第一章 投資學(xué)基礎(chǔ) 1
第一節(jié) 投資 1
第二節(jié) 金融體系、金融市場和金融產(chǎn)品 4
第三節(jié) 投資過程管理 18
第二章 證券發(fā)行和交易 23
第一節(jié) 一級市場 23
第二節(jié) 二級市場 34
第三節(jié) 證券市場監(jiān)管 42
第四節(jié) 股票價(jià)格指數(shù) 45
第三章 證券的收益與風(fēng)險(xiǎn) 52
第一節(jié) 收益 52
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn) 57
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度及其度量 61
第四章 最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇 71
第一節(jié) 資產(chǎn)組合的效率邊界 71
第二節(jié) 最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇概述 77
第三節(jié) 資產(chǎn)組合選擇模型 80
第四節(jié) 資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)分散化 82
第五章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 90
第一節(jié) 兩種基本的資產(chǎn)定價(jià)方法 90
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型概述 92
第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展 100
第四節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn) 102
第六章 因素模型與套利定價(jià)理論 110
第一節(jié) 因素模型 110
第二節(jié) 套利與套利組合 113
第三節(jié) 套利定價(jià)理論及其檢驗(yàn) 117
第七章 有效市場假說 129
第一節(jié) 有效市場概述 129
第二節(jié) 有效市場的實(shí)證檢驗(yàn) 134
第三節(jié) 關(guān)于有效市場假說的爭論 144
第四節(jié) 行為金融理論與有效市場假說 150
第八章 證券分析與估值 155
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析與行業(yè)分析 155
第二節(jié) 公司財(cái)務(wù)分析 164
第三節(jié) 金融資產(chǎn)估值的基本方法 171
第四節(jié) 股利貼現(xiàn)模型 174
第五節(jié) 市盈率分析 178
第九章 債券的基礎(chǔ) 188
第一節(jié) 債券的定義和要素 188
第二節(jié) 債券的風(fēng)險(xiǎn) 191
第三節(jié) 債券價(jià)格 194
第四節(jié) 債券收益率 201
第五節(jié) 債券評級 208
第十章 債券的組合管理 215
第一節(jié) 衡量利率風(fēng)險(xiǎn) 215
第二節(jié) 基點(diǎn)價(jià)格值 218
第三節(jié) 久期 220
第四節(jié) 凸性 229
第五節(jié) 消極型債券組合管理策略 232
第六節(jié) 積極型債券組合管理策略 246
第十一章 金融衍生工具 256
第一節(jié) 金融衍生工具簡介 256
第二節(jié) 金融衍生工具定價(jià) 259
第三節(jié) 金融衍生工具的對沖策略 269
第十二章 證券投資基金 274
第一節(jié) 投資基金的基礎(chǔ) 274
第二節(jié) 開放式基金 283
第三節(jié) 封閉式基金 286
第四節(jié) 指數(shù)基金 292
第五節(jié) 股指期貨在基金管理中的運(yùn)用 295
第十三章 投資業(yè)績評價(jià) 303
第一節(jié) 如何衡量投資收益 304
第二節(jié) 投資業(yè)績評價(jià)的主要方法 305
第三節(jié) 選股和擇時(shí)能力 312
第四節(jié) 業(yè)績歸因分析 320