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復(fù)雜金融系統(tǒng)中的隨機(jī)與延遲性
本書主要探討了復(fù)雜的金融系統(tǒng)中隨機(jī)性與延遲性。信息的隨機(jī)作用和時間延遲與自然系統(tǒng)中的噪聲和時間延遲是相似的。噪聲和時間延遲效應(yīng)在諸如物理系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)、化學(xué)反應(yīng)和社會科學(xué)等自然系統(tǒng)中是一個廣泛存在的現(xiàn)象, 對系統(tǒng)既能增益也會損害系統(tǒng)穩(wěn)定。金融系統(tǒng)作為一個復(fù)雜的系統(tǒng), 其核心的運(yùn)行單位為政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個人等投資者。信息的隨機(jī)作用和時間延遲最終又會直接或間接地對投資者造成沖擊, 必然影響著金融系統(tǒng)中的投資者行為動力學(xué)過程, 有可能誘發(fā)投資者非理性行為加劇, 造成金融市場價格劇烈波動, 乃至成為金融危機(jī)的重要源頭之一。這會給國民經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境都帶來不利的影響。金融系統(tǒng)是經(jīng)濟(jì)社會的大動脈, 是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的重要基石。因此, 我們有必要引入金融物理和貝葉斯統(tǒng)計(jì)的研究方法和發(fā)展新的理論, 就信息引起的隨機(jī)作用和時間延遲對金融系統(tǒng)中投資者行為影響機(jī)制展開深入研究, 建立隨機(jī)延遲的投資者行為動力學(xué)模型, 探討隨機(jī)延遲的復(fù)雜金融系統(tǒng)中物性變化, 找到適當(dāng)?shù)恼{(diào)控方法增益好的作用, 調(diào)控壞的影響。
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