1 緒論
1．1 研究背景
1．2 研究意義
1．2．1 理論意義
1．2 2現(xiàn)實(shí)意義
1．3 研究思路和方法
1．3．1 研究思路
1．3．2 研究方法
1．4 研究?jī)?nèi)容和框架

2 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述
2．1 大宗商品定價(jià)理論
2．1．1 傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的商品價(jià)格形成理論
2．1．2 大宗商品價(jià)格決定機(jī)制
2．1．3 大宗商品期貨價(jià)格形成理論
2．2 有色金屬價(jià)格形成機(jī)制
2．2．1 有色金屬期貨市場(chǎng)
2．2．2 有色金屬期貨與現(xiàn)貨價(jià)格
2．2．3 有色金屬期貨價(jià)格的形成過(guò)程
2．2．4 有色金屬產(chǎn)業(yè)特征及其影響因素
2．3 有色金屬價(jià)格波動(dòng)因素的研究綜述
2．3．1 供需基本面因素與金屬價(jià)格的相關(guān)研究
2．3．2 金融因素與金屬價(jià)格的相關(guān)研究
2．3．3 有色金屬市場(chǎng)間價(jià)格聯(lián)動(dòng)及波動(dòng)溢出關(guān)系研究
2．3．4 研究述評(píng)
2．4 本章小結(jié)

3 有色金屬的金融屬性及關(guān)鍵金融影響因素識(shí)別
3．1 有色金屬的金融屬性
3．2 有色金屬的金融化
3．2．1 有色金屬商品金融化的產(chǎn)生
3．2．2 有色金屬商品金融化的發(fā)展趨勢(shì)-
3．2．3 金融化對(duì)有色金屬價(jià)格的影響
3．3 有色金屬價(jià)格的關(guān)鍵金融影響因素識(shí)別
3．3．1 有色金屬期貨市場(chǎng)因素
3．3 2利率市場(chǎng)因素
3．3．3 匯率市場(chǎng)因素
3．3．4 貨幣流動(dòng)性因素
3．3．5 股票及其他金融市場(chǎng)因素
3．4 本章小結(jié)

4 有色金屬期現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格溢出效應(yīng)檢驗(yàn)
4．1 期現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的均值溢出效應(yīng)檢驗(yàn)
4．1．1 數(shù)據(jù)選取和基本統(tǒng)計(jì)分析
4．1．2 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)
4．1．3 協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)
4．1．4 VEC模型估計(jì)及分析
4．2 期現(xiàn)貨市場(chǎng)收益率的波動(dòng)溢出效應(yīng)檢驗(yàn)
4．2．1 數(shù)據(jù)選取和基本統(tǒng)計(jì)分析
4．2．2 BEKK-MGARCH模型
4．2．3 模型估計(jì)及結(jié)果分析
4．3 本章小結(jié)

5 有色金屬價(jià)格金融影響因素的靜態(tài)效應(yīng)分析
5．1 模型構(gòu)建和計(jì)量方法
5．1．1 多元線性回歸模型構(gòu)建
5．1．2 模型估計(jì)的PLS方法
5．1．3 結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)識(shí)別的ICSS算法
5．2 指標(biāo)選擇和基本分析
5．2．1 指標(biāo)選取
5．2．2 指標(biāo)預(yù)處理
5．2．3 基本統(tǒng)計(jì)分析
5．3 PLS回歸模型的估計(jì)
5．3．1 期銅價(jià)格的結(jié)構(gòu)斷點(diǎn)識(shí)別
5．3．2 分階段模型估計(jì)及擬合效果
5．4 模型估計(jì)的結(jié)果分析
5．4．1 成分的解釋力度
5．4．2 自變量的解釋力度
5．4．3 分階段模型的回歸系數(shù)分析
5．4．4 金融因素的作用機(jī)理分析
5．5 本章小結(jié)

6 有色金屬價(jià)格金融影響因素的動(dòng)態(tài)效應(yīng)分析
6．1 FAVAR模型的理論基礎(chǔ)
6．1．1 FAVAR方法的提出
6．1．2 FAVAR模型的基本原理
6．2 FAVAR模型構(gòu)建和指標(biāo)選取
6．2．1 模型構(gòu)建
6．2．2 指標(biāo)選取
6．2．3 數(shù)據(jù)預(yù)處理
6．3 FAVAR模型的估計(jì)
6．3．1 共同因子個(gè)數(shù)的確定
6．3．2 模型的估計(jì)
6．4 模型估計(jì)的結(jié)果分析
6．4．1 估計(jì)結(jié)果的解釋力度
6．4 2價(jià)格的成分分解
6．4．3 價(jià)格的波動(dòng)性分析
6．4．4 價(jià)格波動(dòng)的持續(xù)性分析
6．5 關(guān)鍵金融因素的脈沖響應(yīng)
6．5．1 FAvAR估計(jì)的脈沖響應(yīng)基本原理
6．5．2 脈沖響應(yīng)結(jié)果分析
6．6 本章小結(jié)

7 有色金屬價(jià)格波動(dòng)特征分析
7．1 長(zhǎng)期記憶特征分析
7．1．1 長(zhǎng)期記憶特征的定義及其檢驗(yàn)方法
7．1．2 基于傳統(tǒng)與改進(jìn)的R/S分析法的長(zhǎng)記憶特征的實(shí)證檢驗(yàn)
7．1．3 考慮交易量的雙長(zhǎng)記憶性分析
7．1．4 長(zhǎng)記憶產(chǎn)生的原因分析
7．2 波動(dòng)的周期性分析
7．2．1 基于V統(tǒng)計(jì)量的有色金屬價(jià)格波動(dòng)行為的非周期循環(huán)研究
7．2．2 基于時(shí)頻理論的周期性分析
7．3 波動(dòng)的狀態(tài)轉(zhuǎn)換特征
7．3．1 數(shù)據(jù)選取和方法選擇
7．3．2 狀態(tài)轉(zhuǎn)換特征分析
7．4 波動(dòng)的多重分形特征
7．4．1 有色金屬市場(chǎng)多重分形結(jié)構(gòu)的實(shí)證檢驗(yàn)
7．4．2 加入交易量的多重分形特征分析
7．4．3 多重分形特征的比較分析
7．4．4 多重分形特征來(lái)源分析
7．5 本章小結(jié)

8 有色金屬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
8．1 傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
8．1．1 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法
8．1．2 主流波動(dòng)率測(cè)度的理論與方法缺陷
8．2 基于分形特征參數(shù)的波動(dòng)率測(cè)度指標(biāo)
8．2．1 分形特征參數(shù)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
8．2．2 基于分形特征參數(shù)的波動(dòng)率測(cè)度指標(biāo)
8．2．3 適用性分析
8．3 有色金屬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
8．3．1 VaR方法介紹
8．3．2 VaR的有效性檢驗(yàn)
8．3．3 有色金屬市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析
8．4 本章小結(jié)

9 金融化背景下應(yīng)對(duì)有色金屬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策建議
9．1 有色金屬價(jià)格波動(dòng)的現(xiàn)實(shí)分析
9．2 規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策和建議
9．2．1 推動(dòng)我國(guó)有色金屬期貨市場(chǎng)的全球化發(fā)展
9．2．2 防范有色金屬價(jià)格波動(dòng)的金融影響因素風(fēng)險(xiǎn)
9．2．3 構(gòu)建我國(guó)有色金屬金融戰(zhàn)略體系
9．3 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記