第1部分 風險管理基礎
第1章 風險管理
1.1 風險度量
1.2 風險管理過程的評估
1.3 構(gòu)建投資組合
1.4 資產(chǎn)定價理論
1.5 風險管理的評估
1.6 重要公式
1.7 例題解答

第2部分 數(shù)量分析
第2章 概率論基礎
2.1 刻畫隨機變量
2.2 多元分布函數(shù)
2.3 隨機變量函數(shù)
2.4 重要的分布函數(shù)
2.5 均值分布
2.6 重要公式
2.7 例題解答
附錄A 矩陣乘法回顧
附錄B 正態(tài)分布
第3章 統(tǒng)計學基礎
3.1 參數(shù)估計
3.2 回歸分析
3.3 重要公式
3.4 例題解答
第4章 蒙特卡洛方法
4.1 隨機變量的模擬
4.2 模擬實現(xiàn)
4.3 風險的多種來源
4.4 重要公式
4.5 例題解答
第5章 風險因子建模
5.1 '現(xiàn)實數(shù)據(jù)
5.2 正態(tài)分布和對數(shù)正態(tài)分布
5.3 肥尾
5.4 風險的時間序列
5.5 重要公式
5.6 例題解答

第3部分 金融市場和產(chǎn)品
第6章 債券的基本原理
6.1 折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
6.2 價格一收益率關系
6.3 債券價格的導數(shù)
6.4 久期和凸度
6.5 重要公式
6.6 例題解答
附錄無窮級數(shù)的應用
第7章 衍生產(chǎn)品介紹
7.1 衍生產(chǎn)品市場綜述
7.2 遠期合約
7.3 期貨合約
7.4 互換合約
7.5 重要公式
7.6 例題解答
第8章 期權(quán)
8.1 期權(quán)收益
……
第4部分 估值與風險模型
第5部分 市場風險管理
第6部分 信用風險管理
第7部分 操作風險和全面風險管理
第8部分 投資風險管理