本書共分為兩個部分。第一部分為概率論基礎(chǔ)，包括第1、2、3、4、5章，其中第14章主要介紹了概率空間、可測函數(shù)、隨機變量及其分布、隨機向量變換、條件數(shù)學期望、一維和高維隨機變量的特征函數(shù)等本科階段尚未或較少涉及的內(nèi)容；第5章介紹了在概率論與隨機過程中常用的隨機變量序列的收斂概論和性質(zhì)。第二部分為隨機過程基礎(chǔ)，包括第6、7、8、9、10章，其中第6章介紹了隨機過程的基本概念、基本類型以及布朗運動和維納過程的相關(guān)知識；第7章主要介紹了泊松過程及其生成算法；第8章除了介紹弱平穩(wěn)過程的基本概念之外，還重點講述了相關(guān)函數(shù)和平穩(wěn)過程的譜分解；第9、10章介紹了齊次Markov鏈、可數(shù)齊次Markon過程的基礎(chǔ)內(nèi)容。