目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意義 5
1.3 本書的研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)安排 6
1.4 研究方法及主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) 8
第2章 理論研究及文獻(xiàn)綜述 11
2.1 理論研究綜述 11
2.2 文獻(xiàn)綜述 25
第3章 基于定單流大數(shù)據(jù)的股票與板塊選擇方法研究 39
3.1 引言 39
3.2 定單流對(duì)收益率的沖擊實(shí)證檢驗(yàn) 42
3.3 基于定單流大數(shù)據(jù)的股票選擇方法實(shí)證分析 51
3.4 基于定單流大數(shù)據(jù)的板塊選擇方法實(shí)證分析 65
3.5 本章小結(jié) 71
第4章 基于定單流大數(shù)據(jù)的靜態(tài)投資策略及實(shí)證 72
4.1 引言 72
4.2 基于定單流大數(shù)據(jù)的靜態(tài)投資策略的構(gòu)建 73
4.3 基于定單流大數(shù)據(jù)的靜態(tài)投資策略實(shí)證分析 79
4.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn) 90
4.5 本章小結(jié) 92
第5章 基于定單流大數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)投資策略及實(shí)證 94
5.1 引言 94
5.2 基于定單流大數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)投資策略的構(gòu)建 96
5.3 基于定單流大數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)投資策略實(shí)證分析 101
5.4 動(dòng)態(tài)投資策略與靜態(tài)投資策略的比較 112
5.5 本章小結(jié) 113
第6章 基于定單流大數(shù)據(jù)的證券投資策略風(fēng)險(xiǎn)分析 114
6.1 引言 114
6.2 投資策略風(fēng)險(xiǎn)分析的實(shí)證模型構(gòu)建 116
6.3 投資策略風(fēng)險(xiǎn)分析模型的實(shí)證檢驗(yàn) 120
6.4 不同定單沖擊系數(shù)的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析 132
6.5 本章小結(jié) 140
第7章 結(jié)論及啟示 141
7.1 結(jié)論 141
7.2 啟示 142
參考文獻(xiàn) 144
附錄 158
后記 160