定 價(jià)：25 元
叢書(shū)名：“十二五”國(guó)家重點(diǎn)圖書(shū)出版規(guī)劃項(xiàng)目中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)精品教材
- 作者：程希駿
- 出版時(shí)間：2014/8/1
- ISBN：9787312034657
- 出 版 社：中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi)：F830.53
- 頁(yè)碼：193頁(yè)
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開(kāi)本：16K
本書(shū)主要包括兩大部分：第一部分為經(jīng)典的Portfolio理論，包括證券的收益、投資風(fēng)險(xiǎn)的衡量、組合投資模型、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和含消費(fèi)投資組合的最優(yōu)控制等內(nèi)容；第二部分為隨機(jī)Portfolio理論，包括隨機(jī)Portfolio總論、市場(chǎng)的散度與行為、函數(shù)構(gòu)造Portfolio和隨機(jī)Portfolio權(quán)數(shù)的有序過(guò)程等內(nèi)容。
總序
前言
第一章 證券的收益
第一節(jié) 基本的收益描述
第二節(jié) 證券組合收益率的估計(jì)
第三節(jié) 投資組合線(xiàn)
第二章 投資風(fēng)險(xiǎn)的衡量
第一節(jié) 期望值準(zhǔn)則
第二節(jié) 期望效用理論
第三節(jié) M.V準(zhǔn)則
第四節(jié) 兩個(gè)例子
第三章 組合投資模型
第一節(jié) 絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡模型
第二節(jié) 有效集模型
第三節(jié) 有效集的幾何算法
第四節(jié) 非負(fù)性組合系數(shù)的求解
第五節(jié) 含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效集
第四章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第一節(jié) CAPM模型及其條件
第二節(jié) CAPM模型的另一種推導(dǎo)方法
第三節(jié) CAPM模型的應(yīng)用
第四節(jié) 關(guān)于CAPM的實(shí)證研究
第五節(jié) 條件放寬下的CAPM模型
第六節(jié) 套利定價(jià)模型
第五章 含消費(fèi)的動(dòng)態(tài)投資組合的最優(yōu)化
第一節(jié) 最優(yōu)化模型與控制規(guī)劃
第二節(jié) HJB方程的導(dǎo)出
第三節(jié) HJB方程的求解思路
第四節(jié) 線(xiàn)性調(diào)制器
第五節(jié) 最優(yōu)消費(fèi)和投資的決策
第六節(jié) 兩基金定理
第六章 隨機(jī)Portfolio理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 股價(jià)過(guò)程
第二節(jié) 市場(chǎng)Portfolio過(guò)程
第三節(jié) 相對(duì)收益率
第四節(jié) 長(zhǎng)期Portfolio行為
附錄
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