第一章 基礎(chǔ)知識
1.1 矩陣的旋轉(zhuǎn)運算及分塊矩陣公式
1.2 向量與矩陣的范數(shù)及其性質(zhì)
1.3 凸錐及Farkas引理
1.4 約束最優(yōu)化及Kuhn—Tucker條件
1.5 約束最優(yōu)化的其他一些定理
第二章 線性不等式組
2.1 基本概念及有關(guān)定理
2.2 線性不等式組的旋轉(zhuǎn)算法
2.3 循環(huán)與反循環(huán)
2.4 參數(shù)化技術(shù)
2.5 線性不等式組的極點解
第三章 凸二次規(guī)劃
3.1 二次規(guī)劃的旋轉(zhuǎn)算法
3.2 凸二次規(guī)劃的計算步驟
3.3 變量有上界的凸二次規(guī)劃
第四章 非凸二次規(guī)劃
4.1 二次齊次函數(shù)的下降方向
4.2 I型和II型非負(fù)下降方向
4.3 二次齊次函數(shù)在錐內(nèi)的下降方向
4.4 非凸二次規(guī)劃的局部極小點
4.5 局部極小點的改進(jìn)
第五章 約束非線性規(guī)劃
5.1 序列二次規(guī)劃法簡介
5.2 序列線性規(guī)劃法
5.3 牛頓法
5.4 拉格朗日法
5.5 增廣拉格朗日法
5.6 擬牛頓法
第六章 均值方差投資組合選擇模型的解法
6.1 標(biāo)準(zhǔn)均值方差投資組合選擇模型
6.2 資產(chǎn)有上界限制的均值方差模型
6.3 具有交易成本的均值方差模型
6.4 自融資均值方差模型
6.5 V形交易成本的均值方差模型
參考文獻(xiàn)