構(gòu)建金融安全指數(shù), 這是一項創(chuàng)新性的工作, 在當前世界, 金融往來頻繁, 金融安全是國家經(jīng)濟安全的重要方面, 金融安全的系統(tǒng)性、競爭性、前瞻性和進取性, 既是全面深化經(jīng)濟改革的要求, 也是維護國家整體安全的需要。金融安全指數(shù)的研究、發(fā)布, 對中國金融安全有著重要意義。作者治學(xué)嚴謹, 行文專業(yè)、有深度。該項指數(shù)報告作為“金融安全指數(shù)”系列的第一本, 以國別為研究對象, 后期將陸續(xù)發(fā)布地域級、行業(yè)級、企業(yè)級等多個級別版本, 將構(gòu)建完善而實用的金融安全指數(shù)體系。本書主要圍繞國別金融安全指數(shù)構(gòu)建的背景、意義、方法、效果、影響以及對中國金融安全的價值展開, 對國別金融安全指數(shù)對中國金融安全的價值、差異性價值、構(gòu)建原則、評價方法、合成算法、應(yīng)用效果和國別金融安全指數(shù)以外的其他指數(shù)進行了分析和說明。域的影響力投資案例。
周道許,清華大學(xué)金融安全研究中心主任、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院戰(zhàn)略咨詢委員會委員。周道許博士主要研究領(lǐng)域是金融科技安全、地方金融和保險監(jiān)管,曾主持完成多項部級科研課題,有多篇研究報告得到國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示。周道許博士曾任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會政策法規(guī)部助理巡視員,中國保險監(jiān)督管理委員會政策研究室主任,貴州省政府副秘書長,省政府金融辦黨組書記、主任兼省委金融工委副書記。
馬天平,男,四川閬中人。清華大學(xué)金融安全研究中心兼職研究員,北京體育大學(xué)體育商學(xué)院副教授,中國人民大學(xué)博士。 曾在中國人民銀行總行、中國工商銀行總行工作,曾擔任螞蟻金服集團金融顧問并在美國高盛總部工作訪問交流。在中英文學(xué)術(shù)期刊發(fā)表多篇論文,部分文章被《中國社會科學(xué)文摘》、新華網(wǎng)等轉(zhuǎn)載。
清華大學(xué)金融安全研究中心成立于2020年9月。中心依托于清華大學(xué)金融科技研究院,以金融安全作為核心研究領(lǐng)域進行系統(tǒng)性研究,以大數(shù)據(jù)分析為依托,涵蓋金融系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全和資金穿透等方向,聯(lián)合高校、監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)、企業(yè)等相關(guān)機構(gòu)和專家,專注于金融安全理論的研究和實際操作相結(jié)合,定位于金融安全研究交流合作平臺,努力建設(shè)國內(nèi)的金融安全研究機構(gòu)。
第一章 研究國別金融安全指數(shù)的背景和意義/
第一節(jié)研究背景/
第二節(jié)編制國別金融安全指數(shù)的意義/
一、預(yù)防金融風(fēng)險/
二、研判經(jīng)濟走勢/
三、尋找參照定位/
四、支持機構(gòu)“走出去”/
第二章 國別金融安全指數(shù)差異性價值/
第一節(jié)金融安全相關(guān)指標回顧/
第二節(jié)國別金融安全指數(shù)的差異性/
第三章 國別金融安全指數(shù)構(gòu)建體系/
第一節(jié)國別金融安全指數(shù)的監(jiān)測目標/
一、國別金融安全指數(shù)監(jiān)測內(nèi)容/
二、國別金融安全指數(shù)的監(jiān)測層次/
第二節(jié)國別金融安全指數(shù)的指標/
一、指標選取原則/
二、指數(shù)核心指標/
第三節(jié)國別及指標的篩選原則/
一、國別的篩選原則/
二、國別核心指標變化情況/
三、核心指標篩選總結(jié)/
四、金融不安全等級的界定/
第四章 國別金融安全指數(shù)的評價方法/
第一節(jié)價格加權(quán)法/
第二節(jié)主成分或因子分析法/
第三節(jié)決策樹分析法/
第四節(jié)二叉樹分析法/
第五節(jié)貝葉斯分析法/
第六節(jié)綜合評價指數(shù)法/
第五章 國別金融安全指數(shù)的合成算法/
第一節(jié)合成算法遵循的原則/
第二節(jié)指標進入算法中預(yù)處理/
第三節(jié)合成算法中指標的目標界定/
第四節(jié)指數(shù)的算法圖示/
第五節(jié)國別金融安全指數(shù)計算步驟/
第六章 國別金融安全指數(shù)應(yīng)用效果/
第一節(jié)2017年基期以來各國金融安全指數(shù)分析/
第二節(jié)2017年基期至2020年新冠肺炎疫情前各國金融安全指數(shù)分析/
一、中國金融安全指數(shù)分析/
二、美國金融安全指數(shù)分析/
三、日本金融安全指數(shù)分析/
四、土耳其金融安全指數(shù)分析/
五、俄羅斯金融安全指數(shù)分析/
六、巴西金融安全指數(shù)分析/
七、南非金融安全指數(shù)分析/
八、英國金融安全指數(shù)分析/
九、 德國金融安全指數(shù)分析/
十、法國金融安全指數(shù)分析/
十一、加拿大金融安全指數(shù)分析/
十二、澳大利亞金融安全指數(shù)分析/
十三、韓國金融安全指數(shù)分析/
十四、泰國金融安全指數(shù)分析/
十五、印度金融安全指數(shù)分析/
第三節(jié)2020年新冠肺炎疫情以來指數(shù)的綜合結(jié)果/
第四節(jié)2020年新冠肺炎疫情以來中國金融安全高頻
監(jiān)測/
第五節(jié)2020年新冠肺炎疫情以來各國金融安全指數(shù)
分析/
一、中國金融安全指數(shù)分析/
二、美國金融安全指數(shù)分析/
三、日本金融安全指數(shù)分析/
四、土耳其金融安全指數(shù)分析/
五、俄羅斯金融安全指數(shù)分析/
六、巴西金融安全指數(shù)分析/
七、南非金融安全指數(shù)分析/
八、英國金融安全指數(shù)分析/
九、德國金融安全指數(shù)分析/
十、法國金融安全指數(shù)分析/
十一、加拿大金融安全指數(shù)分析/
十二、澳大利亞金融安全指數(shù)分析/
十三、韓國金融安全指數(shù)分析/
十四、泰國金融安全指數(shù)分析/
十五、印度金融安全指數(shù)分析/
第七章 中國應(yīng)對金融不安全的政策及資源空間/
第一節(jié)應(yīng)對金融不安全的政策及資源空間/
第二節(jié)應(yīng)對金融不安全的措施說明/
一、貨幣政策方面的金融不安全應(yīng)對空間/
二、財政政策方面的金融不安全應(yīng)對空間/
三、產(chǎn)業(yè)政策方面的金融不安全應(yīng)對空間/
四、資源保障對金融不安全的支持空間/
五、人口質(zhì)量對金融不安全的支持空間/
第八章國別金融安全指數(shù)的后續(xù)研究展望/
參考文獻/
構(gòu)建金融安全指數(shù),這是一項創(chuàng)新性的工作,在當前世界,金融往來頻繁,金融安全是國家經(jīng)濟安全的重要方面,金融安全的系統(tǒng)性、競爭性、前瞻性和進取性,既是深化經(jīng)濟改革的要求,也是維護國家整體安全的需要。金融安全指數(shù)的研究、發(fā)布,對中國金融安全有著重要意義。
《金融安全指數(shù)報告(國別版)》主要圍繞國別金融安全指數(shù)構(gòu)建的背景、意義、方法、效果、影響以及對中國金融安全的價值展開,對國別金融安全指數(shù)對中國金融安全的價值、差異性價值、構(gòu)建原則、評價方法、合成算法、應(yīng)用效果和國別金融安全指數(shù)以外的其他指數(shù)進行了分析和說明。
國家金融安全,是指一國(或地區(qū))金融業(yè)包括金融機構(gòu)、金融市場,在其發(fā)展過程中對來自國內(nèi)外不利因素的干擾和沖擊具有足夠抵御與抗衡的能力,并保持正常運行和發(fā)展的一種穩(wěn)定狀態(tài)。
高度的國家金融安全水平不僅是指特定國家(或地區(qū))在沖擊前安全度較高,且該國(或地區(qū))在遭受金融風(fēng)險沖擊后,所表現(xiàn)出的強大的風(fēng)險防范、應(yīng)對和化解能力。
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心,金融安全是國家經(jīng)濟安全的重要方面。金融越發(fā)展,金融安全越重要。中共中央政治局就維護國家金融安全進行第四十次集體學(xué)習(xí)時指出,維護金融安全,是關(guān)系我國經(jīng)濟社會發(fā)展全局的一件帶有戰(zhàn)略性、根本性的大事。金融安全既是的重要組成部分,也是的前提條件和重要保障。從的宏觀視角看,金融安全的缺失,會導(dǎo)致經(jīng)濟安全、政治安全、國土安全、軍事安全、文化安全、社會安全、生態(tài)安全等體系難以得到有效支撐和保障。
同時,金融安全對的重要性并不局限于金融安全本身。
《中華人民共和國法》第二十條規(guī)定:“國家健全金融宏觀審慎管理和金融風(fēng)險防范、處置機制,加強金融基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)能力建設(shè),防范和化解系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險,防范和抵御外部金融風(fēng)險的沖擊!卑寻踩季S融入金融改革開放,使金融發(fā)展更好地體現(xiàn)總體安全觀要求,具有系統(tǒng)性、競爭性、前瞻性和進取性,既是深化經(jīng)濟改革的要求,也是維護國家整體安全的需要。
國家金融安全可以分為三個層次:第一個層次是金融制度安全。金融制度安全著重強調(diào)國家在宏觀層面的安全程度,主要包括信用安全、金融財富安全、國家金融安全和全球金融安全。第二個層次是金融行業(yè)安全。與第一個層次相比,金融行業(yè)安全涵蓋各國(或地區(qū))金融機構(gòu)安全、金融市場安全、金融消費者安全和金融監(jiān)管安全。第三個層次是金融工具安全。金融信息安全、金融網(wǎng)絡(luò)安全、金融數(shù)據(jù)安全和金融基礎(chǔ)設(shè)施安全均為金融工具安全重要的組成部分,可以體現(xiàn)出金融安全的微觀結(jié)構(gòu)與技術(shù)層面的相關(guān)信息。
為更好反映在新時代的變化,秉持“反映金融安全本質(zhì)、突出金融風(fēng)險導(dǎo)向、注重風(fēng)險識別計量、提供前瞻預(yù)警價值”的思路,清華大學(xué)金融科技研究院金融安全研究中心通過對全球典型經(jīng)濟體的國家金融安全進行多層次剖析,首先研究創(chuàng)建國別金融安全系列指數(shù)(PBCSF-NFSI)。
根據(jù)金融服務(wù)實體經(jīng)濟、防范金融風(fēng)險、深化金融改革三大任務(wù),緊緊圍繞國家金融安全目標,課題組將通過定量化模型方式,構(gòu)建一系列國家金融安全系列指數(shù)。系列指數(shù)將按照“全球國別金融安全—中國金融區(qū)域安全—中國金融機構(gòu)安全—中國金融行業(yè)安全—中國金融科技安全—中國重點領(lǐng)域金融安全”等順序展開。包括對全球各國(或地區(qū))金融安全評估后形成的國別金融安全指數(shù)、對國內(nèi)各地監(jiān)測的區(qū)域金融安全指數(shù)、對特定金融機構(gòu)及重點行業(yè)與重點領(lǐng)域的金融安全指數(shù)。清華大學(xué)金融科技研究院金融安全研究中心將打造多維度、多層次、廣覆蓋的金融安全指數(shù)網(wǎng)絡(luò)體系。
編制國別金融安全指數(shù)的目的,是結(jié)合我國實際經(jīng)濟金融狀況,通過構(gòu)建模型和量化分析,以指數(shù)化的方式分析國際典型經(jīng)濟體金融安全程度,建設(shè)以金融風(fēng)險計量、金融風(fēng)險評估、金融風(fēng)險預(yù)警和金融風(fēng)險防范為主的金融安全監(jiān)控體系,為提高我國金融發(fā)展質(zhì)量、強化金融安全能力建設(shè)提供參考。
當前,我國建立了由微觀審慎監(jiān)管、存款保險、央行貸款人、行為監(jiān)管和宏觀審慎監(jiān)管五大支柱組成的金融安全網(wǎng),在保障國家金融安全方面發(fā)揮了重要作用,取得了明顯成效。在當前復(fù)雜的國際政治經(jīng)濟金融形勢下,編制國別金融安全指數(shù)是一個有益的嘗試和探索,可以從更高層次、更寬領(lǐng)域、更廣角度提升國家金融安全能力。
《金融安全指數(shù)報告(國別版)》作為國家金融安全識別指數(shù)的成果之一,對國別金融安全指數(shù)的背景意義、差異性價值、構(gòu)建原則、評價方法、合成算法、應(yīng)用效果進行了分析和說明。在撰寫過程中,得到了清華大學(xué)五道口金融學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和重視,以及諸多教授專家的學(xué)術(shù)支持與幫助,在此由衷感謝。雖然課題組全體同志盡力探究,但由于這是一項創(chuàng)新性的工作,難免存在紕漏與疏忽,敬請大家批評指正