本書是一部全面講述計算和管理利率衍生物模型的教程。分為兩個部分：第一部分比較和討論了傳統模型，比如即期和遠期利率模型；第二部分主要講述最新發(fā)展起來的市場模型。本書和同時期眾多圖書的不同之處在于，不僅專注于數學知識，并大量刻畫了作者在工業(yè)應用中的實踐經驗。 目次：導引；套匯、鞅和數值方法；（一）即期和遠期利率模型：即期和遠期利率模型；基礎解和遠期風險調節(jié)策略；Hull-White模型；平方高斯模型；單因子模型的經驗比較；（二）市場利率模型：LIBOR和調劑市場模型；馬爾科夫函數模型；市場模型的經驗比較；凸性錯誤；擴展和深究。 讀者對象：數學金融、經濟專業(yè)的本科生、研究生和相關的從業(yè)人員。