這是一本面向經(jīng)濟類、管理類本科生和研究生的計量經(jīng)濟學教材,內(nèi)容主要包括回歸模型、時間序列ARIMA模型、單位根檢驗、誤差修正模型和面板數(shù)據(jù)模型等。書中每一個知識點都用簡練的語言介紹怎樣用計量經(jīng)濟學軟件EViews9實現(xiàn)計算。書中所提供的案例基本上都是中國建模案例,為計量經(jīng)濟學理論與分析中國經(jīng)濟實際相結(jié)合提供切實范例。書中提供多種圖(包括散點圖、序列圖、分布圖等),輔助對所研究問題的理解。書中所用全部數(shù)據(jù)可免費下載。本書第5版對第4版做了一次全面修訂。為方便讀者閱讀,對全書所用符號做了統(tǒng)一,并更新了部分內(nèi)容。
張曉峒,南開大學數(shù)量經(jīng)濟研究所所長,南開大學經(jīng)濟學院教授,數(shù)量經(jīng)濟學專業(yè)博士生導師。日本大阪市立大學經(jīng)濟學博士。研究方向:數(shù)量經(jīng)濟學,應用統(tǒng)計學。
第1章 緒論
1.1 計量經(jīng)濟學的定義
1.2 計量經(jīng)濟學的特點
1.3 計量經(jīng)濟學的目的
1.4 計量經(jīng)濟學的內(nèi)容及研究問題的方法
第2章 一元線性回歸模型
2.1 模型的建立及其假定條件
2.2 一元線性回歸模型的參數(shù)估計
2.3 小二乘估計量的統(tǒng)計性質(zhì)
2.4 用樣本可決系數(shù)檢驗回歸方程的擬合優(yōu)度
2.5 回歸系數(shù)估計值的顯著性檢驗與置信區(qū)間
2.6 一元線性回歸方程的預測
2.7 小結(jié)
2.8 案例分析
思考與練習題
第3章 多元線性回歸模型
3.1 模型的建立及其假定條件
3.2 小二乘法
3.3 小二乘估計量的特性
3.4 可決系數(shù)
3.5 顯著性檢驗與置信區(qū)間
3.6 預測
3.7 案例分析
思考與練習題
第4章 非線性回歸模型的線性化
4.1 變量間的非線性關(guān)系
4.2 線性化方法
4.3 案例分析
思考與練習題
第5章 異方差
5.1 異方差的概念
5.2 異方差的來源與后果
5.3 異方差檢驗
5.4 異方差的修正方法——加權(quán)小二乘法
5.5 案例分析
5.6 異方差問題小結(jié)
思考與練習題
第6章 自相關(guān)
6.1 非自相關(guān)假定
6.2 自相關(guān)的來源與后果
6.3 自相關(guān)檢驗
6.4 自相關(guān)的解決方法
6.5 克服自相關(guān)的矩陣描述
6.6 自相關(guān)系數(shù)的估計
6.7 案例分析
思考與練習題
第7章 多重共線性
7.1 多重共線性的概念
7.2 多重共線性的來源與后果
7.3 多重共線性的檢驗
7.4 多重共線性的修正方法
7.5 案例分析
思考與練習題
第8章 模型中的特殊解釋變量
8.1 隨機解釋變量
8.2 滯后變量
8.3 虛擬變量
8.4 時間變量
思考與練習題
第9章 聯(lián)立方程模型
9.1 聯(lián)立方程模型的概念
9.2 聯(lián)立方程模型的分類
9.3 聯(lián)立方程模型的識別
9.4 聯(lián)立方程模型的識別條件
9.5 聯(lián)立方程模型的估計
9.6 案例分析
9.7 兩階段小二乘法的EViews估計
思考與練習題
0章 模型的診斷與檢驗
10.1 模型總顯著性的F檢驗
10.2 模型單個回歸參數(shù)顯著性的t檢驗
10.3 檢驗若干線性約束條件是否成立的F檢驗
10.4 似然比(LR)檢驗
10.5 沃爾德(Wald)檢驗
10.6 拉格朗日乘子(LM)檢驗
10.7 鄒(Chow)突變點檢驗
10.8 JB(Jarque-Bera)正態(tài)分布檢驗
10.9 格蘭杰(Granger)因果性檢驗
思考與練習題
1章 時間序列模型
11.1 時間序列定義
11.2 時間序列模型的分類
11.3 Wold分解定理
11.4 自相關(guān)函數(shù)
11.5 偏自相關(guān)函數(shù)
11.6 時間序列模型的建立與預測
11.7 案例分析
11.8 回歸與ARMA組合模型
思考與練習題
2章 面板數(shù)據(jù)模型
12.1 面板數(shù)據(jù)定義
12.2 面板數(shù)據(jù)模型分類
12.3 面板數(shù)據(jù)模型的估計方法
12.4 面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定與檢驗
12.5 面板數(shù)據(jù)建模案例分析
12.6 面板數(shù)據(jù)建模的EViews操作
思考與練習題
3章 非平穩(wěn)經(jīng)濟變量與協(xié)整
13.1 非平穩(wěn)時間序列與虛假回歸
13.2 單位根檢驗
13.3 經(jīng)濟變量的協(xié)整
13.4 誤差修正模型
思考與練習題
附錄1 計量經(jīng)濟分析軟件EViews 11使用簡介
附錄2 推斷統(tǒng)計學知識簡介
附錄3 矩陣運算
附錄4 檢驗用表
附表1 t分布百分位數(shù)表
附表2 x2分布百分位數(shù)表
附表3 F分布百分位數(shù)表(α=0.05)
附表3 (續(xù))F分布百分位數(shù)表(α=0.01)
附表4 DW檢驗臨界值表(α=0.05)
附表5 DF分布百分位數(shù)表
附表6 協(xié)整性檢驗臨界值表
附表7 相關(guān)系數(shù)臨界值表
附錄5 專用名詞中英文對照
附錄6 練習題(部分)參考答案
參考文獻