本書(shū)總結(jié)了全球經(jīng)濟(jì)不確定性與跨境資本流動(dòng)的特征事實(shí)；對(duì)外部不確定性沖擊影響跨境資本流動(dòng)進(jìn)行了理論分析；研究了外部不確定性沖擊對(duì)跨境資本異常流動(dòng)的影響，以71個(gè)新興與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體1998年第1季度到2022年第4季度的季度數(shù)據(jù)為樣本，在鑒別跨境資本異常流動(dòng)事件的基礎(chǔ)上，使用面板logit模型計(jì)量分析了外部不確定性沖擊對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體跨境資本異常流動(dòng)事件發(fā)生概率的影響；探討了外部不確定性沖擊對(duì)跨境證券資本流動(dòng)以及跨境銀行資本流動(dòng)的影響；選取并測(cè)算了2003年6月至2021年12月中國(guó)面臨的外部不確定性指數(shù)、人民幣匯率變化、短期跨境資本流動(dòng)規(guī)模和資產(chǎn)價(jià)格等數(shù)據(jù)，使用TVP-VAR模型對(duì)四者之間的時(shí)變關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究。同時(shí)，提出了有效防范外部不確定性對(duì)我國(guó)跨境資本流動(dòng)的不利沖擊的建議。