基于Markov因果結(jié)構(gòu)推斷的結(jié)構(gòu)向量自回歸模型識別
定 價：35 元
- 作者：張二華
- 出版時間：2015/5/1
- ISBN：9787516162231
- 出 版 社：中國社會科學(xué)
- 中圖法分類：O211.61
- 頁碼：159
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：16開
利用圖方法中的Markov因果結(jié)構(gòu)推斷來構(gòu)建SVAR 模型識別條件，是近年來發(fā)展起來的一種新識別方法，在實證分析中得到了廣泛的應(yīng)用。張二華所著的《基于Markov因果結(jié)構(gòu)推斷的結(jié)構(gòu)向量自回歸模型識別》首先從理論角度證明了基于Markov因果結(jié)構(gòu)推斷構(gòu)建SVAR模型識別條件的可行性，并證明該方法的有效性與擾動項的具體分布形式無關(guān)，將這一方法推廣到非高斯分布情形。其次，本書還將基于同期變量間因果結(jié)構(gòu)的推斷來構(gòu)建SVAR模型識別條件，拓展到基于動態(tài)因果結(jié)構(gòu)的推斷，并設(shè)計了動態(tài)因果結(jié)構(gòu)推斷的具體算法，使SVAR模型得以被完全識別的情形得到了有效拓展。最后，本書還將上述理論成果成功應(yīng)用于貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制中的實證分析，得到了一些重要研究結(jié)論。
第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景及意義
第二節(jié) 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及其發(fā)展動態(tài)
第三節(jié) 研究內(nèi)容
第四節(jié) 研究創(chuàng)新
第二章 因果結(jié)構(gòu)推斷的主要概念、定理及算法
第一節(jié) 基本概念
第二節(jié) 概率分布和DAG
第三節(jié) Markov因果結(jié)構(gòu)模型和遞歸結(jié)構(gòu)模型
第四節(jié) DAG和因果結(jié)構(gòu)推斷
第五節(jié) 結(jié)論
第三章 SVAR模型與線性動態(tài)Markov因果結(jié)構(gòu)模型
第一節(jié) VAR和SVAR模型
第二節(jié) SVAR模型的識別
第三節(jié) SVAR模型的遞歸結(jié)構(gòu)假設(shè)
第四節(jié) 線性動態(tài)Markmr因果結(jié)構(gòu)模型及其SVAR模型等價形式
第五節(jié) 弱因果Markov條件與嚴(yán)格因果忠實條件
第六節(jié) 結(jié)論
第四章 同期變量間Markov因果結(jié)構(gòu)推斷與SVAR模型識別
第一節(jié) 同期變量間Mar。kov因果結(jié)構(gòu)推斷
第二節(jié) SVAR模型及其線性動態(tài)Markov因果結(jié)構(gòu)模型等價形式
第三節(jié) 同期變量間Markov因果結(jié)構(gòu)與SVAR模型識別
第四節(jié) 同期變量問Markov因果結(jié)構(gòu)推斷條件下SVAR模型識別的充要條件
第五節(jié) Montecarlo模擬
第六節(jié) 結(jié)論
第五章 動態(tài)Markov因果結(jié)構(gòu)推斷與SVAR模型識別
第一節(jié) 動態(tài)Markov因果結(jié)構(gòu)推斷的理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 動態(tài)Markov因果結(jié)構(gòu)推斷的主要算法
第三節(jié) 動態(tài)．Markov因果結(jié)構(gòu)推斷與SVAR模型識別條件的構(gòu)建
第四節(jié) MonteCarlo模擬
第五節(jié) 結(jié)論
第六章 實證分析
第一節(jié) 數(shù)據(jù)及模型設(shè)定
第二節(jié) 識別條件的構(gòu)建與SVAR模型估計
第三節(jié) 脈沖響應(yīng)函數(shù)
第四節(jié) 結(jié)論
第七章 研究結(jié)論及展望
第一節(jié) 研究結(jié)論
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)
致謝
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