本書(shū)共分為兩個(gè)部分。第一部分為概率論基礎(chǔ)，包括第1、2、3、4、5章，其中第14章主要介紹了概率空間、可測(cè)函數(shù)、隨機(jī)變量及其分布、隨機(jī)向量變換、條件數(shù)學(xué)期望、一維和高維隨機(jī)變量的特征函數(shù)等本科階段尚未或較少涉及的內(nèi)容；第5章介紹了在概率論與隨機(jī)過(guò)程中常用的隨機(jī)變量序列的收斂概論和性質(zhì)。第二部分為隨機(jī)過(guò)程基礎(chǔ)，包括第6、7、8、9、10章，其中第6章介紹了隨機(jī)過(guò)程的基本概念、基本類(lèi)型以及布朗運(yùn)動(dòng)和維納過(guò)程的相關(guān)知識(shí)；第7章主要介紹了泊松過(guò)程及其生成算法；第8章除了介紹弱平穩(wěn)過(guò)程的基本概念之外，還重點(diǎn)講述了相關(guān)函數(shù)和平穩(wěn)過(guò)程的譜分解；第9、10章介紹了齊次Markov鏈、可數(shù)齊次Markon過(guò)程的基礎(chǔ)內(nèi)容。