本書是國家精品課程教材、高等學校金融學專業(yè)系列教材之一。本書內容主要包括：金融工程概述、無套利定價原理、金融產品創(chuàng)新原理、金融風險管理原理、遠期外匯與外匯期貨、遠期利率與利率期貨、股票指數(shù)期貨、商品期貨的套期保值與套利、利率互換與貨幣互換、期權與期權定價、期權的發(fā)展與應用、案分析一：外匯風險管理和投機增值、案例分析二：安然從成功到毀滅、案例分析三：土地批租與農民安置中的金融創(chuàng)新方案、案例分析四：可轉換債券定價與條款價值分析。
本書適合作為高等學校金融學及相關專業(yè)高年級學生和研究生學習金融工程課程的教材，也可作為相關從業(yè)人員的參考用書。
第1章 金融工程概述
第一節(jié) 學習金融工程的基本目的
第二節(jié) 金融工程的基本概念
第三節(jié) 金融工程的核心技術
第四節(jié) 金融工程的產品市場
思考題
第2章 無套利定價原理
第一節(jié) 套利概述
第二節(jié) 無套利定價原理的含義與應用
第三節(jié) 無套利定價原理的一般理論
思考題
第3章 金融產品創(chuàng)新原理
第一節(jié) 金融創(chuàng)新概述
第二節(jié) 需求因素拉動的金融創(chuàng)新
第三節(jié) 金融產品創(chuàng)新方法
思考題
第4章 金融風險管理原理
第一節(jié) 金融風險概述
第二節(jié) 金融風險的分類
第三節(jié) 金融風險的管理措施
第四節(jié) 市場風險管理的VaR方法
第五節(jié) 信用風險的度量與管理方法
思考題
第5章 遠期外匯與外匯期貨
第一節(jié) 外匯和外匯市場
第二節(jié) 遠期外匯合約
第三節(jié) 外匯期貨
思考題
第6章 遠期利率與利率期貨
第一節(jié) 遠期利率合約
第二節(jié) 短期利率期貨交易
第三節(jié) 債券期貨交易
思考題
第7章 股票指數(shù)期貨
第一節(jié) 股票指數(shù)期貨概述
第二節(jié) 股指期貨的定價
第三節(jié) 股指期貨的交易策略
思考題
第8章 商品期貨的套期保值與套利
第一節(jié) 商品期貨交易概述
第二節(jié) 商品期貨的套期保值交易
第三節(jié) 商品期貨的套利交易
第四節(jié) 商品期貨定價
思考題
第9章 利率互換與貨幣互換
第一節(jié) 利率互換的基本概念
第二節(jié) 利率互換的定價
第三節(jié) 貨幣互換
思考題
第10章 期權與期權定價
第一節(jié) 期權概述
第二節(jié) 期權定價的二叉樹方法
第三節(jié) Black-Scholes期權定價方法
第四節(jié) 期權的平價定理及其性質
第五節(jié) 期權的動態(tài)行為
思考題
第11章 期權的發(fā)展與應用
第一節(jié) 期權組合
第二節(jié) 復雜期權
第三節(jié) 利率上限與利率下限
第四節(jié) 認股權證的定價
第五節(jié) 可轉換公司債券定價
思考題
第12章 綜合案例分析
案例一 外匯風險管理和投機增值
思考題
案例二 安然從成功到毀滅
思考題
案例三 土地批租與農民安置中的金融創(chuàng)新方案
思考題
案例四 我國可轉換債券定價與條款價值分析
附 錄 上海虹橋機場可轉換公司債券條款
主要參考文獻
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