為什么要寫(xiě)本書(shū)
近些年來(lái)，智能風(fēng)控技術(shù)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。智能風(fēng)控利用金融大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、時(shí)序數(shù)據(jù)分析、異常檢測(cè)、社交網(wǎng)絡(luò)分析、圖深度學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜、自然語(yǔ)言處理、文本挖掘等智能分析建模技術(shù)，以及分布式計(jì)算、實(shí)時(shí)流式計(jì)算、實(shí)時(shí)決策引擎、設(shè)備行為分析等數(shù)據(jù)工程技術(shù)，賦能金融風(fēng)控管理，極大地提升了風(fēng)險(xiǎn)決策的準(zhǔn)確性和效率。而評(píng)分卡模型作為智能風(fēng)控技術(shù)的基礎(chǔ)部分，以其良好的可解釋性和穩(wěn)定性廣泛應(yīng)用于金融領(lǐng)域。系統(tǒng)地掌握評(píng)分卡建模技術(shù)是很有必要的，既有助于直接進(jìn)行量化建模，為金融風(fēng)控提供決策支持，又有助于加深對(duì)風(fēng)險(xiǎn)建模的理解和認(rèn)識(shí)，提升風(fēng)險(xiǎn)建模能力。
十多年前我初入金融風(fēng)控領(lǐng)域，便是從評(píng)分卡建模開(kāi)始上手的，至今一直從事風(fēng)險(xiǎn)量化建模、風(fēng)控策略設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)解決方案相關(guān)工作。在早期做評(píng)分卡建模時(shí)，我對(duì)評(píng)分卡沒(méi)有太深刻的認(rèn)識(shí)。正所謂“無(wú)知者無(wú)畏”，我認(rèn)為評(píng)分卡建模是很簡(jiǎn)單的事情。隨著工作經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，我逐漸嘗試從更高層面分析和建模：1）從宏觀建模全生命周期流程及全面風(fēng)控體系的角度構(gòu)建模型；2）開(kāi)始深入探究和思考建模的技術(shù)細(xì)節(jié)；3）更加重視從業(yè)務(wù)角度（而非純技術(shù)角度）思考建模問(wèn)題。此外，我開(kāi)始更深刻地理解評(píng)分卡建模技術(shù)的精妙之處，并對(duì)建模技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)性的思考、梳理和總結(jié)，也正是因?yàn)橛辛讼到y(tǒng)性的思考和總結(jié)，才有了本書(shū)的初稿。
近幾年我經(jīng)常參加智能風(fēng)控和數(shù)據(jù)分析的線下交流活動(dòng)，也曾受邀作為講師為金融機(jī)構(gòu)做內(nèi)部風(fēng)控培訓(xùn)，了解到很多風(fēng)險(xiǎn)建模人員都對(duì)評(píng)分卡建模缺乏深刻的理解。市面上已有的介紹評(píng)分卡建模技術(shù)的圖書(shū)或者側(cè)重理論介紹，實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容很少，或者過(guò)于聚焦零散的技術(shù)片段和細(xì)枝末節(jié)，不夠系統(tǒng)。不少朋友希望能有一本全面系統(tǒng)地介紹建模全流程和方法的圖書(shū)，并能兼顧業(yè)務(wù)和技術(shù)，本書(shū)就是在此背景下完成的。
我曾在FICO和Accenture任職十余年，熟悉銀行傳統(tǒng)風(fēng)控體系的思想、方法、技術(shù)和工具，近幾年我又在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融科技公司負(fù)責(zé)智能風(fēng)控解決方案、風(fēng)險(xiǎn)策略設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)建模技術(shù)的創(chuàng)新研究，深刻體會(huì)到，在理解金融風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)本質(zhì)特征的基礎(chǔ)上，既能繼承傳統(tǒng)金融風(fēng)控核心技術(shù)，又能在人工智能背景下創(chuàng)新智能風(fēng)控技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)風(fēng)控+智能風(fēng)控”雙引擎驅(qū)動(dòng)，對(duì)從事金融風(fēng)控的人員而言是很有必要的。在本書(shū)策劃編輯楊福川的邀請(qǐng)下，我基于這些工作經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)智能風(fēng)控的理解寫(xiě)了本書(shū)，供廣大已從事或擬從事智能風(fēng)控工作的讀者參考，以期促進(jìn)行業(yè)交流和人才技能提升。
讀者對(duì)象
本書(shū)主要面向以下讀者：
在金融機(jī)構(gòu)（特別是商業(yè)銀行、信用卡中心、持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)等）從事風(fēng)險(xiǎn)量化建模、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析、風(fēng)控業(yè)務(wù)策略設(shè)計(jì)的人員；
在金融科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司等科技類公司從事風(fēng)險(xiǎn)量化建模、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析、風(fēng)控業(yè)務(wù)策略設(shè)計(jì)的人員；
對(duì)智能風(fēng)控技術(shù)感興趣的其他人員；
智能風(fēng)控相關(guān)專業(yè)的在校學(xué)生。
本書(shū)特色
注重實(shí)戰(zhàn)，代碼豐富：本書(shū)基于作者十余年風(fēng)險(xiǎn)建模和風(fēng)控策略經(jīng)驗(yàn)，對(duì)評(píng)分卡建模技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和總結(jié)，所介紹的內(nèi)容都是實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)建模工作中能用到的。另外還給出了豐富的Python代碼示例，具有較強(qiáng)的實(shí)踐性。
結(jié)構(gòu)清晰，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)：本書(shū)不僅包括模型本身的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證，還包括模型的工程部署、監(jiān)控和優(yōu)化，按建模方法論的流程對(duì)建模的各環(huán)節(jié)依次進(jìn)行介紹。
新視角、新觀點(diǎn)、新思考：本書(shū)在部分技術(shù)點(diǎn)上提出了一些新看法和新觀點(diǎn)，特別是我對(duì)模型的系統(tǒng)化思考、對(duì)拒絕推斷的理解、對(duì)業(yè)務(wù)需求的理解等方面，以期拋磚引玉，引起更廣泛的交流和探討。
融入建模技術(shù)：評(píng)分卡建模是相對(duì)傳統(tǒng)的建模技術(shù)，我結(jié)合當(dāng)前機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域熱點(diǎn)技術(shù)，介紹了特征工程、高維機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)。
如何閱讀本書(shū)
本書(shū)內(nèi)容分為6個(gè)部分。
第1章介紹評(píng)分卡入門知識(shí)，包括評(píng)分卡模型的概念和定義、評(píng)分卡建模全流程、對(duì)模型的評(píng)價(jià)等，以概念性內(nèi)容介紹為主，幫助讀者初步了解評(píng)分卡的基本概念。
第2章介紹零售信貸業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，包括銀行零售信貸領(lǐng)域產(chǎn)品特征、業(yè)務(wù)流程，以及信用風(fēng)險(xiǎn)概念、欺詐風(fēng)險(xiǎn)概念，幫助讀者理解評(píng)分卡的應(yīng)用場(chǎng)景和要解決的業(yè)務(wù)問(wèn)題。
第3～11章介紹評(píng)分卡建模全流程，是全書(shū)核心內(nèi)容，覆蓋業(yè)務(wù)需求理解、數(shù)據(jù)理解、特征工程、模型設(shè)計(jì)、模型開(kāi)發(fā)、模型驗(yàn)證、模型部署、模型監(jiān)控、模型優(yōu)化等模型全生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)。該部分以技術(shù)介紹為主，幫助讀者系統(tǒng)地掌握模型需求、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、部署和應(yīng)用全流程技術(shù)。
第12～14章介紹評(píng)分卡建模關(guān)鍵問(wèn)題，包括拒絕推斷問(wèn)題、可解釋性問(wèn)題，以及模型開(kāi)發(fā)過(guò)程中諸如分布不均衡、模型性能下降等常見(jiàn)問(wèn)題及應(yīng)對(duì)方案。
第15章介紹高維機(jī)器學(xué)習(xí)，討論了當(dāng)前業(yè)界除評(píng)分卡外使用頻率較高的高維機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，并重點(diǎn)介紹了XGBoost和LightGBM模型。
第16章介紹風(fēng)險(xiǎn)策略應(yīng)用，以貸前自動(dòng)化審批場(chǎng)景為例，介紹了基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的自動(dòng)化審批策略構(gòu)建方法，幫助讀者理解評(píng)分卡模型在風(fēng)險(xiǎn)策略設(shè)計(jì)中的應(yīng)用。
本書(shū)是量化建模方法論的系統(tǒng)性總結(jié)和介紹，無(wú)論是對(duì)于已經(jīng)從事評(píng)分卡建模多年的“老兵”，還是剛?cè)胄谢蚣磳⑷胄械摹靶率帧�，都具有較好的參考價(jià)值。本書(shū)既可以作為系統(tǒng)性介紹評(píng)分卡建模技術(shù)的教科書(shū)，帶領(lǐng)讀者進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，也可以作為案頭工具書(shū)，供讀者在工作過(guò)程中隨時(shí)查閱和參考。
勘誤和支持
由于作者的水平有限，加之撰寫(xiě)時(shí)間倉(cāng)促，書(shū)中難免會(huì)出現(xiàn)一些錯(cuò)誤、疏漏或者不準(zhǔn)確的地方，歡迎各位讀者和專家批評(píng)指正。可以通過(guò)如下方式與作者交流或獲得支持。
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致謝
本書(shū)內(nèi)容基于我十余年風(fēng)險(xiǎn)建模和風(fēng)控策略經(jīng)驗(yàn)。首先要感謝領(lǐng)我進(jìn)門的前輩，既包括我工作過(guò)的公司的領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)專家和業(yè)務(wù)專家，也包括在我參與過(guò)的20余個(gè)大中型銀行項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中與我深入交流的行方領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)專家。
特別感謝上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院李祥林（David X. Li）教授、樂(lè)信集團(tuán)首席風(fēng)控官喬楊先生和同盾科技副總裁余旭鑫博士百忙之中抽出時(shí)間為本書(shū)作序。李祥林教授是信用風(fēng)險(xiǎn)特別是信用衍生品估值定價(jià)領(lǐng)域的知名學(xué)者和行業(yè)領(lǐng)先實(shí)踐者，其基于Copula的信用衍生品定價(jià)原理在行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。喬楊先生曾在Discover和數(shù)科工作多年，他撰寫(xiě)的《數(shù)據(jù)化風(fēng)控》是風(fēng)控建模從業(yè)者參考書(shū)。余旭鑫博士很重視咨詢的專業(yè)性和價(jià)值，對(duì)于模型風(fēng)險(xiǎn)有獨(dú)到見(jiàn)解，是國(guó)內(nèi)模型風(fēng)險(xiǎn)管理（MRM）的積極倡導(dǎo)者。
其次感謝來(lái)自智能風(fēng)控和數(shù)據(jù)分析行業(yè)交流圈的朋友。我一直推崇“三人行，必有吾
師”之訓(xùn)，非常樂(lè)于參與或組織行業(yè)交流，也有幸認(rèn)識(shí)了許多業(yè)內(nèi)同行，在交流過(guò)程中思想的碰撞對(duì)我有很大啟發(fā)。
感謝機(jī)械工業(yè)出版社華章公司的策劃編輯楊福川，他在近一年的時(shí)間中不斷地鼓勵(lì)我，并對(duì)本書(shū)的寫(xiě)作提出了一些建設(shè)性的意見(jiàn)。感謝本書(shū)責(zé)任編輯韓蕊，她認(rèn)真審校了全書(shū)，并提出了不少中肯的建議。
后感謝我的妻子邢夢(mèng)娟和我的女兒。寫(xiě)作需要犧牲不少陪伴家人的時(shí)間，她們非常理解和支持我；寫(xiě)作是一個(gè)既享受又折磨人的過(guò)程，她們給予我不少鼓勵(lì)和督促。

張　偉（筆名：上善若愚）
2021年11月