《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(第4版)/普通高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材》共分12章。前10章是經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容。其中主要介紹一元、多元線性回歸模型,可線性化的非線性回歸模型,聯(lián)立方程模型以及當(dāng)模型的假定條件不成立時(shí)對模型的補(bǔ)正措施,如異方差、自相關(guān)、多重共線性問題等。
第1章 緒論
1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義
1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點(diǎn)
1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的
1.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容及研究問題的方法
第2章 一元線性回歸模型
2.1 模型的建立及其假定條件
2.2 一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)
2.3 最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
2.4 用樣本可決系數(shù)檢驗(yàn)回歸方程的擬合優(yōu)度
2.5 回歸系數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)與置信區(qū)間
2.6 一元線性回歸方程的預(yù)測
2.7 小結(jié)
2.8 案例分析
思考與練習(xí)題
第3章 多元線性回歸模型
3.1 模型的建立及其假定條件
3.2 最小二乘法
3.3 最小二乘估計(jì)量的特性
3.4 可決系數(shù)
3.5 顯著性檢驗(yàn)與置信區(qū)間
3.6 預(yù)測
3.7 案例分析
思考與練習(xí)題
第4章 非線性回歸模型的線性化
4.1 變量間的非線性關(guān)系
4.2 線性化方法一
4.3 案例分析
思考與練習(xí)題
第5章 異方差
5.1 異方差的概念
5.2 異方差的來源與后果
5.3 異方差檢驗(yàn)
5.4 異方差的修正方法——加權(quán)最小二乘法
5.5 案例分析
5.6 異方差問題小結(jié)
思考與練習(xí)題
第6章 自相關(guān)
6.1 非自相關(guān)假定
6.2 自相關(guān)的來源與后果
6.3 自相關(guān)檢驗(yàn)
6.4 自相關(guān)的解決方法
6.5 克服自相關(guān)的矩陣描述
6.6 自相關(guān)系數(shù)的估計(jì)
6.7 案例分析
思考與練習(xí)題
第7章 多重共線性
7.1 多重共線性的概念
7.2 多重共線性的來源與后果
7.3 多重共線性的檢驗(yàn)
7.4 多重共線性的修正方法
7.5 案例分析
思考與練習(xí)題
第8章 模型中的特殊解釋變量
8.1 隨機(jī)解釋變量
8.2 滯后變量
8.3 虛擬變量
8.4 時(shí)間變量
思考與練習(xí)題
第9章 聯(lián)立方程模型
9.1 聯(lián)立方程模型的概念
9.2 聯(lián)立方程模型的分類
9.3 聯(lián)立方程模型的識別
9.4 聯(lián)立方程模型的識別條件
9.5 聯(lián)立方程模型的估計(jì)
9.6 案例分析
9.7 兩階段最小二乘法的EViews估計(jì)
思考與練習(xí)題
第10章 模型的診斷與檢驗(yàn)
10.1 模型總顯著性的F檢驗(yàn)
lO.2 模型單個(gè)回歸參數(shù)顯著性的f檢驗(yàn)
10.3 檢驗(yàn)若干線性約束條件是否成立的F檢驗(yàn)
10.4 似然比(£R)檢驗(yàn)
10.5 沃爾德(Wald)檢驗(yàn)
10.6 拉格朗日乘子(塒)檢驗(yàn)
10.7 鄒(Chow)突變點(diǎn)檢驗(yàn)
10.8 佃(Jarque-Bera)正態(tài)分布檢驗(yàn)
10.9 格蘭杰((~ranger’)因果性檢驗(yàn)
第11章 時(shí)間序列模型
11.1 時(shí)間序列定義
11.2 時(shí)間序列模型的分類
11.3 Wold分解定理
11.4 自相關(guān)函數(shù)
11.5 偏自相關(guān)函數(shù)
11.6 時(shí)間序列模型的建立與預(yù)測
11.7 案例分析
11.8 回歸與ARMA組合模型
思考與練習(xí)題
第12章 面板數(shù)據(jù)模型
12.1 面板數(shù)據(jù)定義
12.2 面板數(shù)據(jù)模型分類
12.3 面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)方法
12.4 面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定與檢驗(yàn)
12.5 面板數(shù)據(jù)建模案例分析
12.6 面板數(shù)據(jù)建模的EViews操作
思考與練習(xí)題
第13章 非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量與協(xié)整
13.1 非平穩(wěn)時(shí)間序列與虛假回歸
13.2 單位根檢驗(yàn)
13.3 經(jīng)濟(jì)變量的協(xié)整
13.4 誤差修正模型
思考與練習(xí)題
附錄1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件EViews 8使用簡介
附錄2 推斷統(tǒng)計(jì)學(xué)知識簡介
附錄3 矩陣運(yùn)算
附錄4 檢驗(yàn)用表
附表l £分布百分位數(shù)表
附表2 x。分布百分位數(shù)表
附表3 F分布百分位數(shù)表(
附表3 (續(xù))F分布百分位數(shù)表(
附表4 DW檢驗(yàn)臨界值表(
附表5 DF分布百分位數(shù)表
附表6 協(xié)整性檢驗(yàn)臨界值表
附表7 相關(guān)系數(shù)臨界值表
附錄5 專用名詞中英文對照
參考文獻(xiàn)
1.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容及研究問題的方法
1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在長期的發(fā)展過程中逐步形成了兩個(gè)分支:理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。
理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法又分為單方程估計(jì)方法和聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)方法。單方程估計(jì)方法每次僅作用于一個(gè)方程;系統(tǒng)估計(jì)方法要考慮聯(lián)立方程系統(tǒng)的綜合信息,同時(shí)估計(jì)聯(lián)立方程中的全部方程。
應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)理論的特殊分支,即應(yīng)用理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和預(yù)測經(jīng)濟(jì)變量。
理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究一般線性模型、非線性模型、聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法,回歸系數(shù)和相應(yīng)統(tǒng)計(jì)量的分布特征。而應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則使用這些方法解決經(jīng)濟(jì)理論中諸如需求、供給、生產(chǎn)、投資、消費(fèi)等實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題。
本書既介紹了理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本知識,也用一定篇幅來介紹應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。
2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的方法
用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題可分為四個(gè)階段:
第一階段,建立模型。根據(jù)所研究的問題與經(jīng)濟(jì)理論,找出經(jīng)濟(jì)變量間的因果關(guān)系及相互間的聯(lián)系。把要研究的經(jīng)濟(jì)變量作為因變量,影響因變量的主要因素作為自變量,影響因變量的非主要因素及隨機(jī)因素歸并到隨機(jī)項(xiàng),建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。
第二階段,估計(jì)參數(shù)。模型建立以后,首先收集模型中經(jīng)濟(jì)變量的統(tǒng)計(jì)資料,再應(yīng)用相應(yīng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法,估計(jì)模型中的待定系數(shù)。
收集統(tǒng)計(jì)資料的方法很多。常用的方法有:(1)利用正式出版發(fā)行的統(tǒng)計(jì)資料,如《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》,各省、自治區(qū)、直轄市的《統(tǒng)計(jì)年鑒》以及其他統(tǒng)計(jì)資料。(2)到各有關(guān)部門調(diào)查獲得。(3)到基層調(diào)查獲得。再將調(diào)查得來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類加工整理。
第三階段,檢驗(yàn)?zāi)P汀DP偷膮?shù)估計(jì)以后,這些參數(shù)是否可靠,是否符合經(jīng)濟(jì)理論和要求,要通過以下幾個(gè)方面對模型進(jìn)行檢驗(yàn)。
。1)檢驗(yàn)估計(jì)參數(shù)是否符合經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的要求。如某商品的需求量一般應(yīng)隨此商品價(jià)格的提高而減少,如果估計(jì)出的價(jià)格參數(shù)是正的,則說明建立的模型不合適或使用的估計(jì)方法不合適,或采用的樣本數(shù)據(jù)有問題。另外,估計(jì)參數(shù)的過大或過小,都有可能不符合經(jīng)濟(jì)理論和要求。
。2)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)中關(guān)于假設(shè)檢驗(yàn)的原理,對估計(jì)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),對估計(jì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),對估計(jì)方法的假定條件進(jìn)行檢驗(yàn)。
如果以上的檢驗(yàn)出現(xiàn)問題,應(yīng)采取相應(yīng)的辦法予以補(bǔ)救。如改變模型的形式,變換估計(jì)方法,重新選取樣本數(shù)據(jù),修正樣本數(shù)據(jù)等。
第四階段,經(jīng)濟(jì)預(yù)測。應(yīng)用估計(jì)出的并經(jīng)過檢驗(yàn)的回歸模型預(yù)測因變量的未來值。并不是經(jīng)過檢驗(yàn)的模型都有好的預(yù)測結(jié)果,對預(yù)測結(jié)果仍需進(jìn)行觀察和檢驗(yàn)。
由于電子計(jì)算機(jī)的迅速發(fā)展,人們將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的計(jì)算方法編制成軟件包,不僅可以估計(jì)參數(shù),進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),而且可以進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測,使許多非常復(fù)雜的計(jì)算問題得以很容易地解決,為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)習(xí)和應(yīng)用帶來極大的方便。本書中,我們將介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件EWiews。EViews直觀、易學(xué),是目前人們最常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件之一,本書中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型均可用EVie、vs估計(jì)。
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