近年來(lái),我國(guó)自然災(zāi)害發(fā)生頻率、相應(yīng)損失均明顯增加,成為制約區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的一個(gè)重要因素。作為隨機(jī)事件,自然災(zāi)害的發(fā)生機(jī)理非常復(fù)雜,主要的致災(zāi)因子往往不止一個(gè),并且具有多方面的特征屬性。在自然災(zāi)害防范中,多個(gè)致災(zāi)因子聯(lián)合、疊加出現(xiàn)的概率,是各類工程在風(fēng)險(xiǎn)防范中正確選定設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵問(wèn)題。
如何準(zhǔn)確、客觀、高效地評(píng)估多致災(zāi)因子協(xié)同作用下的自然災(zāi)害發(fā)生概率和風(fēng)險(xiǎn)大小,是減緩或扭轉(zhuǎn)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)的前提基礎(chǔ)。目前的單變量分析方法無(wú)法全面客觀地反映災(zāi)害的真實(shí)特征,常用的多維聯(lián)合分布的研究方法又受諸多不足的限制,尚不能很好解決這一問(wèn)題。
本書(shū)結(jié)合國(guó)家重大科學(xué)計(jì)劃、自然科學(xué)基金、海洋公益性行業(yè)科研專項(xiàng)等項(xiàng)目,系統(tǒng)地介紹基于致災(zāi)因子的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究進(jìn)展、多變量聯(lián)合概率方法研究現(xiàn)狀和金融保險(xiǎn)領(lǐng)域常用的Copula聯(lián)合分布理論方法,探討自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中多維計(jì)量方法的改進(jìn)和Copula聯(lián)合分布理論方法在多維致災(zāi)因子風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用。本書(shū)的主要研究成果如下:
。1)綜述了自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究進(jìn)展、單變量致災(zāi)因子分析方法、多維致災(zāi)因子聯(lián)合概率分析方法研究的進(jìn)展。概述了多維風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的發(fā)展歷程和Copula聯(lián)合函數(shù)理論在自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用。
。2)系統(tǒng)介紹了Copula聯(lián)結(jié)函數(shù)的構(gòu)建方法、參數(shù)估計(jì)和檢驗(yàn)方法;闡述了Copula函數(shù)方法在多維致災(zāi)因子風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的優(yōu)勢(shì)和局限性。
。3)進(jìn)行了Copula聯(lián)結(jié)函數(shù)在自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析中的多維構(gòu)建。
。4)進(jìn)行了多要素變量的觀測(cè)及協(xié)同致災(zāi)機(jī)理分析;建立了不同災(zāi)種基于成災(zāi)機(jī)理的主要致災(zāi)要素序列。
(5)構(gòu)建了不同災(zāi)種下小樣本離散型分布和多要素連續(xù)型聯(lián)合分布特征的多維聯(lián)合概率分布模型;跒(zāi)害出現(xiàn)頻次和強(qiáng)度的分布特征,首先構(gòu)建致災(zāi)要素的邊緣分布,然后結(jié)合多維致災(zāi)要素的聯(lián)合概率分布特征和災(zāi)害要素間非線性非對(duì)稱性的相關(guān)結(jié)構(gòu)研究,通過(guò)敏感性分析,綜合災(zāi)害事件發(fā)生頻次,建立能夠描述災(zāi)害變量間不同相關(guān)結(jié)構(gòu)的多維復(fù)合聯(lián)合分布模型。
。6)基于多個(gè)實(shí)際災(zāi)害案例,進(jìn)行了多維聯(lián)合分布理論和方法在自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用研究。
本書(shū)的創(chuàng)新性表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
。1)基于自然災(zāi)害發(fā)生機(jī)理,將金融領(lǐng)域應(yīng)用成熟的聯(lián)合函數(shù)理論和方法引入自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中。
。2)通過(guò)致災(zāi)因子影響機(jī)理和Copula函數(shù)模型聯(lián)合分布相結(jié)合的研究,有效減少了災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的假設(shè)和主觀性,提高定量化程度,使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果更加精確。
。3)拓展了Copula聯(lián)結(jié)函數(shù)理論和方法在多維自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用。
在本書(shū)撰寫(xiě)過(guò)程中,作者力求科學(xué)、系統(tǒng)地闡述基于Copula理論的多致災(zāi)因子風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù),但受作者的時(shí)間、能力等諸多因素的限制,本書(shū)難免存在缺失,乃至錯(cuò)誤之處,敬請(qǐng)廣大讀者不吝批評(píng)和指正。