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金融數(shù)量分析——基于MATLAB編程（第4版）（暢銷書的升級(jí)版本，已被近4萬(wàn)金融人選作學(xué)習(xí)資料，量化投資必備） 
定 價(jià)：69 元
9 7 4 8 2 7 5 5 2 1 3 2 1  本書注重理論與實(shí)踐相結(jié)合,通過(guò)實(shí)際案例和編程實(shí)現(xiàn)讓讀者理解理論在實(shí)踐中的應(yīng)用;同時(shí)還充分強(qiáng)調(diào)案例的實(shí)用性、程序的可模仿性,且在案例程序中附有詳細(xì)的注釋。例如,投資組合管理、KMV 模型計(jì)算、期權(quán)定價(jià)模型與數(shù)值方法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的計(jì)算等案例程序,讀者可以直接使用或根據(jù)需要在源代碼基礎(chǔ)上進(jìn)行修改使用。 本書共23章,前兩章分別對(duì)金融市場(chǎng)的基本概況與MATLAB的基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行概述;接下來(lái)20章為金融數(shù)量分析常用的案例(含完整、穩(wěn)健的程序),包括MATLAB數(shù)據(jù)交互、現(xiàn)金流分析、投資組合管理、隨機(jī)模擬、期權(quán)定價(jià)模型與數(shù)值方法、固定收益工具分析及久期與凸度計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)管理及KMV 模型計(jì)算、期貨或股票的技術(shù)指標(biāo)計(jì)算與回測(cè)等;*后一章,總結(jié)了一些MATLAB金融編程技巧。 本書既可作為高等院校金融數(shù)學(xué)、金融工程專業(yè)的實(shí)踐教材,也可作為理工科、經(jīng)濟(jì)金融學(xué)科和數(shù)量分析方面的研究生,以及與經(jīng)濟(jì)金融相關(guān)的研究人員和從業(yè)人員的參考用書。
MATLAB兼金融達(dá)人的經(jīng)典暢銷圖書。量化投資必備利器。已連續(xù)暢銷9年的金融圖書。
1. 寫作背景 金融數(shù)量分析是充滿變革與創(chuàng)新的世界,從20世紀(jì)50年代的馬科維茨投資組合模型,到70年代的B S期權(quán)定價(jià)公式,再到90年代的抵押貸款債券(SDO)和信用違約互換(SDS)定價(jià)模型等,這些模型在當(dāng)時(shí)無(wú)不是創(chuàng)新的產(chǎn)物。在金融數(shù)量分析的學(xué)習(xí)與研究中,往往會(huì)遇到?jīng)]有現(xiàn)成求解工具的模型,需要我們利用基本的數(shù)學(xué)原理或者數(shù)值計(jì)算軟件,根據(jù)實(shí)際情況建立金融數(shù)量模型,對(duì)模型進(jìn)行求解、驗(yàn)證等。在這個(gè)過(guò)程中,不僅需要數(shù)學(xué)原理,而且可能需要更多的數(shù)值處理技巧。因?yàn)橹挥性跀?shù)學(xué)原理與數(shù)值計(jì)算技術(shù)有效結(jié)合的前提下,才能更有效地求解金融數(shù)學(xué)模型。 無(wú)論是過(guò)去的長(zhǎng)期資本管理公司(Long Term Capital Management),還是現(xiàn)在的文藝復(fù)興科技有限公司(Renaissance Institutional Equities Fund),都是數(shù)量技術(shù)力量的體現(xiàn)。雖然CDS、CDO 引發(fā)了金融危機(jī),但金融數(shù)量分析以數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)相結(jié)合為基礎(chǔ)不會(huì)改變。近幾年,國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)將金融數(shù)量化作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略,金融機(jī)構(gòu)大量地招收懂?dāng)?shù)學(xué)和編程的復(fù)合型人才,而只懂金融理論的崗位需求越來(lái)越少。最近幾年金融數(shù)量分析在中國(guó)發(fā)展迅速,各種程序化交易策略正被應(yīng)用在實(shí)盤交易中,像2015年的Alpha策略、2016年的多因子策略都大放異彩。 金融數(shù)量分析需要數(shù)值計(jì)算工具,而MATLAB強(qiáng)大的數(shù)值計(jì)算功能與豐富的工具箱為金融數(shù)量分析提供了有效武器。目前,MATLAB在世界各大金融機(jī)構(gòu)得到了廣泛應(yīng)用,使用MATLAB 的金融機(jī)構(gòu)有世界貨幣基金組織、聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)、摩根斯坦利、高盛等。MATLAB中大量現(xiàn)成的函數(shù)是金融數(shù)量分析研究的利器。 2. 編寫宗旨及特點(diǎn) 針對(duì)目前市場(chǎng)上有很多關(guān)于MATLAB的圖書,但其基本上都是按教科書的模式編寫的,且書中的案例也相對(duì)簡(jiǎn)單這一現(xiàn)狀,作者編寫了本書。本書的主要特點(diǎn): 選用的案例來(lái)源于作者的實(shí)際工作,案例的結(jié)構(gòu)為背景 理論 案例分析 代碼。 背景: 案例產(chǎn)生的環(huán)境、背景概述有助于讀者加深對(duì)案例本質(zhì)的理解。案例背景的相關(guān)數(shù)據(jù)都來(lái)源于現(xiàn)實(shí)的金融市場(chǎng)。 理論: 解決案例所涉及的理論知識(shí)與數(shù)值算法。MATLAB作為解決問(wèn)題的工具畢竟不是全能的,只有了解了工具內(nèi)在的理論與邏輯才能更有效地使用它。 案例分析: 使用數(shù)學(xué)原理(統(tǒng)計(jì)、優(yōu)化、數(shù)值等)對(duì)案例進(jìn)行分析,找出解決問(wèn)題的技術(shù)路線,幫助讀者從解決問(wèn)題的角度進(jìn)行思考。 代碼: MATLAB程序是根據(jù)案例分析得到的算法或思路進(jìn)行編寫的。程序中內(nèi)含編程的技巧與方法,代碼中作者給出了詳細(xì)的注釋,其目的是幫助讀者理解并熟練使用代碼以解決實(shí)際問(wèn)題。 3. 致 謝 本書是作者近些年使用MATLAB編程的匯總與提煉。本書得到了作者的領(lǐng)導(dǎo)、同事、朋友的幫助,同時(shí)還有熱心的讀者為本書提供了非常好的修改建議,借本書出版之際,向他們表示真誠(chéng)的感謝。此外特別感謝天津科技大學(xué)的謝中華、劉寅立、張立東、孟祥波等老師們的熱情幫助。 同時(shí)感謝北京航空航天大學(xué)出版社長(zhǎng)期一貫的支持與合作,以及各位編輯們的辛勤工作。 還要特別感謝我的家人,編寫此書占用了大量本應(yīng)該陪同她們的時(shí)間,感謝家人對(duì)我工作與事業(yè)的支持! 4. 其 他 書中所有程序的源代碼可在北京航空航天大學(xué)出版社網(wǎng)站(http://www.buaapress.com.cn/mzs/welcome/index)下載專區(qū)免費(fèi)下載。同時(shí),北京航空航天大學(xué)出版社聯(lián)合MATLAB中文論壇(http://www.iLovematlab.cn/)為本書設(shè)立了在線交流版塊(https://ilovematlab.cn/forum-159-1.html),在閱讀本書的過(guò)程中有任何疑問(wèn),都可以在交流版塊向作者提問(wèn)! 由于作者水平有限,書中不當(dāng)之處,敬請(qǐng)讀者批評(píng)指正。本書網(wǎng)絡(luò)支持:www.ariszheng.com,作者郵箱:ariszheng@gmail.com,編輯郵箱:shpchen2004@163.com。 作 者 2017年11月于北京 鄭志勇，集思錄副總裁、合晶睿智創(chuàng)始人，先后就職于中國(guó)銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產(chǎn)品研究與設(shè)計(jì)工作10余年；專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、量化投資、資產(chǎn)配置相關(guān)領(lǐng)域的研究，尤其對(duì)于各種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、分級(jí)基金產(chǎn)品有著深入的研究；已編著圖書10余本。 王洪武，博士、副教授，本科、碩士畢業(yè)于蘭州大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，博士畢業(yè)于天津大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，主要研究方向?yàn)榻鹑谖锢韺W(xué)、量化投資，已發(fā)表SCI檢索論文多篇，并擔(dān)任多個(gè)國(guó)際期刊的匿名審稿人；具有10多年的MATLAB使用經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任多家私募機(jī)構(gòu)技術(shù)顧問(wèn)。 第1章 金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品…………… 1 1.1 金融市場(chǎng)………………………… 1 1.1.1 貨幣市場(chǎng)…………………… 2 1.1.2 資本市場(chǎng)…………………… 2 1.1.3 商品市場(chǎng)…………………… 3 1.2 金融機(jī)構(gòu)………………………… 3 1.2.1 存款性金融機(jī)構(gòu)…………… 4 1.2.2 非存款性金融機(jī)構(gòu)………… 4 1.2.3 家庭或個(gè)人………………… 5 1.3 基礎(chǔ)金融工具…………………… 6 1.3.1 原生金融工具……………… 6 1.3.2 衍生金融工具……………… 6 1.3.3 金融工具的基本特征……… 6 1.4 金融產(chǎn)品………………………… 7 1.5 金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)…………………… 8 第2章 MATLAB基礎(chǔ)知識(shí)概述……… 10 2.1 MATLAB的發(fā)展歷程和影響…………………………………… 10 2.2 基本操作………………………… 11 2.2.1 操作界面…………………… 11 2.2.2 Help幫助文檔…………… 12 2.2.3 系統(tǒng)變量…………………… 13 2.3 多項(xiàng)式運(yùn)算……………………… 17 2.3.1 多項(xiàng)式表達(dá)方式…………… 17 2.3.2 多項(xiàng)式求解………………… 17 2.3.3 多項(xiàng)式乘法(卷積)………… 18 2.4 多項(xiàng)式的曲線擬合……………… 18 2.4.1 函數(shù)擬合…………………… 18 2.4.2 曲線擬合工具CFTOOL……………………………… 20 2.4.3 多項(xiàng)式插值………………… 20 2.5 微積分計(jì)算……………………… 22 2.5.1 數(shù)值積分計(jì)算……………… 22 2.5.2 符號(hào)積分計(jì)算……………… 23 2.5.3 數(shù)值微分運(yùn)算……………… 23 2.5.4 符號(hào)微分運(yùn)算……………… 25 2.6 矩陣計(jì)算………………………… 26 2.6.1 線性方程組的求解………… 26 2.6.2 矩陣的特征值和特征向量……………………………… 26 2.6.3 矩陣求逆…………………… 27 2.7 M 函數(shù)編程規(guī)則……………… 27 2.8 繪圖函數(shù)………………………… 32 2.8.1 簡(jiǎn)易函數(shù)繪圖……………… 32 2.8.2 二維圖形的繪制…………… 34 2.8.3 三維圖形的繪制…………… 35 2.8.4 等高線圖形的繪制………… 37 2.8.5 二維偽彩圖的繪制………… 38 2.8.6 矢量場(chǎng)圖的繪制…………… 39 2.8.7 圖形的填色………………… 40 第3章 MATLAB與Excel的數(shù)據(jù)交互與數(shù)據(jù)處理案例………………… 42 3.1 數(shù)據(jù)交互函數(shù)…………………… 42 3.1.1 獲取文件信息函數(shù)xlsfinfo……………………………… 42 3.1.2 讀取數(shù)據(jù)函數(shù)xlsread …… 43 3.1.3 寫入數(shù)據(jù)函數(shù)xlswrite…… 45 3.1.4 可視化交互界面函數(shù)uiimport……………………………… 46 3.2 Excel Link宏………………… 48 3.2.1 加載Excel Link宏……… 48 3.2.2 使用Excel Link宏……… 48 3.3 數(shù)據(jù)交互實(shí)例…………………… 51 3.3.1 基金相關(guān)性的計(jì)算………… 51 3.3.2 多個(gè)文件的讀取和寫入…… 53 3.4 數(shù)據(jù)的平滑處理………………… 54 3.4.1 smooth函數(shù)……………… 54 3.4.2 smoothts函數(shù)…………… 57 3.4.3 medfilt1函數(shù)……………… 60 3.5 數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化…………………… 61 3.5.1 數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化變換………… 62 3.5.2 數(shù)據(jù)的極差變換…………… 64 第4章 MATLAB與數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)交互………………………………… 66 4.1 數(shù)據(jù)源配置……………………… 66 4.2 MATLAB連接數(shù)據(jù)庫(kù)………… 68 4.2.1 Database工具箱簡(jiǎn)介…… 68 4.2.2 Database工具箱函數(shù)…… 68 4.2.3 數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)讀取………… 69 4.2.4 數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)寫入………… 73 4.3 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)讀取…………………… 76 4.3.1 Sina財(cái)經(jīng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)……… 76 4.3.2 Tencent財(cái)經(jīng)歷史數(shù)據(jù)…… 78 第5章 貸款按揭與保險(xiǎn)產(chǎn)品現(xiàn)金流分析案例……………………… 81 5.1 貨幣時(shí)間價(jià)值計(jì)算……………… 81 5.1.1 單利終值與現(xiàn)值…………… 81 5.1.2 復(fù)利終值與現(xiàn)值…………… 82 5.1.3 連續(xù)復(fù)利計(jì)算……………… 82 5.2 固定現(xiàn)金流計(jì)算………………… 83 5.2.1 固定現(xiàn)金流現(xiàn)值計(jì)算函數(shù)pvfix ……………………… 83 5.2.2 固定現(xiàn)金流終值計(jì)算函數(shù)fvfix ……………………… 84 5.3 變化現(xiàn)金流計(jì)算………………… 85 5.4 年金現(xiàn)金流計(jì)算………………… 86 5.5 商業(yè)按揭貸款分析……………… 88 5.5.1 按揭貸款還款方式………… 88 5.5.2 等額還款模型與計(jì)算……… 89 5.5.3 等額本金還款……………… 91 5.5.4 還款方式比較……………… 94 5.5.5 提前還款違約金估算……… 94 5.6 商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)分析……………… 95 5.6.1 商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)案例………… 95 5.6.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析……………… 96 5.6.3 現(xiàn)金流模型………………… 96 5.6.4 保險(xiǎn)支出現(xiàn)值函數(shù)………… 97 5.6.5 保險(xiǎn)收入現(xiàn)值函數(shù)………… 97 5.6.6 案例數(shù)值分析……………… 99 5.6.7 案例分析結(jié)果…………… 100 第6章 隨機(jī)模擬概率分布與隨機(jī)數(shù)…………………………… 101 6.1 概率分布 ……………………… 101 6.1.1 概率分布的定義………… 101 6.1.2 幾種常用的概率分布…… 101 6.1.3 密度函數(shù)、分布函數(shù)和逆概率分布函數(shù)值的計(jì)算……… 104 6.2 隨機(jī)數(shù)與蒙特卡羅模擬……… 107 6.2.1 隨機(jī)數(shù)的生成…………… 107 6.2.2 蒙特卡羅模擬…………… 110 6.3 隨機(jī)價(jià)格序列………………… 113 6.3.1 收益率服從正態(tài)分布的價(jià)格序列………………… 113 6.3.2 具有相關(guān)性的隨機(jī)序列… 115 6.4 帶約束的隨機(jī)序列…………… 117 第7章 CFTOOL數(shù)據(jù)擬合GDP與用電量增速分析……………… 120 7.1 案例背景GDP與用電量的關(guān)系…………………………… 120 7.2 數(shù)據(jù)擬合方法………………… 122 7.3 MATLAB CFTOOL的使用………………………………… 122 7.3.1 CFTOOL函數(shù)的調(diào)用方式…………………………… 123 7.3.2 導(dǎo)入數(shù)據(jù)………………… 123 7.3.3 數(shù)據(jù)的平滑處理………… 124 7.3.4 數(shù)據(jù)篩選………………… 125 7.3.5 數(shù)據(jù)擬合………………… 1263 7.3.6 繪圖控制………………… 129 7.3.7 擬合后處理……………… 130 7.4 加權(quán)重?cái)M合…………………… 131 第8章 策略模擬組合保險(xiǎn)策略分析…………………………… 134 8.1 固定比例組合保險(xiǎn)策略……… 134 8.1.1 策略模型………………… 134 8.1.2 模型參數(shù)………………… 135 8.2 時(shí)間不變性組合保險(xiǎn)策略…… 136 8.2.1 策略模型………………… 136 8.2.2 模型參數(shù)………………… 136 8.3 策略數(shù)值模擬………………… 136 8.3.1 模擬情景假設(shè)…………… 136 8.3.2 固定比例組合保險(xiǎn)策略模擬…………………………… 137 8.3.3 時(shí)間不變性組合保險(xiǎn)策略模擬……………………… 140 8.4 策略選擇與參數(shù)優(yōu)化………… 144 8.4.1 模擬情景假設(shè)…………… 144 8.4.2 模擬方案與模擬參數(shù)…… 144 8.4.3 模擬程序與結(jié)果………… 145 第9章 KMV 模型求解方程與方程組的數(shù)值解……………… 153 9.1 方程與方程組………………… 153 9.1.1 方 程…………………… 153 9.1.2 方程組…………………… 153 9.2 方程與方程組的求解………… 154 9.2.1 fzero函數(shù)………………… 154 9.2.2 fsolve函數(shù)……………… 155 9.2.3 含參數(shù)方程組的求解…… 157 9.3 KMV模型方程組的求解…… 159 9.3.1 KMV模型簡(jiǎn)介………… 159 9.3.2 KMV模型計(jì)算方法…… 160 9.3.3 KMV模型計(jì)算程序…… 161 第10章 期權(quán)定價(jià)模型與數(shù)值方法… 165 10.1 期權(quán)基礎(chǔ)概念………………… 165 10.1.1 期權(quán)及其相關(guān)概念……… 165 10.1.2 買入期權(quán)、賣出期權(quán)平價(jià)組合…………………………… 166 10.1.3 期權(quán)防范風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用…… 166 10.2 期權(quán)定價(jià)方法的理論基礎(chǔ)…… 167 10.2.1 布朗運(yùn)動(dòng)………………… 168 10.2.2 伊藤引理………………… 169 10.2.3 Black Scholes微分方程…………………………… 171 10.2.4 Black Scholes方程求解…………………………… 173 10.2.5 影響期權(quán)價(jià)格的因素分析…………………………… 175 10.3 B S公式隱含波動(dòng)率計(jì)算… 178 10.3.1 隱含波動(dòng)率概念………… 178 10.3.2 隱含波動(dòng)率計(jì)算方法…… 179 10.3.3 隱含波動(dòng)率計(jì)算程序…… 180 10.4 期權(quán)二叉樹模型……………… 184 10.4.1 二叉樹模型的基本理論…………………………… 184 10.4.2 二叉樹模型的計(jì)算……… 185 10.5 期權(quán)定價(jià)的蒙特卡羅方法…… 187 10.5.1 模擬基本思路…………… 187 10.5.2 模擬技術(shù)實(shí)現(xiàn)…………… 187 10.5.3 模擬技術(shù)改進(jìn)…………… 188 10.5.4 歐式期權(quán)蒙特卡羅模擬…………………………… 190 10.5.5 障礙期權(quán)蒙特卡羅模擬…………………………… 193 10.5.6 亞式期權(quán)蒙特卡羅模擬…………………………… 196 第11章 股票掛鉤結(jié)構(gòu)分析………… 200 11.1 股票掛鉤產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)…… 200 11.1.1 高息票據(jù)與保本票據(jù)…… 200 11.1.2 產(chǎn)品構(gòu)成要素說(shuō)明……… 201 11.1.3 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方法………… 202 11.2 股票掛鉤產(chǎn)品案例分析……… 204 11.2.1 產(chǎn)品定價(jià)分析…………… 2044 11.2.2 產(chǎn)品案例要素說(shuō)明……… 204 11.2.3 保本票據(jù)定價(jià)與收益…… 205 11.2.4 高息票據(jù)定價(jià)與收益…… 209 11.3 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品分析………… 210 11.3.1 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的組成…………………………… 210 11.3.2 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)比例……………………… 211 11.3.3 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的收益分配……………………… 211 11.3.4 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的流通方式……………………… 212 11.3.5 分級(jí)型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制……………………… 212 11.4 鯊魚鰭期權(quán)期望收益測(cè)算…… 213 11.4.1 鯊魚鰭期權(quán)簡(jiǎn)介………… 213 11.4.2 鯊魚鰭期權(quán)收益率曲線…………………………… 213 11.4.3 期望收益測(cè)算(歷史模擬法)…………………………… 214 11.4.4 結(jié)果與分析……………… 215 第12章 馬科維茨均值方差模型…… 218 12.1 模型理論……………………… 218 12.2 收益與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算函數(shù)………… 219 12.3 有效前沿計(jì)算函數(shù)…………… 220 12.4 約束條件下有效前沿………… 224 12.5 模型年化參數(shù)計(jì)算…………… 226 第13章 基金評(píng)價(jià)與投資組合績(jī)效… 228 13.1 資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型……… 228 13.2 組合績(jī)效指標(biāo)………………… 229 13.2.1 Beta與Alpha的計(jì)算… 230 13.2.2 夏普比率………………… 234 13.2.3 信息比率………………… 235 13.2.4 跟蹤誤差………………… 236 13.2.5 最大回撤………………… 237 13.3 業(yè)績(jī)歸因分析………………… 240 13.3.1 大類資產(chǎn)配置效應(yīng)、行業(yè)配置效應(yīng)和個(gè)股選擇效應(yīng)……240 13.3.2 基金選股與擇時(shí)能力分析…………………………… 241 第14章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR計(jì)算………… 242 14.1 VaR模型…………………… 242 14.1.1 VaR模型的含義……… 242 14.1.2 VaR的主要性質(zhì)……… 242 14.1.3 VaR模型的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)…………………………… 243 14.2 VaR的計(jì)算方法…………… 244 14.3 數(shù)據(jù)讀取……………………… 244 14.3.1 數(shù)據(jù)提取………………… 245 14.3.2 數(shù)據(jù)可視化與標(biāo)準(zhǔn)化…… 246 14.3.3 數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單處理與分析…… 247 14.4 數(shù)據(jù)處理……………………… 252 14.5 歷史模擬法程序……………… 254 14.6 參數(shù)模型法程序……………… 256 14.7 蒙特卡羅模擬程序…………… 257 14.7.1 基于隨機(jī)收益率序列的蒙特卡羅風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算…… 257 14.7.2 基于幾何布朗運(yùn)動(dòng)的蒙特卡羅模擬………………… 260 第15章 跟蹤誤差最小化非線性最小二乘法MATLAB編程… 262 15.1 理論與案例…………………… 262 15.1.1 非線性最小二乘法……… 262 15.1.2 跟蹤誤差最小化背景…… 262 15.2 模型建立……………………… 263 15.2.1 實(shí)際案例………………… 263 15.2.2 數(shù)學(xué)模型………………… 264 15.3 MATLAB實(shí)現(xiàn)……………… 265 15.3.1 lsqnonlin函數(shù)………… 265 15.3.2 建立目標(biāo)函數(shù)…………… 266 15.3.3 模型求解………………… 269 15.4 擴(kuò)展問(wèn)題……………………… 272 第16章 分形技術(shù)移動(dòng)平均Hurst指數(shù)計(jì)算…………………… 273 16.1 Hurst指數(shù)簡(jiǎn)介……………… 273 16.2 R/S方法計(jì)算Hurst指數(shù)… 274 16.3 移動(dòng)窗口Hurst指數(shù)計(jì)算程序………………………………… 274 16.3.1 時(shí)間序列分段…………… 274 16.3.2 Hurst指數(shù)計(jì)算………… 276 16.3.3 移動(dòng)窗口Hurst指數(shù)計(jì)算…………………………… 278 第17章 固定收益證券的久期與凸度計(jì)算……………………………… 281 17.1 基本概念……………………… 281 17.2 價(jià)格與收益率的計(jì)算………… 284 17.2.1 計(jì)算公式………………… 284 17.2.2 債券定價(jià)計(jì)算…………… 285 17.2.3 債券收益率計(jì)算………… 288 17.3 久期與凸度的計(jì)算…………… 291 17.3.1 債券久期的計(jì)算………… 291 17.3.2 債券凸度的計(jì)算………… 294 17.4 債券組合久期免疫策略……… 297 第18章 利率期限結(jié)構(gòu)與利率模型… 301 18.1 利率理論與投資策略………… 301 18.1.1 利率的期限結(jié)構(gòu)理論…… 301 18.1.2 利用利率結(jié)構(gòu)投資策略…………………………… 301 18.2 利率期限結(jié)構(gòu)………………… 303 18.2.1 建立利率期限結(jié)構(gòu)的方法…………………………… 303 18.2.2 利率期限結(jié)構(gòu)的計(jì)算…… 304 18.2.3 利率期限結(jié)構(gòu)的平滑…… 309 18.3 利用利率期限結(jié)構(gòu)計(jì)算遠(yuǎn)期利率………………………………… 310 18.4 利率模型……………………… 313 18.4.1 利率模型分類…………… 313 18.4.2 Ho Lee模型………… 314 18.4.3 BDT二叉樹的構(gòu)建…… 318 18.4.4 HJM 模型的構(gòu)建……… 321 第19章 線性優(yōu)化理論與方法……… 323 19.1 線性規(guī)劃理論………………… 323 19.1.1 線性規(guī)劃的求解方法…… 323 19.1.2 線性模型的標(biāo)準(zhǔn)形式…… 324 19.2 線性優(yōu)化MATLAB求解…… 324 19.2.1 linprog函數(shù)…………… 324 19.2.2 線性規(guī)劃模型的表示…… 325 19.2.3 內(nèi)點(diǎn)法求解……………… 326 19.2.4 單純形法求解…………… 326 19.3 含參數(shù)線性規(guī)劃……………… 327 第20章 非線性優(yōu)化理論與方法…… 329 20.1 理論背景……………………… 329 20.1.1 非線性問(wèn)題……………… 329 20.1.2 非線性優(yōu)化……………… 329 20.2 理論模型……………………… 330 20.2.1 無(wú)約束非線性優(yōu)化……… 330 20.2.2 約束非線性優(yōu)化………… 331 20.3 MATLAB實(shí)現(xiàn)……………… 331 20.3.1 fminunc函數(shù)…………… 331 20.3.2 fminsearch函數(shù)………… 335 20.3.3 fmincon函數(shù)…………… 337 20.4 擴(kuò)展問(wèn)題……………………… 341 20.4.1 大規(guī)模優(yōu)化問(wèn)題………… 341 20.4.2 含參數(shù)優(yōu)化問(wèn)題………… 343 第21章 資產(chǎn)收益率分布的擬合與檢驗(yàn)……………………………… 345 21.1 案例描述……………………… 345 21.2 數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)…………… 346 21.2.1 描述性統(tǒng)計(jì)量…………… 346 21.2.2 統(tǒng)計(jì)圖…………………… 350 21.3 分布的檢驗(yàn)…………………… 353 21.3.1 chi2gof函數(shù)…………… 353 21.3.2 jbtest函數(shù)……………… 355 21.3.3 kstest函數(shù)……………… 357 21.3.4 kstest2函數(shù)…………… 358 21.3.5 lillietest函數(shù)…………… 361 21.3.6 方法結(jié)論分析…………… 363 21.4 投資組合分布圖比較………… 363 第22章 技術(shù)分析指標(biāo)計(jì)算與回測(cè)……………………………… 367 22.1 理論簡(jiǎn)介……………………… 367 22.2 行情數(shù)據(jù)的K線圖………… 367 22.2.1 數(shù)據(jù)讀取………………… 367 22.2.2 蠟燭圖(K線) ………… 368 22.3 技術(shù)指標(biāo)計(jì)算………………… 373 22.3.1 移動(dòng)平均線……………… 373 22.3.2 布林帶…………………… 374 22.3.3 平滑異同移動(dòng)平均線…… 376 22.3.4 其他技術(shù)指標(biāo)…………… 377 22.4 動(dòng)態(tài)技術(shù)指標(biāo)………………… 378 22.5 指標(biāo)回測(cè)分析………………… 381 22.5.1 讀取數(shù)據(jù)………………… 381 22.5.2 計(jì)算交易信號(hào)和持倉(cāng)信號(hào)…………………………… 381 22.5.3 模擬交易………………… 382 22.5.4 交易結(jié)果評(píng)價(jià)…………… 383 22.5.5 回測(cè)結(jié)果可視化………… 384 第23章 編程實(shí)用技巧……………… 388 23.1 變量的初始化………………… 388 23.2 集合的交并函數(shù)……………… 390 23.3 坐標(biāo)軸時(shí)間標(biāo)記……………… 393 23.4 坐標(biāo)軸過(guò)原點(diǎn)實(shí)現(xiàn)…………… 395 23.5 定時(shí)觸發(fā)程序運(yùn)行…………… 397 23.6 發(fā)送郵件……………………… 397 參考文獻(xiàn)………………………………… 399
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