目錄
第1章 緒論 1
1.1 寫作背景與意義 1
1.2 研究價值 2
1.3 研究內容及創(chuàng)新性 3
1.4 研究的主要方法 13
第2章 文獻綜述及研究進展 15
2.1 金融風險與金融不穩(wěn)定性的理論模型研究 16
2.2 金融風險與金融不穩(wěn)定性的實證計量研究 21
2.3 金融周期與金融穩(wěn)定 26
2.4 金融系統(tǒng)與宏觀經濟 28
2.5 研究評價 32
第3章 系統(tǒng)性金融風險與金融穩(wěn)定性的方法基礎 34
3.1 IMS模型—以需求拉動為例 34
3.2 DFM與符號約束—以價格之謎為例 50
3.3 TVP-VAR模型—以資本監(jiān)管為例 57
第4 章 系統(tǒng)性金融風險與金融穩(wěn)定性的理論基礎 66
4.1 系統(tǒng)性金融風險的內在含義 66
4.2 系統(tǒng)性金融風險的生成演化機制 78
4.3 金融不穩(wěn)定性的內在含義 84
4.4 中國金融周期成分與隨機沖擊 94
第5章 經濟增長與金融穩(wěn)定研究 106
5.1 經濟增長的穩(wěn)定性測度與經驗分析 106
5.2 泡沫擠出視角下的民間投資下滑 129
5.3 新常態(tài)下中國新舊經濟增長動力階段轉換研究 140
5.4 金融不穩(wěn)定性能夠預測未來的宏觀經濟表現(xiàn)嗎? 153
第6章 外部風險溢出的系統(tǒng)性金融風險貢獻研究 164
6.1 區(qū)域貨幣聯(lián)動與政策干預：中國、日本、韓國的實證分析 164
6.2 貨幣政策沖擊對匯率變動的影響 182
第7章 資產價格波動的系統(tǒng)性金融風險貢獻研究 195
7.1 通貨膨脹率動態(tài)與通貨膨脹慣性度量 195
7.2 房價泡沫及其對經濟增長的非對稱影響 213
7.3 中國股市泡沫的實證研究 222
第8章 貨幣政策變動的系統(tǒng)性金融風險貢獻研究 232
8.1 貨幣政策對流動性去向的動態(tài)效應分析 232
8.2 貨幣市場利率和資本市場利率的多元時變傳導機制研究 250
8.3 銀行間市場與資本市場流動性的相依性分析 263
第9章 銀行體系穩(wěn)健性變化的系統(tǒng)性金融風險貢獻研究 276
9.1 利率與銀行貸款行為的規(guī)模分布效應研究 278
9.2 我國銀行治理特征與銀行穩(wěn)健性的關系研究 292
9.3 貸款者資產負債表渠道與商業(yè)銀行穩(wěn)健性 304
第10章 總結與展望 322
10.1 系統(tǒng)性金融風險與金融穩(wěn)定的理論研究結論 322
10.2 經濟增長與金融穩(wěn)定的研究結果 323
10.3 外部風險溢出的系統(tǒng)性金融風險貢獻研究結果 325
10.4 資產價格波動的系統(tǒng)性金融風險貢獻研究結果 326
10.5 貨幣政策變動的系統(tǒng)性金融風險貢獻研究結果 327
10.6 銀行體系穩(wěn)健性變化的系統(tǒng)性金融風險貢獻研究結果 329
參考文獻 331
附錄 360