1 導(dǎo)論 1.1 選題動(dòng)因 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展動(dòng)態(tài)分析 1.3 研究框架 1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)和進(jìn)一步研究方向2 證券投資基金行為與市場(chǎng)質(zhì)量：內(nèi)涵與機(jī)制分析 2.1 證券投資基金行為對(duì)市場(chǎng)質(zhì)量的影響——金融市場(chǎng)微觀(guān)結(jié)構(gòu)的視角 2.2 基金行為對(duì)市場(chǎng)質(zhì)量的影響——基于海外市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)分析 2.3 基于中國(guó)股市交易機(jī)制的證券投資基金交易策略空間與動(dòng)態(tài)模型3 基金交易行為對(duì)市場(chǎng)質(zhì)量沖擊：實(shí)證分析 3.1 證券市場(chǎng)質(zhì)量指標(biāo)與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 3.2 交易成本和流動(dòng)性沖擊檢驗(yàn) 3.3 基金行為與證券市場(chǎng)質(zhì)量的實(shí)證分析4 基金投資行為與流動(dòng)性：基于A(yíng)CD模型研究 4.1 基于A(yíng)cD模型的流動(dòng)性研究 4.2 樣本數(shù)據(jù)與分析 4.3 基于交易持續(xù)期的流動(dòng)性指標(biāo)分析 4.4 基金行為對(duì)市場(chǎng)微觀(guān)結(jié)構(gòu)變量的影響5 基金行為與波動(dòng)性沖擊：基于小波分解和互譜模型檢驗(yàn) 5.1 小波變換和互譜模型 5.2 小波分解與波動(dòng)性沖擊：基于(超)高頻率數(shù)據(jù)的分析 5.3 基于小波與互譜分析的數(shù)據(jù)挖掘：基金持股季度數(shù)據(jù)分析6 基金流量與基金投資行為：基于動(dòng)態(tài)面板模型的實(shí)證研究 6.1 基金流量與基金投資行為問(wèn)題的提出 6.2 樣本數(shù)據(jù)與模型設(shè)計(jì) 6.3 實(shí)證檢驗(yàn)與分析7 背后機(jī)制挖掘：證券投資基金行為與市場(chǎng)質(zhì)量作用機(jī)制分析 7.1 證券投資基金行為理性的進(jìn)一步檢驗(yàn)：基于市場(chǎng)情緒的分析 7.2 投資者情緒、基金信念調(diào)整與市場(chǎng)沖擊 7.3 中國(guó)證券投資基金行為與市場(chǎng)質(zhì)量作用機(jī)制8 規(guī)范發(fā)展證券投資基金與提高市場(chǎng)質(zhì)量的政策建議 8.1 加強(qiáng)證券投資基金行為規(guī)范和監(jiān)管 8.2 優(yōu)化基金治理機(jī)制與機(jī)構(gòu)投資者結(jié)構(gòu) 8.3 改革與完善交易機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)微觀(guān)結(jié)構(gòu)參考文獻(xiàn)