本書以物理科學中的二維量子場替代傳統(tǒng)利率模型中的布朗運動，對傳統(tǒng)HJM模型與BGM模型框架下的利率期限結(jié)構(gòu)模型予以重構(gòu)，進而應用于國債遠期利率和地方政府債券利率定價，并基于隨機波動率是遠期利率的函數(shù)和引入波動率場分別構(gòu)建了隨機波動率下的利率期限結(jié)構(gòu)問題，有效納入不同到期期限的遠期利率在日歷時間和到期時間兩個維度上的不完全相關(guān)性和隨機波動性。最后，將所構(gòu)建的利率期限結(jié)構(gòu)模型應用于國債期貨定價、國債期貨期權(quán)定價、宏觀經(jīng)濟和金融風險預警效應研究，驗證了其定價效果的優(yōu)越性。