《清華經(jīng)濟(jì)學(xué)系列教材：高級(jí)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》是一本專門為一個(gè)學(xué)期的研究生高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程編著的教科書，內(nèi)容全面，簡明扼要，思路清晰，突出應(yīng)用。《清華經(jīng)濟(jì)學(xué)系列教材：高級(jí)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》涵蓋現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的所有分支，包括現(xiàn)代時(shí)間序列分析模型、微觀計(jì)量模型、面板數(shù)據(jù)模型、非參數(shù)模型和空間計(jì)量模型，以及適用的估計(jì)方法，包括最大似然估計(jì)、廣義矩估計(jì)和分位數(shù)回歸估計(jì)等；突出各類模型的適用對象、建模思路和應(yīng)用中常見問題的詮釋，淡化理論方法的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和證明。《清華經(jīng)濟(jì)學(xué)系列教材：高級(jí)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》既是經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)碩士研究生和非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士研究生學(xué)習(xí)現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的適用教材，也是進(jìn)行現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的基礎(chǔ)參考書。

　　1998年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)類學(xué)科專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)將《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》確定為高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)本科生的共同核心課程。本科生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的普及，為研究生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程的開設(shè)創(chuàng)造了條件。20世紀(jì)90年代后期，真正意義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程在我國高校經(jīng)濟(jì)學(xué)科研究生中開始開設(shè)。經(jīng)過10多年的推廣，現(xiàn)在幾乎所有的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生和大部分管理學(xué)研究生都將高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)視為不能不學(xué)的課程。但是，由于學(xué)制的限制和培養(yǎng)目標(biāo)的差異，對于所有碩士研究生和非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的博士研究生，在他們的培養(yǎng)計(jì)劃中一般只能安排一個(gè)學(xué)期的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)自20世紀(jì)20年代末30年代初誕生以來，已經(jīng)形成了十分豐富的內(nèi)容體系。一般認(rèn)為，可以以20世紀(jì)70年代為界將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，而現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)又可以分為相對完整的幾個(gè)分支，包括時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（time series econometrics）、微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(microeconometrics)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(nonparametric econometrics)、面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(panel data econometrics)和空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（spatial econometrics），以及模型設(shè)定檢驗(yàn)、模型估計(jì)、數(shù)據(jù)診斷等專題。如此豐富的內(nèi)容，只設(shè)置一門課程，只有一個(gè)學(xué)期的時(shí)間，教什么？怎么教？
要回答這兩個(gè)問題，首先必須明確教學(xué)對象以及課程的教學(xué)目的。第一，經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)碩士研究生和非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的博士研究生學(xué)習(xí)現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的是為了應(yīng)用，而不是為了從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法研究； 第二，這些學(xué)生來自不同的專業(yè)，將從事不同領(lǐng)域的研究工作，面對不同的研究對象，應(yīng)用不同類型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法。鑒于這兩點(diǎn)，課程必須盡可能包括現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的所有模型類型，但有重點(diǎn)和非重點(diǎn)之分； 在有限的時(shí)間內(nèi)讓學(xué)生著重掌握的應(yīng)該是思路，而不是詳盡的數(shù)學(xué)推導(dǎo)過程。這就構(gòu)成了課程教學(xué)內(nèi)容設(shè)計(jì)的指導(dǎo)原則。
（二）
2000年9月，由我們編著的普通高等教育“九五”國家教委重點(diǎn)教材《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》由清華大學(xué)出版社出版，是國內(nèi)學(xué)者較早編著的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程教科書。時(shí)隔10年，盡管多本國外優(yōu)秀的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程教科書被引進(jìn)或者翻譯出版，但是《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》仍然被不少學(xué)校采用。為什么？引進(jìn)的教科書大體分為兩類。一類只涉及現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的某一個(gè)分支，例如《微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——方法與應(yīng)用》（Microeconometrics: Methods and Applications）、《應(yīng)用時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（Applied Time Series Econometrics）、《面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》（Econometrics Analysis of Panel Data）等。一類包括現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的多個(gè)甚至全部分支，但是側(cè)重于模型理論方法，內(nèi)容全面，分量較重。例如《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》（Econometric Analysis）、《截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》（Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data）等。這些教科書適用于經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，特別是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的博士研究生，因?yàn)樵谒麄兊慕虒W(xué)計(jì)劃中至少安排了2門，甚至多達(dá)5~6門的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程。而對于碩士研究生和非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的博士研究生的一個(gè)學(xué)期的高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程，則很難適用。






近幾年來，國內(nèi)學(xué)者編著出版了若干本各具特色的高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書，雖然數(shù)量不多，卻可以分為四類： 一類書中一半左右屬于初、中級(jí)教科書的內(nèi)容，致使現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容不完整； 一類偏重于現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，適合于經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生一年級(jí)采用； 一類只涉及現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的某個(gè)分支，適合于博士研究生專題課程采用； 一類篇幅過長，適合于一年的高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。同樣，對于碩士研究生和非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的博士研究生的一個(gè)學(xué)期的高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程，這些教科書的適用性也存在一定問題。
雖然2000年出版的《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》仍然具有一定的適用性，但是也存在許多問題。一是受作者12年前的水平所限，一些重要的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法沒有包含其中； 二是“重在思路而不是詳盡的數(shù)學(xué)推導(dǎo)過程”的指導(dǎo)原則沒有貫徹全書，致使各部分內(nèi)容簡繁不一； 三是缺少足夠的與模型方法配合得當(dāng)?shù)膽?yīng)用實(shí)例； 四是章節(jié)結(jié)構(gòu)安排不甚合理，過于注重從經(jīng)典到現(xiàn)代的發(fā)展與銜接，而忽視了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系的合理結(jié)構(gòu)。鑒于此，我們放棄了修訂《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》的計(jì)劃，決定重新編著一本適合于一個(gè)學(xué)期的高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)的教科書，并將它定名為《高級(jí)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。
（三）
本書分7章，除第1、第2章外，按照現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的5個(gè)分支獨(dú)立成章。
第1章為緒論，包括“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的若干方法論問題”和“現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系”2節(jié)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法作為一種主流的實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究方法，在廣泛應(yīng)用的同時(shí)，錯(cuò)誤也屢屢發(fā)生，對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)缺少深入研究和正確理解是重要原因之一。在“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的若干方法論問題”一節(jié)中，通過對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)功能與發(fā)現(xiàn)功能、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的歸納推理與演繹推理、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型對數(shù)據(jù)的依賴性等幾個(gè)問題的討論，闡述在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究中如何真正實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的科學(xué)結(jié)合。本節(jié)討論的問題，對經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用研究，具有普遍適用性�！艾F(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系”一節(jié)，對現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型體系進(jìn)行了系統(tǒng)的解析，指出了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個(gè)分支是以問題為導(dǎo)向，在經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論的基礎(chǔ)上，發(fā)展成為幾個(gè)相對獨(dú)立的模型理論體系，包括基于研究對象和數(shù)據(jù)特征而發(fā)展的微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、基于充分利用數(shù)據(jù)信息而發(fā)展的面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)而發(fā)展的現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、基于非設(shè)定的模型結(jié)構(gòu)而發(fā)展的非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。最后在“交叉與綜合”的方向上提出了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論的研究前沿領(lǐng)域。本節(jié)的方法論意義在于指出了模型理論方法發(fā)展與創(chuàng)新的動(dòng)力和方向，對于學(xué)習(xí)全書也具有指導(dǎo)意義。
第2章專門討論非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型估計(jì)方法，包括非線性最大似然估計(jì)、廣義矩估計(jì)、貝葉斯估計(jì)和分位數(shù)回歸估計(jì)方法。相對于經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要采用從最小二乘原理出發(fā)的估計(jì)方法，由于被解釋變量觀測值數(shù)據(jù)的特殊性和分布的特殊性，現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型更多地采用最大似然估計(jì)和廣義矩估計(jì)。本章對這兩類估計(jì)方法進(jìn)行專門、集中的討論，以服務(wù)于后續(xù)章節(jié)的應(yīng)用。討論仍然以方法的思路和應(yīng)用中的實(shí)際問題為主，并不進(jìn)行詳細(xì)的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和證明。另外，為了讀者閱讀文獻(xiàn)和特殊情況下應(yīng)用的需要，本章對貝葉斯估計(jì)和分位數(shù)回歸估計(jì)方法的概念和原理進(jìn)行簡要的介紹。
第3章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要分支——現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)是極限法則，即大數(shù)定律和中心極限定理。以獨(dú)立隨機(jī)抽樣的截面數(shù)據(jù)為樣本，如果模型設(shè)定是正確的，模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿足極限法則和由極限法則導(dǎo)出的基本假設(shè)，繼而進(jìn)行的參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)推斷是可靠的。以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本，時(shí)間序列性破壞了隨機(jī)抽樣的假定，但是如果模型設(shè)定是正確的，并且所有時(shí)間序列是平穩(wěn)的，時(shí)間序列的平穩(wěn)性替代了隨機(jī)抽樣假定，模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)仍然滿足極限法則。問題在于，用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)造的時(shí)間序列大都是非平穩(wěn)的，那么采用經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)被破壞。于是，如何以非平穩(wěn)時(shí)間序列為樣本，構(gòu)建揭示宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間結(jié)構(gòu)關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，以此為導(dǎo)向，現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生。時(shí)間序列的平穩(wěn)性與單位根檢驗(yàn)，以及非平穩(wěn)時(shí)間序列之間的協(xié)整檢驗(yàn)，構(gòu)成了本章的核心內(nèi)容。
第4章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的另一個(gè)重要分支——微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。隨著經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展，人們越來越關(guān)注家庭、個(gè)人等微觀主體的決策問題，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)由宏觀領(lǐng)域向微觀領(lǐng)域擴(kuò)張，是一個(gè)必然趨勢。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型依賴于微觀數(shù)據(jù)，而微觀數(shù)據(jù)的來源主要不是統(tǒng)計(jì)，而是調(diào)查。微觀數(shù)據(jù)表征家庭、個(gè)人等微觀主體的決策行為，問題多種多樣，數(shù)據(jù)的特征也各不相同，很難滿足經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對數(shù)據(jù)的要求，所以就必然要發(fā)展不同于經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的模型理論與方法。另外，微觀主體數(shù)量眾多，只有依賴于大樣本建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型才能夠揭示微觀主體決策行為的一般規(guī)律，而大樣本對計(jì)算技術(shù)和計(jì)算機(jī)的運(yùn)算能力提出了新的要求。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論正是在這些問題的導(dǎo)向下產(chǎn)生與發(fā)展的�；蛘吒�簡明地說，微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是基于研究對象和表征研究對象的數(shù)據(jù)特征而發(fā)展的。本章主要介紹理論方法已經(jīng)成熟，并被廣泛應(yīng)用的二元離散選擇模型、多元離散選擇模型、離散計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)模型、選擇性樣本模型和持續(xù)時(shí)間數(shù)據(jù)模型。
第5章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用廣泛的分支——面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究，都將經(jīng)驗(yàn)信息的充分利用作為一個(gè)基本原則。面板數(shù)據(jù)（Panel Data）綜合了橫截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)，同時(shí)反映了空間和時(shí)間兩個(gè)維度的經(jīng)驗(yàn)信息，如果以它們?yōu)闃颖緲?gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，其功能和質(zhì)量必然會(huì)超過單獨(dú)的橫截面樣本和單獨(dú)的時(shí)間序列樣本。面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)正是基于數(shù)據(jù)信息的充分利用而產(chǎn)生和發(fā)展的。本章主要討論理論方法已經(jīng)成熟，并被廣泛應(yīng)用的變截距面板數(shù)據(jù)模型、變系數(shù)面板數(shù)據(jù)模型和變截距動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型。
第6章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支——非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的常參數(shù)假設(shè)與實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象經(jīng)常產(chǎn)生沖突，也是引起人們批評的一個(gè)主要問題。另外，參數(shù)模型雖然簡明而易于處理，用途廣泛，但是普遍存在設(shè)定誤差問題，且估計(jì)效果經(jīng)常不理想。于是，非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)運(yùn)而生，主要適用于人們對于待估參數(shù)分布了解較少、變量的數(shù)量較少并且擁有大量的觀察數(shù)據(jù)集合的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。本章主要討論完全非參數(shù)模型的局部逼近估計(jì)方法，關(guān)于完全非參數(shù)模型的全局逼近估計(jì)方法，以及半?yún)��?shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，只作簡單介紹。
第7章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最新發(fā)展的一個(gè)分支——空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。以截面數(shù)據(jù)為樣本構(gòu)建的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以獨(dú)立隨機(jī)抽樣為假設(shè)，不考慮截面?zhèn)�體之間的相關(guān)性，即空間相關(guān)。而在實(shí)際經(jīng)濟(jì)、社會(huì)活動(dòng)中，空間相關(guān)性是客觀存在的。揭示并在模型中正確引入空間相關(guān)性，發(fā)展了空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法。本章主要討論空間相關(guān)性和空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的假設(shè)檢驗(yàn)，以及空間滯后模型和空間誤差模型的估計(jì)方法。
（四）
按照研究方向，可以將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分為理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，前者重在理論方法的創(chuàng)新和發(fā)展，后者則強(qiáng)調(diào)掌握理論方法并加以正確應(yīng)用。同樣，也可以將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書分為理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，各自的內(nèi)容側(cè)重不言自明。將本書定名為《高級(jí)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，其中的“高級(jí)”是相對于中級(jí)、初級(jí)而言，從上述的內(nèi)容介紹中不難看出，它是名副其實(shí)的； 而“應(yīng)用”是相對于理論而言，如何才能體現(xiàn)“應(yīng)用”，這既是本書貫徹始終的指導(dǎo)原則，也是本書的特色所在。
本書力圖講清楚以下幾個(gè)問題。第一，如何面對不同的研究對象，選擇正確的模型類型。在介紹每一類型模型理論方法之前，首先討論它的社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景、問題的特征和數(shù)據(jù)的特征，指出該類問題為什么不可以采用已有的模型方法，而必須發(fā)展新的模型方法。第二，對于模型理論方法，著重介紹其思路，而不是詳盡的數(shù)學(xué)過程。一旦掌握了思路，再去理解數(shù)學(xué)過程，事半功倍； 更重要的是，思路反映了理論方法產(chǎn)生和發(fā)展的方法論，掌握了方法論，才能有發(fā)展，有創(chuàng)新，而這正是我們教學(xué)的根本目的所在。所以，本書在內(nèi)容體系的安排上，十分重視模型理論方法的思路的提煉和描述。第三，如何處理應(yīng)用研究中出現(xiàn)的實(shí)際問題。任何理論方法都是建立在一定的假設(shè)基礎(chǔ)上的，而這些假設(shè)在實(shí)際的應(yīng)用研究中很難全部滿足，如何解決這些問題，經(jīng)常成為應(yīng)用研究成敗的關(guān)鍵。本書盡可能地對這些問題進(jìn)行綜述，并提出處理方法或者方法的思路。
（五）
如前所述，類似于本書內(nèi)容體系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)課程教科書，目前還不多見。盡管我們曾經(jīng)于2000年編寫出版了《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，在持續(xù)的教學(xué)實(shí)踐中也積累了一些經(jīng)驗(yàn)，為本書的編寫創(chuàng)造了一定的基礎(chǔ)條件。但是，鑒于我們對現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法掌握的局限和應(yīng)用研究實(shí)踐的局限，本書肯定存在問題、缺陷，甚至錯(cuò)誤。歡迎讀者不吝批評指正。
本書雖然按照一個(gè)學(xué)期的課程教學(xué)量組織教科書內(nèi)容，但不同的學(xué)校學(xué)時(shí)不同，學(xué)生的基礎(chǔ)各異，教學(xué)要求不盡一致，仍然可以有所取舍。凡是在目錄中打“*”號(hào)的內(nèi)容，可以不作為基本教學(xué)要求。
本書編寫過程中參考了許多國內(nèi)外計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和應(yīng)用研究文獻(xiàn)，在此我們一并表示感謝！我們將盡可能在參考文獻(xiàn)中列出文獻(xiàn)名稱，或者在引用處加以說明，如有遺漏，敬請諒解。
李子奈葉阿忠2012年1月

    李子奈，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、國家重點(diǎn)學(xué)科（數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）負(fù)責(zé)人、國家精品課程（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）主講教授。曾任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長、經(jīng)濟(jì)系主任、中國經(jīng)濟(jì)研究中心聯(lián)執(zhí)主任。主要學(xué)術(shù)兼職包括教育部經(jīng)濟(jì)類學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員、中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副理事長兼高等院校專門委員會(huì)主任、北京經(jīng)濟(jì)學(xué)總會(huì)副會(huì)長等。出版計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域?qū)Ｖ�和教科書《�?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論》、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——方法與應(yīng)用》、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第1、2、3版）和《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。
    葉阿忠，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，福州大學(xué)管理學(xué)院教授。兼任中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。出版計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域?qū)Ｖ�和教科書《非參�?shù)和半?yún)��?shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論》、《非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》和《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》等。

第1章 緒論
1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的若干方法論問題
1.1.1 問題提出
1.1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)功能與發(fā)現(xiàn)功能
1.1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的歸納推理與演繹推理
1.1.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定
1.1.5 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型對數(shù)據(jù)的依賴性
1.2 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系
1.2.1 引言
1.2.2 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基礎(chǔ)地位
1.2.3 基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)而發(fā)展的現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.2.4 基于研究對象和數(shù)據(jù)特征而發(fā)展的微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.2.5 基于充分利用數(shù)據(jù)信息而發(fā)展的面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.2.6 基于非設(shè)定的結(jié)構(gòu)關(guān)系而發(fā)展的非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.2.7 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型體系的分解與綜合
1.3 本章思考題與練習(xí)題
1.3.1 思考題
1.3.2 練習(xí)題

第2章 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型估計(jì)方法
2.1 最大似然估計(jì)
2.1.1 最大似然原理
2.1.2 線性模型的最大似然估計(jì)
2.1.3 非線性模型的最大似然估計(jì)
2.1.4 異方差和序列相關(guān)的最大似然估計(jì)
2.1.5 最大似然估計(jì)下的Wald、LM和LR檢驗(yàn)
2.2 廣義矩估計(jì)
2.2.1 概述
2.2.2 廣義矩估計(jì)及其性質(zhì)
2.2.3 正交性條件和過度識(shí)別限制的檢驗(yàn)
2.2.4 關(guān)于2SLS與GMM關(guān)系的討論
*2.3 貝葉斯估計(jì)
2.3.1 貝葉斯估計(jì)
2.3.2 線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的貝葉斯估計(jì)
2.3.3 一個(gè)貝葉斯估計(jì)的實(shí)例
*2.4 分位數(shù)回歸估計(jì)
2.4.1 分位數(shù)回歸的提出.
2.4.2 分位數(shù)回歸及其估計(jì)
2.4.3 分位數(shù)回歸的假設(shè)檢驗(yàn)
2.4.4 實(shí)例
2.5 本章思考題與練習(xí)題
2.5.1 思考題
2.5.2 練習(xí)題

第3章 現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
3.1 時(shí)間序列的平穩(wěn)性與單位根檢驗(yàn)
3.1.1 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性
3.1.2 單整時(shí)間序列
3.1.3 平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)
3.1.4 趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程
*3.1.5 結(jié)構(gòu)變化時(shí)間序列的單位根檢驗(yàn)
3.2 時(shí)間序列的協(xié)整檢驗(yàn)與誤差修正模型
3.2.1 長期均衡關(guān)系與協(xié)整
3.2.2 協(xié)整的E-G檢驗(yàn)
3.2.3 協(xié)整的JJ檢驗(yàn)
3.2.4 關(guān)于均衡與協(xié)整關(guān)系的討論
*3.2.5 結(jié)構(gòu)變化時(shí)間序列的協(xié)整檢驗(yàn)
3.2.6 誤差修正模型
……
第4章 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
第5章 面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
第6章 非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
第7章 空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
參考文獻(xiàn)