面板數(shù)據(jù)分析(第三版)（經(jīng)濟科學譯叢）
定 價：69 元
叢書名：經(jīng)濟科學譯叢
- 作者：蕭政（Cheng Hsiao）
- 出版時間：2021/2/1
- ISBN：9787300286464
- 出 版 社：中國人民大學出版社
- 中圖法分類：F224.0
- 頁碼：480
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：16
本書全面、系統(tǒng)、直觀地介紹了廣泛應用于實證分析領(lǐng)域的面板數(shù)據(jù)方法。本書第三版對第二版做了重大修訂, 新增介紹橫截面相依數(shù)據(jù)和動態(tài)方程組的兩章。 一些復雜的概念得到進一步梳理。引入了若干新的內(nèi)容, 譬如相關(guān)隨機系數(shù)模型、偽面板數(shù)據(jù)、 久期模型、計數(shù)數(shù)據(jù)模型、分位數(shù)分析, 以及非線性面板數(shù)據(jù)模型中控制非觀測異質(zhì)性影響的其他方法。面板數(shù)據(jù)研究中的近期進展都以非常嚴謹而又友好的方式呈現(xiàn)在本書中，并與原有內(nèi)容有機地結(jié)合成一個整體。嚴謹?shù)睦碚摲治雠c合理引用的實證案例使得本書對經(jīng)濟、商業(yè)、社會學、政治學等領(lǐng)域的研究生和高級研究人員非常有幫助。
蕭政（Cheng Hsiao），現(xiàn)為美國南加州大學經(jīng)濟學教授，廈門大學兼職教授, 斯坦福大學經(jīng)濟學博士。他的主要工作是融合經(jīng)濟學理論與計量經(jīng)濟分析。蕭政教授在面板數(shù)據(jù)、 時間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、結(jié)構(gòu)模型、測量誤差等領(lǐng)域，無論是理論還是實證分析, 都做出了廣泛的貢獻。他的專著《面板數(shù)據(jù)分析》深受學術(shù)界好評。1991—2013年任《計量經(jīng)濟學雜志》 (Journal of Econometrics )的聯(lián)合主編。蕭政教授還在亞洲、美洲、歐洲等眾多國家和地區(qū)的著名大學或研究機構(gòu)擔任客座教授等重要職務。
第1 章 導 論 ………………………………………………………… 1
1.1 面板數(shù)據(jù)簡介 …………………………………………………… 1
1.2 面板數(shù)據(jù)的優(yōu)點 ………………………………………………… 4
1.3 使用面板數(shù)據(jù)時的問題 ………………………………………… 8
1.4 全書內(nèi)容提要 …………………………………………………… 11
第2 章 線性回歸模型的同質(zhì)性檢驗 ( 協(xié)方差分析)………………… 13
2.1 引言 ……………………………………………………………… 13
2.2 協(xié)方差分析 ……………………………………………………… 14
2.3 案例 ……………………………………………………………… 18
第3 章 簡單變截距回歸模型 ………………………………………… 23
3.1 引言 ……………………………………………………………… 23
3.2 固定效應模型: 最小二乘虛擬變量法 ………………………… 26
3.3 隨機效應模型: 方差成分模型的估計 ………………………… 29
3.4 固定效應還是隨機效應 ………………………………………… 36
3.5 誤設檢驗 ………………………………………………………… 43
3.6 包含時恒或個同解釋變量以及個體和時間特異效應項的模型… 45
3.7 異方差與自相關(guān) …………………………………………………… 50
3.8 任意誤差結(jié)構(gòu)的模型—Chamberlainπ-法………………………… 54
附錄3A 最小距離估計量的一致性和漸近正態(tài)性 …………………… 58
附錄3B 三成分模型的方差-協(xié)方差矩陣的特征向量和逆 ………… 60
第4 章 變截距動態(tài)模型…………………………………………………… 63
4.1 引言 ………………………………………………………………… 63
4.2 協(xié)方差估計量 …………………………………………………… 64
4.3 隨機效應模型 …………………………………………………… 66
4.4 案例 ……………………………………………………………… 86
4.5 固定效應模型 …………………………………………………… 88
4.6 殘差任意相關(guān)時動態(tài)模型的估計 ……………………………… 96
4.7 同時包含個體特異項和時間特異項的模型 …………………… 97
附錄4A 可行 MDE 的漸近協(xié)方差矩陣的推導 ………………… 102
附錄4B N 與T 增大時的漸近性分析 …………………………… 104
第5 章 靜態(tài)聯(lián)立方程模型 ………………………………………… 108
5.1 引言 …………………………………………………………… 108
5.2 聯(lián)合廣義最小二乘估計法 …………………………………… 111
5.3 結(jié)構(gòu)方程的估計 ……………………………………………… 114
5.4 三角形方程組 ………………………………………………… 120
附錄5A ……………………………………………………………… 130
第6 章 變系數(shù)模型 ………………………………………………… 133
6.1 引言 …………………………………………………………… 133
6.2 系數(shù)隨橫截面單元變化 ……………………………………… 135
6.3 系數(shù)隨時期和橫截面單元變化 ……………………………… 144
6.4 隨時間演化的系數(shù) …………………………………………… 148
6.5 系數(shù)是其他外生變量的函數(shù) ………………………………… 154
6.6 固定系數(shù)和隨機系數(shù)的混合模型 …………………………… 156
6.7 動態(tài)隨機系數(shù)模型 …………………………………………… 164
6.8 兩個案例 ……………………………………………………… 169
6.9 相依隨機系數(shù)模型 …………………………………………… 175
附錄6A 兩個正態(tài)分布隨機變量的聯(lián)合分布 …………………… 182
第7 章 離散數(shù)據(jù) …………………………………………………… 184
7.1 引言 …………………………………………………………… 184
7.2 基于混合截面數(shù)據(jù)的離散響應模型 ………………………… 184
7.3 個體存在異質(zhì)性時靜態(tài)模型的參數(shù)方法 …………………… 188
7.3.1 固定效應模型 ……………………………………………… 189
7.3.2 隨機效應模型 ……………………………………………… 194
7.4 靜態(tài)模型的半?yún)?shù)方法 ……………………………………… 197
7.5 動態(tài)模型 ……………………………………………………… 200
7.6 識別狀態(tài)相依的其他方法 …………………………………… 216
第8 章 樣本截略與樣本選擇 ……………………………………… 225
8.1 引言 …………………………………………………………… 225
8.2 案例—非隨機缺失數(shù)據(jù) ……………………………………… 233
8.3 包含隨機個體效應項的Tobit 模型 ………………………… 239
8.4 固定效應估計量 ……………………………………………… 240
8.5 案例: 住房支出 ……………………………………………… 250
8.6 動態(tài)Tobit 模型 ……………………………………………… 254
第9 章 截面相依面板數(shù)據(jù) ………………………………………… 261
9.1 截面相依問題 ………………………………………………… 261
9.2 空間方法 ……………………………………………………… 262
9.3 因子方法 ……………………………………………………… 269
9.4 控制橫截面相依影響的組均值 (公共相關(guān)項) 增強法 …… 273
9.5 橫截面相依的檢驗 …………………………………………… 276
9.6 項目評估的面板數(shù)據(jù)方法 …………………………………… 281
第10 章 動態(tài)系統(tǒng) ………………………………………………… 297
10.1 面板向量自回歸模型 ……………………………………… 298
10.2 協(xié)整面板數(shù)據(jù)模型和向量誤差修正 ……………………… 305
10.3 單位根與協(xié)整檢驗 ………………………………………… 311
10.4 動態(tài)聯(lián)立方程模型 ………………………………………… 320
第11 章 不完全面板數(shù)據(jù) ………………………………………… 326
11.1 輪換或隨機缺失數(shù)據(jù) ……………………………………… 326
11.2 偽面板 (或重復橫截面數(shù)據(jù)) ……………………………… 330
11.3 單個橫截面數(shù)據(jù)集和單個時序數(shù)據(jù)集的混合 …………… 332
11.4 短面板分布滯后模型的估計 ……………………………… 337
第12 章 前沿問題 ………………………………………………… 347
12.1 久期模型 …………………………………………………… 347
12.1 計數(shù)數(shù)據(jù)模型 ……………………………………………… 355
12.3 面板分位數(shù)回歸 …………………………………………… 359
12.4 模擬方法 …………………………………………………… 361
12.5 多層結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù) …………………………………………… 365
12.6 測量誤差 …………………………………………………… 367
12.7 非參數(shù)面板數(shù)據(jù)模型 ……………………………………… 372
第13 章 全書概略 ………………………………………………… 375
13.1 面板數(shù)據(jù)的優(yōu)點 …………………………………………… 375
13.2 面板數(shù)據(jù)分析面臨的挑戰(zhàn) ………………………………… 379
13.3 結(jié)束語 ……………………………………………………… 382
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