第1章 資本市場行為理論綜述
1．1 現(xiàn)代金融理論概述
1．2 價格行為前沿研究——非線性研究
l．3 行為金融學(xué)理論


第2章 中國證券市場的非線性行為特征實證研究
2．1 引言
2．2 深滬綜合指數(shù)的5天收益率分布規(guī)律
2．2．1 深滬綜合指數(shù)的5天收益率分布計算模型
2．2．2 深滬綜合指數(shù)與美國股市的5天收益率分布規(guī)律比較
2．2．3 收益率分布規(guī)律及分析
2．3 中國股票市場的R/S分析
2．3．1 重標(biāo)極差法R/S的計算模型
2．3．2 中國股市的R/S分析計算結(jié)果與分析
2．4 分形維分析
2．4．1 引言
2．4．2 關(guān)聯(lián)維數(shù)算法
2．4 13參數(shù)選擇
2．4．4 數(shù)據(jù)選擇和預(yù)處理
2．4．5 混沌和非線性檢驗
2．4．6 結(jié)果分析


第3章 股票價格行為定價模型及中國股市價格行為分析
3．1 隨機微分方程定價模型及其評述
3．1．1 布朗運動價格模型
3．1．2 分?jǐn)?shù)布朗運動價格模型
3．1．3 股票價格三維動力學(xué)模型
3．2 有效市場模型
3．3 股利貼現(xiàn)模型
3．3．1 零增長模型
3．3．2 常數(shù)增長模型
3．3．3 復(fù)合增長模型
3．4 社會心理學(xué)和股利定價模型
3．5 每股收益定價模型
3．6 中國股市價格行為分析
3．6．1 我國股市政策運行特征
3．6．2 我國股市的莊股行為
3．6．3 我國股市的信息不對稱：逆向選擇和道德風(fēng)險
3．6．4 莊家（機構(gòu)投資者）、散戶、政府的相互博弈


第4章 證券市場波動性及中國證券市場行為的實證研究
4．1 股市波動模型的研究
4．1．1 引言
4．1．2 股市波動持續(xù)性模型
4．1．3 金融隨機波動擴散模型
4．1．4 不對稱波動性的定價模型
4．2 美國證券市場波動性及中國證券市場行為的實證研究
4．2．1 美國股市的波動性
4．2．2 中國股市的波動性
4．3 滬深股市波動性突變行為研究
4．3．1 引言
4．3．2 尋找方差變點的方法
4．3．3 應(yīng)用
4．3．4 上證和深證綜合指數(shù)變點及其經(jīng)濟(jì)意義分析
4．3．5 關(guān)于波動性突變行為的啟示
4．4 滬深股市價格和波動性的溢出效應(yīng)
4．4．1 引言
4．4．2 小波分析基本理論
4．4．3 多分辨率分析
4．4．4 溢出效應(yīng)的回歸模型的建立
4．4．5 實證分析
4．4．6 滬深股市價格溢出效應(yīng)
4．4．7 滬深股市波動性的溢出效應(yīng)
4．4．8 關(guān)于價格和波動性溢出效應(yīng)的啟示


第5章 中國股票價格及波動性模型預(yù)測與分析
5．1 股票價格指數(shù)灰色系統(tǒng)預(yù)測與分析
5．1．1 引言
5．1．2 灰色系統(tǒng)GM（1，1）預(yù)測模型
5．1．3 對上證綜合指數(shù)的預(yù)測分析
5．1．4 關(guān)于股票價格指數(shù)灰色預(yù)測的啟示
5．2 中國股市波動性GARCH模型的建立和預(yù)測
5．2．1 ARCH模型的構(gòu)造
5．2．2 滬深股市波動性預(yù)測的實證分析
5．2．3 市場不對稱波動性的ARCH模型檢驗
5．2．4 關(guān)于波動性（3ARCt{模型預(yù)測的啟示


第6章 中國股市非線性行為成因及風(fēng)險特征分析
6．1 中國股市價格和波動性的非線性行為的形成機理
6．1．1 中國股市價格的趨勢性和非周期循環(huán)行為的成因分析
6．1．2 中國股市的結(jié)構(gòu)性缺陷及不對稱波動性
6．1．3 波動性溢出效應(yīng)的成因分析
6．1．4 滬深股市波動性突變行為的成因分析
6．1．5 中國股市波動性的條件異方差特征
6．2 證券風(fēng)險度量模型及中國股市風(fēng)險特征分析
6．2．1 引言
6．2．2 證券風(fēng)險的度量
6．2．3 中國證券市場的收益率分布函數(shù)
6．2．4 中國證券市場的風(fēng)險特征


第7章 中國證券多因素及三因素定價模型實證研究
7．1 引言
7．2 多因素定價模型與實證
7．2．1 多因素模型的構(gòu)建
7．2．2 實證結(jié)果
7．3 三因素定價模型與實證
7．3．1 證券價格三因素計量模型及構(gòu)造方法
7．3．2 實證分析
7．4 多因素與三因素模型的比較分析


第8章 中國資本市場價值溢價與CAPM實證研究
8．1 引言
8．2 研究設(shè)計
8．2．1 構(gòu)造組合中相關(guān)變量的定義和計算
8．2．2 組合中規(guī)模因子和價值成長因子的定義
8．3 我國資本市場存在價值溢價嗎
8．3．1 小規(guī)模公司和大規(guī)模公司股票的價值溢價
8．3．2 規(guī)模組合
8．4 價值溢價與CAPM的實證檢驗
8．4．1 時間序列檢驗
8．4．2 時變貝塔（β）的檢驗
8．5 貝塔（β）組合與CAPM的實證檢驗


第9章 股票非預(yù)期收益定價的三因素模型研究——基于中國股票市場的檢驗
9．1 引言
9．2 股票收益分解與股票非預(yù)期收益定價理論分析
9．3 實證檢驗
9．3．1 變量定義
9．3．2 樣本與方法
9．3．3 股票非預(yù)期收益的多變量橫截面回歸檢驗


第10章 現(xiàn)金流信息、現(xiàn)金流風(fēng)險與股票收益定價
10．1 引言
10．2 現(xiàn)金流信息、現(xiàn)金流風(fēng)險與股票非預(yù)期收益定價理論分析
10．3 研究設(shè)計
10．3．1 樣本數(shù)據(jù)
10．3．2 變量的選擇和度量
10．3．3 實證模型
10．4 實證檢驗
10．4．1 描述性統(tǒng)計分析．
10．4．2 現(xiàn)金流信息、現(xiàn)金流風(fēng)險與股票收益
10．4．3 穩(wěn)健性檢驗及Fama．French三因子模型比較分析


第11章 非預(yù)期股票收益理論與實證研究——基于中國股票市場的檢驗
11．1 引言
11．2 分析師會計收益預(yù)測的預(yù)期修正與股票非預(yù)期收益的關(guān)系
11．3 實證模型
11．4 樣本與方法
11．5 實證檢驗
11．5．1 描述性統(tǒng)計結(jié)果
11．5．2 非預(yù)期會計收益與非預(yù)期股票收益關(guān)系實證檢驗
11．5．3 非預(yù)期收益率與市場貼現(xiàn)率
11．5．4 市場情緒與風(fēng)險對非預(yù)期股票收益的解釋
11．5．5 三因子模型對非預(yù)期股票收益的解釋


第12章 特質(zhì)風(fēng)險可以解釋股票收益嗎——基于中國股票市場的證據(jù)
12．1 引言
12．2 模型設(shè)置和提出檢驗假設(shè)
12．2．1 模型設(shè)置
12．2．2 檢驗假設(shè)
12．2．3 樣本與方法
12．3 實證檢驗
12．3．1 公司特質(zhì)風(fēng)險與股票收益
12．3．2 公司特質(zhì)風(fēng)險、機構(gòu)投資者持股比例與股票收益
12．3．3 特質(zhì)風(fēng)險與股票收益——基于機構(gòu)投資者持股比例高、低組合對比
12．3．4 預(yù)期會計收益、股票價格反轉(zhuǎn)與股票收益


第13章 會計收益反應(yīng)系數(shù)、分析師盈余預(yù)測修正系數(shù)的風(fēng)險效應(yīng)——基于中國股票市場的檢驗
13．1 引言
13．2 模型設(shè)置和提出檢驗假設(shè)
13．2．1 模型設(shè)置
13．2．2 檢驗假設(shè)
13．2．3 樣本與方法
13．3 實證檢驗
13．4 模型的穩(wěn)健性檢驗


第14章 應(yīng)計質(zhì)量與股票非預(yù)期收益定價——來自中國股票市場的證據(jù)
14．1 引言
14．2 模型設(shè)置與變量度量
14．2．1 模型設(shè)置
14．2．2 應(yīng)計質(zhì)量的度量
14．2．3 應(yīng)計質(zhì)量風(fēng)險因子的度量
14．2．4 應(yīng)計質(zhì)量定價方程
14．2．5 樣本與方法
14．3 實證檢驗
14．3．1 應(yīng)計質(zhì)量與股票超額收益
14．3．2 應(yīng)計質(zhì)量與股票非預(yù)期收益


第15章 信息、均衡與效率
15．1 信息建模
15．2 理性預(yù)期均衡及貝葉斯納什均衡
15．2．1 理性預(yù)期均衡
15．2．2 貝葉斯納什均衡
15．2．3 同時行動博弈
15．3 配置效率和信息效率


第16章 基本分析、技術(shù)分析與資產(chǎn)定價
16．1 引言
16．2 基本分析與證券的內(nèi)在價值
16．3 技術(shù)分析與股票收益
16．4 基本分析、技術(shù)分析與股票收益
16．4．1 基于知情價值交易商、趨勢交易商參與戰(zhàn)略交易博弈與股票收益定價
16．4．2 知情價值交易商之間存在不完全競爭、趨勢交易商參與戰(zhàn)略交易博弈與股票收益定價
16．4．3 技術(shù)分析、擁有私有信息的機構(gòu)主力交易投機商與散戶交易投機商參與戰(zhàn)略交易博弈與股票收益定價
參考文獻(xiàn)