伴隨著金融自由化、全球化的發(fā)展以及層出不窮的金融創(chuàng)新,金融機構所處的風險環(huán)境日益復雜。金融風險發(fā)展到一定階段后,企業(yè)倒閉、銀行破產、貨幣貶值、股市崩潰、經濟蕭條、社會動蕩,會使一國經濟和社會的發(fā)展進程出現(xiàn)嚴重倒退,甚至從此一蹶不振。對于正處在經濟高速發(fā)展、金融市場逐步與世界接軌中的中國而言,如何加強金融風險的防范與控制,也已成為影響未來中國能否從大國走向強國的關鍵所在。因此,強化風險防范意識,掌握風險管理的技巧和方法,以期使中國能夠順利融入經濟和金融的全球化進程,在當今有著前所未有的極為重要的現(xiàn)實意義。本書對掌握風險管理的知識、管理程序、管理技術均做了系統(tǒng)而實用的介紹,并結合大量實際案例對各類風險管理方法的運用做了深入分析。本書可以作為金融學等相關專業(yè)的本科生和研究生教材,并對業(yè)內專業(yè)人士也有很好的參考和實用價值。
劉園,對外經濟貿易大學國際經貿學院金融系教授,博士生導師。主要研究方向:金融風險管理、金融市場與金融工具、公司金融等。
目錄
第一章金融風險管理概述
第一節(jié)金融風險的基本知識
第二節(jié)金融風險管理的概念、意義與策略
第三節(jié)金融風險管理的程序
第二章利率風險管理
第一節(jié)利率風險概述
第二節(jié)傳統(tǒng)的利率風險管理方法
第三節(jié)遠期利率協(xié)議
第四節(jié)利率期貨
第五節(jié)利率互換
第六節(jié)利率期權
第三章匯率風險管理
第一節(jié)匯率風險概述
第二節(jié)匯率風險測量
第三節(jié)匯率風險管理原則與戰(zhàn)略
第四節(jié)工商企業(yè)匯率風險管理方法
第五節(jié)銀行匯率風險管理方法
第四章證券投資風險管理
第一節(jié)證券投資風險
第二節(jié)證券投資管理策略
第三節(jié)利用衍生金融工具管理證券投資風險
第五章信用風險管理
第一節(jié)信用風險概述
第二節(jié)信用風險的衡量
金融風險管理
第三節(jié)信用風險管理方法
第六章操作風險管理
第一節(jié)操作風險的識別
第二節(jié)操作風險的衡量
第三節(jié)操作風險的管理
附錄:操作風險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法
第七章流動性風險管理
第一節(jié)流動性風險的概念、來源
第二節(jié)流動性風險管理理論
第三節(jié)流動性風險的衡量方法及管理策略
第八章國家風險管理
第一節(jié)國家風險概述
第二節(jié)國家風險的因素分析
第三節(jié)國家風險的評估和衡量
第四節(jié)國家風險的管理
第九章全面風險管理
第一節(jié)全面風險管理概述
第二節(jié)實施全面風險管理的條件
第三節(jié)金融機構的全面風險管理
第十章金融監(jiān)管
第一節(jié)金融監(jiān)管概述
第二節(jié)金融監(jiān)管的內容與措施
第三節(jié)金融監(jiān)管的國際合作
第四節(jié)我國的金融監(jiān)管
第五節(jié)互聯(lián)網金融的監(jiān)管
參考文獻