1 導(dǎo)言
1.1 尾部風(fēng)險(xiǎn)
1.2 非線性風(fēng)險(xiǎn)
1.3 粘滯性與序列相關(guān)
1.4 文獻(xiàn)回顧

2 對(duì)沖基金收益率的基本特性
2.1 CS／Tremont指數(shù)
2.2 LipperTASS數(shù)據(jù)
2.3 淘汰率

3 序列相關(guān)、經(jīng)平滑的收益率和粘滯性
3.1 經(jīng)平滑的收益率的一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
3.2 對(duì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)量的影響
3.3 對(duì)平滑模式的估計(jì)
3.4 經(jīng)平滑行為調(diào)整的夏普比率
3.5 對(duì)平滑行為和粘滯性的實(shí)證分析

4 最優(yōu)的流動(dòng)性
4.1 流動(dòng)性標(biāo)尺
4.2 流動(dòng)性最優(yōu)化投資組合
4.3 實(shí)證的例子
4.4 總結(jié)和拓展

5 對(duì)沖基金貝塔的復(fù)制
5.1 文獻(xiàn)回顧
5.2 兩個(gè)例子
5.3 線性回歸分析
5.4 線性克隆
5.5 總結(jié)和拓展

6 一個(gè)衡量積極型投資管理的新指標(biāo)
6.1 文獻(xiàn)回顧
6.2 AP分解
6.3 一些分析的例子
6.4 AP分解的實(shí)施
6.5 一個(gè)實(shí)證應(yīng)用
6.6 總結(jié)和拓展

7 對(duì)沖基金與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
7.1 粘滯性風(fēng)險(xiǎn)的衡量
7.2 對(duì)沖基金的清算
7.3 域變模型
7.4 對(duì)未來(lái)的展望

8 一個(gè)整合的對(duì)沖基金投資過(guò)程
8.1 按照策略類型定義資產(chǎn)族
8.2 設(shè)定投資組合的目標(biāo)期望收益率
8.3 設(shè)定資產(chǎn)族的目標(biāo)期望收益率和目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)
8.4 估計(jì)資產(chǎn)族的協(xié)方差矩陣
8.5 計(jì)算最小方差資產(chǎn)配置
8.6 在每個(gè)資產(chǎn)族內(nèi)確定對(duì)經(jīng)理的配置
8.7 監(jiān)控業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
8.8 最終的設(shè)定
8.9 風(fēng)險(xiǎn)限制和風(fēng)險(xiǎn)資本
8.10 總結(jié)和拓展

9 實(shí)踐中的問(wèn)題
9.1 作為阿爾法的一個(gè)來(lái)源的風(fēng)險(xiǎn)管理
9.2 風(fēng)險(xiǎn)偏好
9.3 對(duì)沖基金與有效市場(chǎng)假說(shuō)
9.4 對(duì)對(duì)沖基金的監(jiān)管

10 定量型基金在2007年8月遭遇了什么？ 
10.1 術(shù)語(yǔ)
10.2 對(duì)一個(gè)做多／做空股票型策略的剖析
10.3 2007年8月發(fā)生了什么？ 
10.4 2007年8月與1998年8月的比較
10.5 總資產(chǎn)、期望收益率和杠桿
10.6 平倉(cāng)猜想
10.7 粘滯性敞口
10.8 對(duì)沖基金行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)視角
10.9 定量型基金失敗了嗎？ 
10.10 局限性與拓展
10.11 對(duì)未來(lái)的展望
附錄
A.1 LipperTASS數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)對(duì)沖基金類型所下的定義
參考文獻(xiàn)