Basel Ⅲ框架下中國銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管工具研究
定 價：128 元
- 作者：劉志洋，宋玉穎著
- 出版時間：2019/9/1
- ISBN：9787521804560
- 出 版 社：經濟科學出版社
- 中圖法分類：F832.1
- 頁碼：469
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16K
本書以Basel Ⅲ為主要框架，從資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管工具組合的視角出發(fā)，從“宏觀—微觀”結合的視角對銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管進行研究。
2008年金融危機爆發(fā)后，加強宏觀審慎監(jiān)管成為國際金融監(jiān)管改革的主題。中國銀行業(yè)也積極推行宏觀審慎監(jiān)管，以防范銀行業(yè)系統(tǒng)性風險。中共十七屆五中全會提出“構建逆周期的金融宏觀審慎管理制度框架”；2012年全國金融工作會議將系統(tǒng)性風險防范制度作為十大課題之一，將宏觀審慎監(jiān)管作為系統(tǒng)性金融風險防范制度的子課題；“十三五”規(guī)劃綱要也提出“加強金融宏觀審慎管理制度建設”；中國人民銀行從2016年起實行宏觀審慎評估體系。可見，中國對銀行業(yè)的宏觀審慎監(jiān)管非常重視。
傳統(tǒng)的微觀審慎監(jiān)管無法保障銀行體系穩(wěn)定。巴塞爾協(xié)議Ⅲ（BaselⅢ）的出臺確立了2008年金融危機后銀行業(yè)監(jiān)管改革的方向，也確立了銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管的實施框架�？傮w上，BaselⅢ以資本充足率監(jiān)管和流動性監(jiān)管的組合監(jiān)管為核心，旨在加強銀行業(yè)資本質量和流動性管理水平，進而降低銀行體系風險。從這個意義上講，銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管的實施離不開傳統(tǒng)的微觀審慎監(jiān)管工具。
以往對宏觀審慎監(jiān)管工具的研究比較偏重于宏觀。在替代性教規(guī)經濟學中，宏觀層面的知識是通過在微觀層次發(fā)生的事實性知識而獲得的，宏觀審慎工具的實施也主要通過對銀行施加更高的資本要求和對銀行風險敞口控制實現，因此，微觀角色在宏觀審慎監(jiān)管中不可或缺。本書以BaselⅢ為主要框架，從資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管工具組合的視角出發(fā)，從“宏觀一微觀”結合的視角對銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管進行研究。
劉志洋，1985年出生，吉林松原人�，F為東北師范大學經濟與管理學院副教授，博士生導師。2014年畢業(yè)于中國人民大學財政金融學院，獲經濟學博士學位。主要研究方向為金融風險管理與金融監(jiān)管。曾主持國家社會科學基金青年項目和教育部人文社會科學基金青年項目等7項；在CSSCI期刊以及金融專業(yè)期刊發(fā)表論文近70篇；出版專著2部。
宋玉穎，1986年出生，女，黑龍江齊齊哈爾人�，F就職于中國農業(yè)銀行長春培訓學院，高級經濟師。2015年畢業(yè)于中國人民大學財政金融學院，獲經濟學博士學位。主要研究方向為金融風險管理與金融監(jiān)管。在CSSCI等核心期刊和專業(yè)期刊發(fā)表論文20余篇。
第1篇 引論
第1章 宏觀審慎監(jiān)管發(fā)展過程及研究基本框架
1．1 研究背景
1．2 宏觀審慎監(jiān)管發(fā)展脈絡概述——如何“被接受”的視角
1．3 宏觀審慎監(jiān)管被迅速接受的決定因素——金融體系的復雜屬性
1．4 宏觀審慎監(jiān)管實施框架
1．5 研究框架、研究方法、創(chuàng)新與不足之處
第2章 文獻綜述
2．1 宏觀審慎監(jiān)管的核心框架——Basel Ⅲ出臺
2．2 Basel Ⅲ的核心監(jiān)管工具——償付能力監(jiān)管與流動性監(jiān)管
2．3 貨幣政策與宏觀審慎監(jiān)管
2．4 本章小結
第3章 宏觀審慎監(jiān)管政策工具組合及有效性國際實踐經驗
3．1 宏觀審慎監(jiān)管政策工具實施及有效性國際實踐
3．2 亞洲實踐經驗借鑒
3．3 拉丁美洲國家實踐經驗借鑒
3．4 歐美實踐經驗借鑒
3．5 對中國的政策啟示
第2篇 宏觀審慎監(jiān)管政策工具
第4章 金融危機期間Basel協(xié)議的表現——以市場風險為例
4．1 Basel協(xié)議市場風險管理發(fā)展
4．2 VaR預測模型
4．3 研究方法與數據描述
4．4 VaR預測與每日資本要求測算
4．5 本章小結
第5章 宏觀審慎監(jiān)管主要工具：Basel Ⅲ之償付能力監(jiān)管與流動性監(jiān)管的組合
5．1 償付能力監(jiān)管
5．2 流動，陛監(jiān)管
5．3 加強償付能力監(jiān)管與流動性監(jiān)管對宏觀經濟影響的國際證據
5．4 加強資本監(jiān)管與流動性監(jiān)管的影響
5．5 本章小結
第6章 商業(yè)銀行流動性風險、償付能力風險與銀行體系風險
6．1 償付能力風險與流動性風險
6．2 嵌入流動性風險與償付能力風險的系統(tǒng)性風險測度模型
6．3 商業(yè)銀行信用風險與流動性風險
6．4 商業(yè)銀行流動性風險、償付能力風險與銀行體系風險
6．5 本章小結
第7章 貨幣政策工具的“宏觀審慎”效果
7．1 歷史中的貨幣政策與金融體系穩(wěn)定的關系
7．2 貨幣政策與銀行體系穩(wěn)定
7．3 貨幣政策穩(wěn)定金融體系的局限性
7．4 利率水平對銀行盈利的影響
7．5 宏觀審慎視角下的準備金制度與銀行信貸供給調控
7．6 本章小結
第3篇 時間維度下的宏觀審慎監(jiān)管
第8章 Basel Ⅲ逆周期調控工具體系
8．1 金融體系的順周期性
8．2 Basel Ⅲ逆周期資本緩沖體系
8．3 Basel Ⅲ逆周期資本緩沖的表現
8．4 本章小結
第9章 商業(yè)銀行行業(yè)信貸風險敞口分析
9．1 行業(yè)風險敞口與商業(yè)銀行績效
9．2 商業(yè)銀行績效變量選擇
9．3 基于股票收益率數據研究
9．4 基于銀行財務報表數據研究
9．5 中國銀行業(yè)行業(yè)風險敞口預測
9．6 本章小結
第10章 基于行業(yè)信貸供給視角的逆周期調控研究
10．1 流動性風險與銀行信貸供給
10．2 機構記憶假說（IMH）
10．3 研究方法
10．4 樣本數據和實證結果
10．5 基于行業(yè)信貸供給的逆周期調控體系建立
10．6 宏觀審慎監(jiān)管調控房地產行業(yè)
10．7 本章小結
第11章 逆周期調控的相關配合制度
11．1 金融穩(wěn)定信息披露制度
11．2 公允價值會計制度
11．3 本章小結
第4篇 截面維度下的宏觀審慎監(jiān)管
第12章 中國股票市場看好入選“全球系統(tǒng)重要性”嗎
12．1 2008年金融危機后“系統(tǒng)重要性”的提出
12．2 研究方法
12．3 樣本數據及實證結果
12．4 本章小結
第13章 規(guī)模大的銀行風險高嗎
13．1 金融危機的啟示
13．2 為什么需要關注銀行規(guī)模
13．3 研究方法
13．4 樣本分析與實證結果
13．5 本章小結
第14章 商業(yè)銀行流動性風險與銀行體系穩(wěn)定
14．1 商業(yè)銀行流動性風險與系統(tǒng)性風險
14．2 商業(yè)銀行流動，陛風險與系統(tǒng)性風險貢獻度
14．3 流動性風險同業(yè)間影響與銀行體系穩(wěn)定
14．4 本章小結
第15章 商業(yè)銀行高管風險偏好、薪酬機制與商業(yè)銀行風險
15．1 商業(yè)銀行高管風險偏好與商業(yè)銀行風險
15．2 金融業(yè)高管薪酬機制存在的問題及對策
15．3 本章小結
第16章 系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管研究
16．1 系統(tǒng)重要性金融機構識別
16．2 可轉換債券視角下增強系統(tǒng)重要性銀行損失吸收能力的機制
16．3 系統(tǒng)重要性銀行數據報告模板開發(fā)
16．4 系統(tǒng)重要性銀行危機救助機制
16．5 系統(tǒng)重要性銀行薪酬機制改革
16．6 中國系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管
主要參考文獻
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