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奇異期權交易
使用風險導向的方法介紹奇異期權的定價。通過向讀者提供理解奇異期權的結構化產(chǎn)品,《東航金融衍生譯叢:奇異期權交易(引進版)》也讓讀者能夠對最基礎或最復雜的奇異期權進行定價和風險管理。
德·韋爾特從解釋與交易奇異期權相關的風險開始,繼而以不僅僅進行數(shù)學推導的方式詳盡分析了這些風險背后的經(jīng)濟學原理以及奇異期權的價格敏感性指標。 《東航金融衍生譯叢:奇異期權交易(引進版)》所用的數(shù)學結構化產(chǎn)品只為解釋奇異期權服務,并結合實際操作中的案例讓讀者能夠從實踐的角度理解數(shù)理定價公式。 《東航金融衍生譯叢:奇異期權交易(引進版)》內(nèi)容包括普通期權、數(shù)字期權、障礙期權、棘輪期權、雙幣種期權、績優(yōu)期權、方差互換,同時以簡潔明了的方式解釋了復雜的概念,讓讀者能夠全面地理解每種奇異期權。 《東航金融衍生譯叢:奇異期權交易(引進版)》還介紹了嵌入奇異期權的結構性票據(jù),例如反向可轉換票據(jù),可贖回和可賣回反向可轉換票據(jù)和自動贖回票據(jù),并介紹了其原理和相關風險。 對于每一種奇異期權產(chǎn)品,作者提出了為什么投資者會需要特定的奇異期權;解釋了每種奇異期權存在哪些風險,同時這些風險如何影響定價;說明了如何最優(yōu)地對沖每種奇異期權的維加和伽馬暴露;并單獨討論每種奇異期權的偏度暴露。 《東航金融衍生譯叢:奇異期權交易(引進版)》在介紹數(shù)學推導和定價結構化產(chǎn)品之外通過解釋每種奇異期權的實際操作意義以及如何影響定價,有效地消除了奇異期權的神秘性,使讀者全面理解每種奇異期權,并使討論的內(nèi)容在實際操作中成為可用的結構化產(chǎn)品。
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