1 單因素資產(chǎn)定價：理論脈絡(luò)與市場異象／1
1.1 預(yù)期收益的理論表述／2
1.2 完美市場下的資本資產(chǎn)定價（CAPM）／5
1.3 實(shí)證證據(jù)挑戰(zhàn)CAPM：市場異象／8
1.4 本章小結(jié)／15
參考文獻(xiàn)／16
2 多因素定價模型／19
2.1 多因素定價模型與APT／20
2.2 法瑪和弗蘭奇（1992）：“埋葬貝塔”／22
2.3 三因素定價模型／26
2.4 四因素定價模型／29
2.5 五因素定價模型／31
2.6 “誤定價”因子模型／36
2.7 本章小結(jié)／40
參考文獻(xiàn)／40
3 尋求中國最優(yōu)資產(chǎn)定價模型／43
3.1 單因素CAPM的實(shí)證檢驗(yàn)／44
3.2 三因素模型的實(shí)證檢驗(yàn)／51
3.3 四因素模型的檢驗(yàn)／71
3.4 五因素模型的檢驗(yàn)／78
3.5 本章小結(jié)／94
參考文獻(xiàn)／95
4 中國股票市場收益動能投資策略／98
4.1 全球視野下的收益動能／99
4.2 中國股票市場收益動能：1994年7月—2000年12月／103
4.3 新世紀(jì)的Ａ股收益動能／113
4.4 其他關(guān)于中國股票市場收益動能的研究／126
4.5 本章小結(jié)／129
參考文獻(xiàn)／130
5 基于股票價量關(guān)系的中期投資策略／131
5.1 基于成交量的收益動能策略／132
5.2 中國股票市場價量關(guān)系與預(yù)期收益：1994年7月—2001年6月／136
5.3 中國股票市場價量關(guān)系與預(yù)期收益：2001年1月—2018年6月／146
5.4 分行業(yè)和板塊的價量關(guān)系投資策略／156
5.5 本章小結(jié)／167
參考文獻(xiàn)／169
6 技術(shù)分析指標(biāo)與股票指數(shù)走勢／171
6.1 歷史價格與成交量的信息含量／172
6.2 技術(shù)分析指標(biāo)的有效性／176
6.3 基于歷史價格和成交量技術(shù)分析指標(biāo)的構(gòu)建／178
6.4 實(shí)證檢驗(yàn)／181
6.5 本章小結(jié)／192
參考文獻(xiàn)／193
7 基于個股異常成交量的中短期投資策略／197
7.1 成交量的信息含量及其理論解釋／198
7.2 異常成交量與中國股票預(yù)期收益：1994年7月—2001年6月／199
7.3 異常成交量與中國股票預(yù)期收益：2001年1月—2018年6月／214
7.4 本章小結(jié)／226
參考文獻(xiàn)／227
8 特質(zhì)波動率：高風(fēng)險低收益／229
8.1 特質(zhì)波動率：金融市場新異象／229
8.2 相關(guān)文獻(xiàn)研究／231
8.3 特質(zhì)波動率與預(yù)期收益關(guān)系的理論模型／235
8.4 實(shí)證研究及其結(jié)果分析／239
8.5 本章小結(jié)／252
參考文獻(xiàn)／253
本章附錄／256
9 博彩型股票與資產(chǎn)價格／259
9.1 博彩型股票價格變化規(guī)律／260
9.2 中國股票博彩特征測度／265
9.3 博彩型股票價格表現(xiàn)／267
9.4 博彩特征與預(yù)期收益關(guān)系的持久性／271
9.5 中國個人投資者博彩行為分析／273
9.6 本章小結(jié)／278
參考文獻(xiàn)／278
10 行為偏差與中國個人投資者處置效應(yīng)／282
10.1 處置效應(yīng)及其理論解釋／282
10.2 投資者情緒與處置效應(yīng)：一個理論模型／286
10.3 樣本數(shù)據(jù)與實(shí)證研究方法／292
10.4 實(shí)證結(jié)果分析／294
10.5 本章小結(jié)／302
參考文獻(xiàn)／303
本章附錄／306
11 媒體關(guān)注度、媒體語氣與中國資產(chǎn)定價／311
11.1 媒體與資產(chǎn)價格：傳導(dǎo)機(jī)制／311
11.2 上市公司媒體信息管理與IPO定價／317
11.3 媒體語氣、投資者情緒與IPO定價／331
11.4 本章小結(jié)／351
參考文獻(xiàn)／352
12 期權(quán)定價理論遭遇中國權(quán)證／357
12.1 中國的權(quán)證與權(quán)證市場／358
12.2 賣空限制對權(quán)證定價的影響／362
12.3 實(shí)證結(jié)果分析／368
12.4 本章小結(jié)／378
參考文獻(xiàn)／379
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