社會(huì)學(xué)家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家長期以來都著迷于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的運(yùn)用。對此類數(shù)據(jù)的第一個(gè)系統(tǒng)的探究來自威廉普雷菲爾（William Playfair）的《商業(yè)和政治圖集》，該書出版于220 年前，包含43個(gè)時(shí)間序列圖。通過將英國的國債隨時(shí)間的變化繪制成圖，普雷菲爾清楚地發(fā)現(xiàn)了1701年后，1730年西班牙戰(zhàn)爭和1775年美國獨(dú)立等歷史事件對英國國債的影響。
普雷菲爾的圖形包含多于一個(gè)時(shí)間序列的數(shù)據(jù)。下圖的曲線就是進(jìn)口和出口隨時(shí)間變化的圖形。清楚地證明了兩者之間的關(guān)系以及兩者與時(shí)間的關(guān)系。這樣的圖形說明兩個(gè)時(shí)間序列可能不是相互獨(dú)立的過程。
盡管時(shí)間序列圖如此有用，但普雷菲爾的分析依然留下了許多有待進(jìn)一步回答的問題。是什么引發(fā)了進(jìn)口和出口的增長或下降？進(jìn)口的數(shù)量會(huì)對出口的數(shù)量產(chǎn)生影響嗎，或者反之亦然？也許更重要的是，是什么因素打破了進(jìn)出口之間的平衡？回答這些問題需要對動(dòng)態(tài)的同時(shí)方程作出更為合理的分析，布蘭特和威廉姆斯的《多元時(shí)間序列模型》被視為這方面分析的一個(gè)有價(jià)值的嘗試。
本書作者討論了4種主要的時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模方法：自回歸整合移動(dòng)平均模型、同時(shí)方程模型、誤差糾正模型和向量自回歸模型。他們集中于向量自回歸模型的設(shè)定、估計(jì)和推論，以及格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)和通過沖擊反應(yīng)函數(shù)來對變量之間動(dòng)態(tài)關(guān)系進(jìn)行評價(jià)。同時(shí)，本書還提供了兩個(gè)向量自回歸模型的具體運(yùn)用實(shí)例。
廖福挺