本書選用風(fēng)險(xiǎn)值VAR作為度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的工具，著眼于事件對(duì)金融市場(chǎng)的沖擊及各種成分資產(chǎn)間的相依結(jié)構(gòu)，研究在極值理論和Copula模型下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法，并針對(duì)不同領(lǐng)域的金融產(chǎn)品和投資組合的風(fēng)險(xiǎn)值進(jìn)行實(shí)證分析。

，女，1981年生，安徽桐城人，2017年畢業(yè)于浙江工商大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，獲理學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為安徽師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師。研究方向?yàn)榻鹑跀?shù)據(jù)建模、金融風(fēng)險(xiǎn)管理。

第1章緒論

1.1研究背景

1.2理論和實(shí)踐意義

1.3國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀

1.4研究方法與內(nèi)容

1.5結(jié)構(gòu)安排與可能的創(chuàng)新

第2 章 基于極值理論的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究

2.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量簡(jiǎn)介

2.2極值理論的背景和極值分布類型

2.3 常用的極值理論模型

2.4 超閾值模型及其對(duì)原油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)值的預(yù)測(cè)

2.5 基于尾指數(shù)方法的外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量

第3章 基于極值理論的 Copula 模型的構(gòu)建及實(shí)證分析

3.1基于極值理論的 Copula 模型的研究背景

3.2Copula 模型相關(guān)理論介紹

3.3常見的 Copula 函數(shù)

3.4基于極值理論的 Copula 模型的構(gòu)建

3.5實(shí)證分析

第 4 章 基于混合 Copula 模型和極值理論的風(fēng)險(xiǎn)值估計(jì)

4.1 本章的研究背景

4.2 基于光滑小信息量準(zhǔn)則和極值理論的混合 Copula 模型的構(gòu)建及實(shí)證分析

4.3基于 Copula 函數(shù)的相關(guān)系數(shù)

4.4基于肯德爾秩相關(guān)系數(shù)的混合 Copula 模型的構(gòu)建及應(yīng)用

第5 章 基于極值理論的藤 Copula 模型的構(gòu)建及實(shí)證分析

5.1本章的研究背景

5.2藤 Copula 模型

5.3基于極值理論的邊緣分布模型建立

5.4模擬預(yù)測(cè)投資組合風(fēng)險(xiǎn)值的步驟

5.5 實(shí)證分析

第6章 結(jié)論與展望

6.1本書結(jié)論

6.2研究展望

參考文獻(xiàn)