會，尤其是大數(shù)據(jù)時代不可回避的永恒課題�，F(xiàn)代金融投資理論主要是起源于20世紀50年代，1952年，H.M.馬科維茨（Harry M.Markowitz）在《金融雜志》上發(fā)表題為《資產(chǎn)組合選擇——投資的有效分散化》一文，成為現(xiàn)代金融理論史上的里程碑，標(biāo)志著現(xiàn)代組合投資理論的開端。1964年，W.F.夏普（William F.Sharpe）在《金融月刊》上發(fā)表論文《資本資產(chǎn)價格：風(fēng)險條件下的市場均衡理論》在內(nèi)容和標(biāo)題兩方面都為資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的理論提供了主要基礎(chǔ)。為此H.M.馬科維茨、W.F.夏普與M.米勒三人共同獲得1990年第十三屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。
不過，金融問題的定量化研究，尤其是大數(shù)據(jù)時代的金融風(fēng)險測度，是一個長期的艱巨課題。如何應(yīng)用科學(xué)的方法，去定量測度和分析金融的現(xiàn)實問題，給無論是投資者，還是管理者都能提供一個較好的決策分析。這正是金融統(tǒng)計學(xué)需要解決的根本課題，這也是經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)當(dāng)前的一個重要分支領(lǐng)域。
目前，我國金融統(tǒng)計的著作主要分為三類：一是以國際統(tǒng)計標(biāo)準為基礎(chǔ)的規(guī)范性金融統(tǒng)計學(xué)（如：蔣萍，楊仲山的《貨幣與金融統(tǒng)計學(xué)》，杜金富的《貨幣與金融統(tǒng)計學(xué)》等）；二是以描述金融市場指標(biāo)體系為基礎(chǔ)的金融統(tǒng)計學(xué)（如：宋光輝的《金融統(tǒng)計學(xué)》，劉紅梅等的《金融統(tǒng)計學(xué)》等）；三是以數(shù)理分析為主的金融統(tǒng)計學(xué)（如：趙彥云的《金融統(tǒng)計分析》，徐國祥的《金融統(tǒng)計學(xué)》，李臘生等的《現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計分析》等）。這些從不同角度對金融統(tǒng)計學(xué)進行了闡述。
在結(jié)合中外專家學(xué)者研究的基礎(chǔ)上，進一步完善了《現(xiàn)代金融統(tǒng)計》。其特點主要體現(xiàn)在：首先，基于大數(shù)據(jù)時代的視角，將金融統(tǒng)計的宏觀測度與微觀分析有機結(jié)合，全面闡述了金融統(tǒng)計的核心內(nèi)容；其次，基于最新的國際國內(nèi)權(quán)威統(tǒng)計標(biāo)準（如：《國民經(jīng)濟核算體系（2008）》《中國國民經(jīng)濟核算體系（2016）》）對金融統(tǒng)計基礎(chǔ)理論和概念進行闡釋；最后，基于最新的現(xiàn)實問題為主體，把定性和定量分析有機結(jié)合，描述性分析和數(shù)理分析有機結(jié)合，圖表分析和模型分析相結(jié)合。
該書的主要內(nèi)容涉及現(xiàn)代金融統(tǒng)計的主要方面。內(nèi)容分為5章，其中：
第一章，貨幣與金融統(tǒng)計概論�；诤暧^層面，從基本概念、統(tǒng)計標(biāo)準和金融體系角度闡述。包括：貨幣與金融統(tǒng)計概念、貨幣與金融統(tǒng)計的國際統(tǒng)計標(biāo)準和金融統(tǒng)計體系。
第二章，貨幣與銀行統(tǒng)計�；谥杏^層面，從中央銀行和商業(yè)銀行視角分析。包括：中央銀行統(tǒng)計分析和商業(yè)銀行和政策性銀行統(tǒng)計分析。
第三章，保險與精算統(tǒng)計�；谖⒂^層面，從保險和精算的角度闡釋。包括：保險統(tǒng)計概述、基本保險統(tǒng)計分析、保險精算。
第四章，證券市場統(tǒng)計�；谖⒂^層面，從債券、股票、期貨、期權(quán)和投資組合等方面進行論述。包括：證券市場統(tǒng)計概述、債券市場統(tǒng)計分析、股票市場統(tǒng)計分析、期貨期權(quán)市場統(tǒng)計分析和資產(chǎn)投資組合模型。
第五章，金融穩(wěn)健統(tǒng)計�；诤暧^層面，從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和指標(biāo)體系對金融風(fēng)險防控的視野角度去詮釋。包括：金融穩(wěn)健統(tǒng)計概述、金融穩(wěn)健統(tǒng)計指標(biāo)體系和數(shù)據(jù)公布系統(tǒng)。
本書在撰寫過程中，汲取了眾多學(xué)者的精華，承蒙多位同行專家學(xué)者的教誨。在此，表示深深的敬意！對該書的出版，得到劉怡斐編審、經(jīng)濟科學(xué)出版社和學(xué)院的大力支持，借此表示誠摯的謝意！最后，感謝家人的理解和支持！
本書研究部分獲得國家社科基金一般項目（編號：14BTJ009）、重慶市教委人文社科重點項目（編號：13SKH06）、重慶市教委科技項目（編號：KJ120705）、重慶市教育規(guī)劃項目（2012GXI40），重慶市網(wǎng)絡(luò)輿情中心項目（2015YQ06），重慶工商大學(xué)項目（2015228）和經(jīng)濟社會應(yīng)用統(tǒng)計重慶市重點實驗室資助。
由于筆者的水平有限，更兼時間和精力有限，書中難免出現(xiàn)錯謬，懇請專家和讀者不吝賜教。
重慶工商大學(xué)統(tǒng)計系主任，重慶市重點學(xué)科統(tǒng)計學(xué)實驗室主任，重慶市網(wǎng)絡(luò)輿情數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用統(tǒng)計研究所所長，重慶允升科技大數(shù)據(jù)研究中心主任。
第一章 貨幣與金融統(tǒng)計概論
第一節(jié) 貨幣與金融統(tǒng)計概念
第二節(jié) 貨幣與金融統(tǒng)計的國際統(tǒng)計標(biāo)準
第三節(jié) 金融統(tǒng)計體系
第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計
第一節(jié) 中央銀行統(tǒng)計
第二節(jié) 商業(yè)銀行和政策性銀行統(tǒng)計
第三章 保險與精算統(tǒng)計
第一節(jié) 保險統(tǒng)計概述
第二節(jié) 基本保險統(tǒng)計
第三節(jié) 保險精算統(tǒng)計
第四章 證券市場統(tǒng)計
第一節(jié) 證券市場統(tǒng)計概述
第二節(jié) 債券市場統(tǒng)計
第三節(jié) 股票市場統(tǒng)計
第四節(jié) 期貨期權(quán)市場統(tǒng)計
第五節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論
第五章 金融穩(wěn)健統(tǒng)計
第一節(jié) 金融穩(wěn)健統(tǒng)計概述
第二節(jié) 金融穩(wěn)健統(tǒng)計指標(biāo)體系
第三節(jié) 數(shù)據(jù)公布系統(tǒng)
附錄1：標(biāo)準正態(tài)概率分布表
附錄2：中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表（2000～2003年）
附錄3：中國人身保險業(yè)經(jīng)驗生命表（2010～2013年）
主要參考文獻
《現(xiàn)代金融統(tǒng)計》：
第一章 貨幣與金融統(tǒng)計概論
第一節(jié) 貨幣與金融統(tǒng)計概念
一、貨幣統(tǒng)計的概念
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貨幣的本質(zhì)是什么？可以從不同的角度進行定義。
從經(jīng)濟學(xué)的角度，可以把貨幣定義為：在商品或勞務(wù)的支付中或債務(wù)的償還中被普遍接受的東西。但對于測度貨幣的數(shù)量過于抽象。
從貨幣的功能角度，可以把貨幣定義為：計算單位（價值尺度）、交易媒介（流通手段）、價值儲藏（貯藏手段）以及延遲支付的標(biāo)準（支付手段）。但是，對于測度貨幣的數(shù)量標(biāo)準難以把握。
從支付制度的演變來看，貨幣的形式發(fā)生了很多變化：從貴金屬貨幣到紙幣，從現(xiàn)金到支票，從有形貨幣到電子貨幣。貨幣的內(nèi)涵和外延都在不斷更新改變。當(dāng)然，貨幣的主要特征是作為交易媒介，但哪些金融資產(chǎn)才屬于貨幣的范疇呢？理論界沒有統(tǒng)一的認識，各國貨幣統(tǒng)計對貨幣的定義也不一致，正是如此，《貨幣與金融統(tǒng)計手冊》（Monetary and Financial Statistics Manual，2000）和《國民經(jīng)濟核算體系（2008）》（System of National Accounts，以下簡稱SNA2008）都沒有對貨幣的概念和測算方法給出統(tǒng)一規(guī)定，而是由各國確定適合本國的貨幣計量定義。
確定貨幣總量的基本組成部分，必須解決i個基本問題。
�。�1）哪些金融資產(chǎn)屬于貨幣？
�。�2）哪些部門持有貨幣？
�。�3）哪些部門發(fā)行貨幣？
對應(yīng)的得到廣義貨幣總量的組成部分包括三個基本方面。
�。�1）金融資產(chǎn)的種類；
�。�2）貨幣持有者的種類；
�。�3）貨幣發(fā)行者的種類。
從理論上，凡是能夠執(zhí)行貨幣職能（價值尺度、流通手段、貯藏手段和支付手段等）的金融資產(chǎn)，都可以稱為貨幣。
SNA2008中的機構(gòu)部門分為五個：非金融公司部門、金融公司部門、一般政府部門、為住戶服務(wù)的非營利機構(gòu)部門和住戶部門。其中金融公司部門又分9個子部門：中央銀行、中央銀行以外的存款性公司、貨幣市場基金（MMF）、非MMF投資基金、保險公司和養(yǎng)老基金（ICPF）以外的其他金融中介機構(gòu)、金融輔助機構(gòu)、專屬金融機構(gòu)和貸款人、保險公司（IC）、養(yǎng)老基金（PF）。SNA1993把金融公司部門分為5個子部門：中央銀行、其他存款性公司、保險公司和養(yǎng)老公司、其他金融中介（除保險公司和養(yǎng)老公司外）、金融輔助管理機構(gòu)�！敦泿排c金融手冊》（2000）將SNA1993中的后面三個子部門合并起來，稱為其他金融性公司，于是將金融公司部門分為3個子部門：中央銀行、其他存款性公司、其他金融性公司。
SNA2008中對“資產(chǎn)”定義為：是一種價值儲備，代表經(jīng)濟所有者在一定時期內(nèi)通過持有或使用某實體所產(chǎn)生的一次性或連續(xù)性經(jīng)濟利益；它是價值從一個核算期向另一個核算期結(jié)轉(zhuǎn)的載體。在SNA中，所有資產(chǎn)均是經(jīng)濟資產(chǎn)。金融資產(chǎn)是經(jīng)濟資產(chǎn)的一部分，特指金融債權(quán)。而金融債權(quán)是指債務(wù)人基于合約條款應(yīng)向債權(quán)人所做的一次性或連續(xù)性支付。金融資產(chǎn)由企業(yè)的所有債權(quán)、股票或公司其他權(quán)益、再加上貨幣當(dāng)局所持有的黃金儲備所組成。
SNA2008中對金融資產(chǎn)分為：貨幣黃金和特別提款權(quán)、通貨和存款、債務(wù)性證券、貸款、股權(quán)和投資基金份額，保險、養(yǎng)老金和標(biāo)準化擔(dān)保計劃，金融衍生工具和雇員股票期權(quán)，以及其他應(yīng)收／應(yīng)付款共八大類�！敦泿排c金融手冊》（2000）對金融資產(chǎn)分為：貨幣黃金和特別提款權(quán)，通貨和存款，非股票證券，貸款，回購協(xié)議和證券出借和其他非貸款資產(chǎn)，股票和其他股權(quán)，保險技術(shù)準備金，金融衍生產(chǎn)品，以及其他應(yīng)收／應(yīng)付款共八大類。
SNA2008中對“負債”定義為：當(dāng)一個單位（債務(wù)人）在特定條件下有義務(wù)向另一個單位（債權(quán)人）提供一次性或連續(xù)性支付時，就形成負債。在SNA中，所有的負債都是金融負債。
�。ǘ┴泿沤y(tǒng)計
貨幣統(tǒng)計是指包括一整套關(guān)于經(jīng)濟體中金融性公司部門的金融和非金融資產(chǎn)和負債的存量和流量數(shù)據(jù)。既包括在國內(nèi)的流量和存量，也包括與國外單位之間的存量和流量。換句話說，貨幣統(tǒng)計就是統(tǒng)計貨幣的構(gòu)成，主要指貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計。貨幣供應(yīng)量主要由中央銀行發(fā)行的通貨和金融機構(gòu)吸收的存款構(gòu)成，通貨和存款分別構(gòu)成中央銀行和金融機構(gòu)的負債；而金融機構(gòu)通過資產(chǎn)業(yè)務(wù)可以創(chuàng)造負債。因此，貨幣統(tǒng)計就是對金融性公司部門資產(chǎn)和負債的統(tǒng)計。
國際貨幣基金組織編制的《貨幣與金融統(tǒng)計手冊》（2000）建議貨幣統(tǒng)計的組織和表述方式是以兩個基本的數(shù)據(jù)框架（部門資產(chǎn)負債表和概覽）為基礎(chǔ)的分級方法。部門資產(chǎn)負債表是最基本的框架，包括金融性公司部門中一個次部門的各種資產(chǎn)和負債的分列存量和流量數(shù)據(jù)；概覽是把一個或多個金融性公司次部門資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)合并成加總的資產(chǎn)和負債類別。
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