非參數(shù)支持向量回歸和分類理論及其在金融市場預(yù)測中的應(yīng)用
定 價(jià):34 元
叢書名:金融學(xué)論叢
- 作者:陳詩一著
- 出版時(shí)間:2008/4/1
- ISBN:9787301137154
- 出 版 社:北京大學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830.9
- 頁碼:239
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16K
在金融市場預(yù)測領(lǐng)域許多問題無法用傳統(tǒng)的方法來刻畫內(nèi)部規(guī)律而新的非參數(shù)支持向量回歸和分類(SVM)方法只需基于自身的獨(dú)特算法就可以對樣本信息不斷訓(xùn)練提取出目標(biāo)經(jīng)濟(jì)和金融問題隱臺的最優(yōu)非線性映射關(guān)系非常適臺解決先驗(yàn)知識不清的預(yù)測問題。特別重要的是獨(dú)特的結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化設(shè)計(jì)賦予了SVM最出色的預(yù)測功能這是基于經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化的傳統(tǒng)方法不能比擬的。本書利用支持向量回歸對不同時(shí)間序列模型進(jìn)行估計(jì)分別預(yù)測了匯率證券指數(shù)收益率以及它們的波動(dòng)性同時(shí)也利用支持向量分類估計(jì)了非線性的概率模型對公司信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)測。實(shí)證結(jié)果支持SVM方法預(yù)預(yù)能力出色的理論優(yōu)點(diǎn)。
SVM雖然原理復(fù)雜,但是參數(shù)設(shè)定方便編程容易運(yùn)算快捷且操作性強(qiáng)使得預(yù)測完全可以從理論走向具體應(yīng)用具有廣闊的應(yīng)用前景。本書讀者可以是金融市場各類投資者預(yù)測工作者經(jīng)濟(jì)和金融分析師不同層級的管理決策者也可以是從事預(yù)測統(tǒng)計(jì)和計(jì)量分析的研究生科研人員和高校教師。
陳詩一,韓國慶北國立大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)中國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)研究中心(CCES)研究人員復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教師。主要研究方向?yàn)橛?jì)量經(jīng)濟(jì)理論,支持向量算法,時(shí)間序列分析預(yù)測方法能源和可持續(xù)發(fā)展中國經(jīng)濟(jì)和金融實(shí)證研究等,主要研究成果曾在《中國社會(huì)科學(xué)》 《經(jīng)濟(jì)學(xué)(季fU)》《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》等刊物發(fā)表。
第一章 預(yù)測概述
第一節(jié) 預(yù)測的重要性
第二節(jié) 什么是預(yù)測?
第三節(jié) 預(yù)測方法的發(fā)展
第四節(jié) 預(yù)測與決策
第二章 支持向量回歸和分糞理論
第一節(jié) 支持向量算法
第二節(jié) 支持向量回歸
第三節(jié) 支持向量分類
第四節(jié) 蒙特卡羅仿真
附錄
第三章 匯率預(yù)測:基于前饋SVR的非線性ARl模型
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 數(shù)據(jù)收集和處理
第三節(jié) 實(shí)證模型設(shè)定
第四節(jié) 預(yù)測方案和評估標(biāo)準(zhǔn)
第五節(jié) 預(yù)測結(jié)果比較分析
第六節(jié) 人民幣匯率預(yù)測
第七節(jié) 結(jié)論
第四章 金融收益率水平預(yù)測:基于反饋SVR的非線性ARIMA模型
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 反饋SVR機(jī)制設(shè)計(jì)
第三節(jié) 金融收益率定義
第四節(jié) 固定預(yù)鍘評估
第五節(jié) 遞歸預(yù)測評估
第六節(jié) 中國證券指數(shù)和匯率收益率水平預(yù)測
第七節(jié) 結(jié)論
第五章 金融收益率波動(dòng)性預(yù)測:基于反饋SVR的非線性GARCH模型
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 實(shí)證模型和預(yù)測方案
第三節(jié) 蒙特卡羅仿真
第四節(jié) 真實(shí)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)
第五節(jié) 中國金融波動(dòng)性預(yù)測案例
第六節(jié) 結(jié)論
第六章 公司信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測:基于SVC的非線性概率模型
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 數(shù)據(jù)描述和處理
第三節(jié) 預(yù)測分析框架
第四節(jié) 實(shí)證分析
第五節(jié) CAPM檢驗(yàn)案例
第六節(jié) 結(jié)論
第七章 結(jié)束語
詞匯表
后記