金融計(jì)算與分析及MATLAB GUI開發(fā)應(yīng)用
定 價(jià)：48 元
叢書名：普通高等教育經(jīng)管類系列教材
- 作者：楊德平
- 出版時(shí)間：2020/3/1
- ISBN：9787111643500
- 出 版 社：機(jī)械工業(yè)出版社
- 中圖法分類：F830-49
- 頁(yè)碼：304
- 紙張：
- 版次：
- 開本：16開
本書包括固定收益類計(jì)算、金融資產(chǎn)收益分析、投資組合分析和金融衍生產(chǎn)品定價(jià)四大模塊，主要介紹固定收益證券和商業(yè)銀行按揭貸款分析，金融資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)可視化和收益波動(dòng)率估計(jì)，股票收益率分布及價(jià)格走勢(shì)模擬，投資組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)，投資組合優(yōu)化分析、績(jī)效分析和在險(xiǎn)價(jià)值VaR計(jì)算，證券類衍生品定價(jià)、布萊克斯科爾斯模型期權(quán)定價(jià)和期權(quán)定價(jià)模型等內(nèi)容的MATLAB函數(shù)計(jì)算格式，以及四大模塊的圖形用戶界面（GUI）系統(tǒng)開發(fā)，并詳細(xì)給出各個(gè)模塊系統(tǒng)的界面布局、控件屬性設(shè)計(jì)、程序設(shè)計(jì)、產(chǎn)生具有功能的GUI系統(tǒng)界面的開發(fā)過(guò)程及實(shí)例應(yīng)用。
本書可作為高等院校金融類專業(yè)本科生、研究生學(xué)習(xí)“MATLAB金融計(jì)算”課程的教材，也可作為相關(guān)學(xué)者從事科學(xué)研究的參考書籍，以及金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員和廣大證券投資愛好者的工具書。
前言
第1部分固定收益類計(jì)算
第1章固定收益證券
11利息計(jì)算
12現(xiàn)金流計(jì)算
13債券收益率計(jì)算
14債券價(jià)格計(jì)算
15久期與凸度計(jì)算
16遠(yuǎn)期利率計(jì)算
17利率期限結(jié)構(gòu)計(jì)算
第2章商業(yè)銀行按揭貸款分析
21等額本息還款計(jì)算
22等額本金還款計(jì)算
23提前還款違約金估算
第3章固定收益類計(jì)算系統(tǒng)GUI
開發(fā)
31利息計(jì)算系統(tǒng)
32現(xiàn)金流相關(guān)計(jì)算系統(tǒng)
33債券相關(guān)計(jì)算系統(tǒng)
331債券收益率計(jì)算界面
332債券價(jià)格計(jì)算界面
333債券價(jià)格利率敏感性界面
34遠(yuǎn)期利率與利率期限結(jié)構(gòu)系統(tǒng)
35商業(yè)銀行按揭貸款系統(tǒng)
36固定收益類計(jì)算系統(tǒng)菜單制作
37固定收益類計(jì)算系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例第2部分金融資產(chǎn)收益分析
第4章金融資產(chǎn)行情數(shù)據(jù)可視化
41行情數(shù)據(jù)讀取與保存
42行情數(shù)據(jù)繪圖
421收益率條形圖
422蠟燭圖（K線圖）
423高低價(jià)圖
424價(jià)格與成交量圖
425價(jià)格與成交量面積圖
426價(jià)格折線圖
427移動(dòng)平均線
428布林帶圖
第5章金融資產(chǎn)收益波動(dòng)率
估計(jì)
51波動(dòng)率估計(jì)法
511移動(dòng)平均模型
512指數(shù)加權(quán)平均模型
513GARCH模型
514EGARCH模型
52股票波動(dòng)率計(jì)算實(shí)例
第6章股票收益率分布及價(jià)格走勢(shì)
模擬
61股票價(jià)格與收益率的分布
判斷
611對(duì)數(shù)正態(tài)分布函數(shù)
612樣本分布檢驗(yàn)
613股票收益分布判斷實(shí)例
62收益率服從正態(tài)分布的價(jià)格
模擬
621股票價(jià)格與收益率計(jì)算
622股票價(jià)格的對(duì)數(shù)收益率
模擬
63隨機(jī)游動(dòng)模型價(jià)格模擬
64一般化的維納過(guò)程價(jià)格模擬
65幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型價(jià)格模擬
66含跳躍影響模型價(jià)格模擬
第7章金融資產(chǎn)收益分析系統(tǒng)GUI
開發(fā)
71行情數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)
72股票波動(dòng)率估計(jì)系統(tǒng)
721移動(dòng)平均模型估計(jì)界面
722EGARCH模型估計(jì)
界面
73正態(tài)分布判斷系統(tǒng)
74股票價(jià)格走勢(shì)模擬系統(tǒng)
75金融資產(chǎn)收益分析系統(tǒng)菜單
制作
76金融資產(chǎn)收益分析系統(tǒng)應(yīng)用
實(shí)例金融計(jì)算與分析及MATLAB GUI開發(fā)應(yīng)用目錄第3部分投資組合分析
第8章投資組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)
81組合的收益率和風(fēng)險(xiǎn)
82投資組合收益率的均值和
方差
821價(jià)格與收益率轉(zhuǎn)換
822協(xié)方差矩陣計(jì)算
823組合收益率與標(biāo)準(zhǔn)差
計(jì)算
第9章投資組合優(yōu)化分析
91馬柯維茨均值方差模型
92投資組合有效前沿計(jì)算
93約束條件下有效前沿計(jì)算
94無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及借貸情況下的
資產(chǎn)配置計(jì)算
95投資組合最優(yōu)選擇
第10章投資組合績(jī)效分析
101資產(chǎn)定價(jià)模型
102組合績(jī)效指標(biāo)
1021Alpha與Beta計(jì)算
1022夏普比率計(jì)算
1023信息比率與跟蹤誤差
計(jì)算
1024最大回撤計(jì)算
第11章投資組合在險(xiǎn)價(jià)值VaR
計(jì)算
111在險(xiǎn)價(jià)值VaR模型
112在險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算方法
1121德爾塔正態(tài)法
1122歷史模擬法
1123蒙特卡羅模擬法
113在險(xiǎn)價(jià)值回測(cè)
第12章投資組合分析系統(tǒng)GUI
開發(fā)
121投資組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)
1211數(shù)據(jù)讀取與篩選界面
1212價(jià)格與收益率轉(zhuǎn)換界面
1213協(xié)方差矩陣與組合收益率
標(biāo)準(zhǔn)差界面
122投資組合優(yōu)化分析系統(tǒng)
1221投資組合有效前沿計(jì)算
界面
1222約束條件下有效前沿計(jì)算
界面
1223無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及借貸情況下
的資產(chǎn)配置計(jì)算界面
1224投資組合最優(yōu)選擇界面
123投資組合績(jī)效分析系統(tǒng)
124投資組合在險(xiǎn)價(jià)值VaR計(jì)算
系統(tǒng)
125投資組合分析系統(tǒng)菜單制作
126投資組合分析系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例第4部分金融衍生產(chǎn)品定價(jià)
第13章證券類衍生品定價(jià)
131衍生品定價(jià)二叉樹模型
1311CRR二叉樹定價(jià)模型
1312EQP二叉樹定價(jià)模型
1313二叉樹定價(jià)函數(shù)
132標(biāo)的資產(chǎn)輸入格式
1321證券特征格式
1322無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率格式
1323樹圖時(shí)間離散格式
133樹型創(chuàng)建函數(shù)
1331CRR型二叉樹函數(shù)
1332EQP型二叉樹函數(shù)
1333LR型二叉樹函數(shù)
1334ITT型二叉樹函數(shù)
1335STT型標(biāo)準(zhǔn)三叉樹函數(shù)
134樹型期權(quán)定價(jià)
1341亞式期權(quán)價(jià)格
1342障礙期權(quán)價(jià)格
1343復(fù)合期權(quán)價(jià)格
1344回望期權(quán)價(jià)格
1345歐式、美式和百慕大期權(quán)
價(jià)格
135衍生品定價(jià)
1351衍生品輸入格式
1352利用模型對(duì)衍生品定價(jià)
第14章布萊克斯科爾斯模型期權(quán)
定價(jià)
141布萊克斯科爾斯模型期權(quán)
定價(jià)概述
1411布萊克斯科爾斯方程
1412期權(quán)價(jià)格變動(dòng)敏感度
1413期權(quán)價(jià)格隱含波動(dòng)率
1414歐式期權(quán)價(jià)格
142資產(chǎn)或無(wú)值期權(quán)定價(jià)
143現(xiàn)金或無(wú)值期權(quán)定價(jià)
144歐式障礙期權(quán)定價(jià)
145歐式任選期權(quán)定價(jià)
146缺口期權(quán)定價(jià)
147超購(gòu)股數(shù)字期權(quán)定價(jià)
第15章期權(quán)定價(jià)模型
151歐式期權(quán)定價(jià)模型
1511Black模型期貨期權(quán)
價(jià)格
1512Nengjiu Ju模型籃子期權(quán)
價(jià)格
1513Kirk模型差價(jià)期權(quán)價(jià)格
1514Stulz模型彩虹期權(quán)
價(jià)格
1515Heston 模型香草期權(quán)
價(jià)格
1516Bates 模型香草期權(quán)
價(jià)格
1517Merton76模型香草期權(quán)
價(jià)格
152美式期權(quán)定價(jià)模型
1521BaroneAdesiWhaley
模型期權(quán)價(jià)格
1522RollGeskeWhaley（RGW）
模型期權(quán)價(jià)格
1523BjerksundStensland （BjS）
模型期權(quán)價(jià)格
153亞式期權(quán)定價(jià)模型
1531Levy模型期權(quán)價(jià)格
1532Kemna Vorst模型期權(quán)
價(jià)格
1533Haug Haug Margrabe
模型期權(quán)價(jià)格
1534TurnbullWakeman 模型
期權(quán)價(jià)格
第16章金融衍生產(chǎn)品定價(jià)系統(tǒng)
GUI開發(fā)
161歐式期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)
162樹型期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)
1621亞式期權(quán)定價(jià)界面
1622復(fù)合期權(quán)定價(jià)界面
1623障礙期權(quán)定價(jià)界面
163模型期權(quán)定價(jià)系統(tǒng)
1631亞式期權(quán)定價(jià)模型界面
1632美式期權(quán)定價(jià)模型界面
164金融衍生產(chǎn)品定價(jià)系統(tǒng)菜單
制作
165金融衍生產(chǎn)品定價(jià)系統(tǒng)應(yīng)用
實(shí)例
參考文獻(xiàn)
書單推薦
