作者簡(jiǎn)介
譯者簡(jiǎn)介
譯者序
第2版前言
　前言
第1章 貨幣市場(chǎng)中的利率
　教科書(shū)中的利率
　貨幣市場(chǎng)上的追加利率
　貨幣市場(chǎng)上的貼現(xiàn)利率
　名目繁多的貨幣市場(chǎng)利率
　貨幣市場(chǎng)存單的歷史教訓(xùn)
　年計(jì)息次數(shù)的轉(zhuǎn)換
　國(guó)庫(kù)券招標(biāo)結(jié)果
　展望未來(lái)：會(huì)出現(xiàn)小時(shí)利率嗎
　小結(jié)
第2章 零息債券
　什么是TIGRS、CATS、LIONS和STRIPS
　零息債券的到期收益率
　期間收益率與持有期回報(bào)率
　債券價(jià)格與收益率的變動(dòng)
　信用利差和隱含違約率
　小結(jié)
第3章 附息債券的價(jià)格與收益率
　市場(chǎng)供應(yīng)與需求
　無(wú)套利條件下的債券價(jià)格與到期收益率
　其他的收益率指標(biāo)
　期間收益率
　到期收益率的應(yīng)用
　附息債券的隱含違約率
　兩個(gè)票息日之間的債券定價(jià)
　現(xiàn)實(shí)中的公司債券
　小結(jié)
第4章 債券稅收
　債券稅收基礎(chǔ)
　貼現(xiàn)債券
　現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)上的折價(jià)債券
　溢價(jià)債券
　初始貼現(xiàn)發(fā)行的債券
　市政債券
　小結(jié)
第5章 收益率曲線
　直覺(jué)上的遠(yuǎn)期收益率曲線
　利率期限結(jié)構(gòu)的經(jīng)典理論
　精確的隱含遠(yuǎn)期利率
　貨幣市場(chǎng)上的隱含遠(yuǎn)期利率
　隱含的即期利率的計(jì)算與應(yīng)用
　隱含的即期利率與遠(yuǎn)期利率的更多應(yīng)用
　貼現(xiàn)因子
　小結(jié)
第6章 久期與凸性
　收益率久期與收益率凸性導(dǎo)論
　收益率久期
　收益率久期與剩余期限
　收益率凸性
　彭博的收益率久期與收益率凸性
　收益率曲線久期與收益率曲線凸性
　小結(jié)
第7章 浮息債券與指數(shù)掛鉤
　債券122什么是浮息債券
　浮息債券的簡(jiǎn)單估值模型
　浮息債券較為復(fù)雜的估值模型
　現(xiàn)實(shí)中的浮息債券
　通貨膨脹指數(shù)債券：票息指數(shù)掛鉤債券與本金指數(shù)掛鉤債券
　掛鉤債券的稅收
　掛鉤債券的久期
　小結(jié)
第8章 利率互換
　利率互換的定價(jià)
　利率遠(yuǎn)期與利率期貨
　推導(dǎo)遠(yuǎn)期收益率曲線
　利率互換的估值
　利率互換的久期
　有擔(dān)保的利率互換
　傳統(tǒng)的LIBOR貼現(xiàn)
　OIS貼現(xiàn)因子
　用OIS貼現(xiàn)因子計(jì)算遠(yuǎn)期LIBOR
　小結(jié)
第9章 債券組合
　理論上的債券組合指標(biāo)
　實(shí)踐中的債券組合指標(biāo)
　真實(shí)的債券組合
　關(guān)于組合指標(biāo)的一些思考
　小結(jié)
第10章 債券策略
　基于利率預(yù)期的策略行動(dòng)
　引入利率互換的交易策略
　經(jīng)典的免疫理論
　免疫的貫徹問(wèn)題
　負(fù)債驅(qū)動(dòng)型投資
　結(jié)束語(yǔ)：有關(guān)目標(biāo)久期債券基金的隨想
技術(shù)附錄
縮寫詞
參考文獻(xiàn)
致謝
譯后記