第一篇 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
第一章 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)概述
第一節(jié) 金融體系與金融機(jī)構(gòu)
一、金融體系基礎(chǔ)
二、現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)的角色
三、中國(guó)金融體系
第二節(jié) 中國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)概述
一、商業(yè)銀行
二、保險(xiǎn)公司
三、證券公司
四、信托公司
五、證券投資基金管理公司
六、金融控股公司
第三節(jié) 金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
一、金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管
二、金融工具計(jì)量的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
三、銀行賬戶與交易賬戶的劃分
【知識(shí)鏈接1-1】中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展概況
【知識(shí)鏈接1-2】中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)概況
【知識(shí)鏈接1-3】中國(guó)證券公司概彤
【知識(shí)鏈接1-4】中國(guó)信托公司概況
【知識(shí)鏈接l一5】中國(guó)基金公司概況
【知識(shí)鏈接1-6】分業(yè)監(jiān)管體制與中國(guó)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍
【知識(shí)鏈接1-7】《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》
【案例1-1】平安集團(tuán)的業(yè)務(wù)體系
【本章要點(diǎn)】
【重要概念】
【進(jìn)一步的閱讀】
【練習(xí)題】
第二章 金融機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)基本概念解析
一、風(fēng)險(xiǎn)的定義
二、風(fēng)險(xiǎn)的特緲
三、預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失
第二節(jié) 金融機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)
一、信用風(fēng)險(xiǎn)
二、市場(chǎng)風(fēng)鹼
三、操作風(fēng)險(xiǎn)
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
五、其他風(fēng)險(xiǎn)
【知識(shí)鏈接2-1】上海鋼貿(mào)黑洞重創(chuàng)銀行資產(chǎn)質(zhì)量
【知識(shí)鏈接2-2】美國(guó)儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)危機(jī)
【知識(shí)鏈接2-3】人民幣匯率波動(dòng)與QDII業(yè)績(jī)
【知識(shí)鏈接2-4】東方證券2008年自營(yíng)業(yè)務(wù)損失
【知識(shí)鏈接2-5】中航油衍生品交易
【知識(shí)鏈接2-6】華夏銀行理財(cái)風(fēng)波
【知識(shí)鏈接2-7】中國(guó)貨幣市場(chǎng)異常波動(dòng)
【案例2-1】金融機(jī)構(gòu)預(yù)期損失、非預(yù)期損
失和極端損失計(jì)算
【本章要點(diǎn)】
【重要概念】
【進(jìn)一步的閱讀】
【練習(xí)題】
第三章 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理概述
一、風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)
二、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)偏好體系
三、金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
第二節(jié) 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、風(fēng)險(xiǎn)度量
三、風(fēng)險(xiǎn)控制
四、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
第三節(jié) 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理工具與組織
架構(gòu)
一、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理工具
二、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織及其職能
三、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線
【知識(shí)鏈接3-1】交通銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好體系
【知識(shí)鏈接3-2】金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
【案例3-1】中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
【本章要點(diǎn)】
【重要概念】
【進(jìn)一步的閱讀】
【練習(xí)題】

第二篇 金融機(jī)構(gòu)主要風(fēng)險(xiǎn)度量
第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)度量
第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)度量的基本框架
一、典型事例：銀行貸款申請(qǐng)
二、信用風(fēng)險(xiǎn)度量的四大基本要素
三、信用風(fēng)險(xiǎn)損失的計(jì)算框架
第二節(jié) 信用評(píng)級(jí)
一、信用評(píng)級(jí)的概念與分類
二、外部評(píng)級(jí)與內(nèi)部評(píng)級(jí)
三、評(píng)級(jí)程序與評(píng)級(jí)方法
四、信用評(píng)級(jí)體系
五、信用轉(zhuǎn)移矩陣、邊際違約概率與累計(jì)違約概率
第三節(jié) 違約概率的度量
一、專家判斷階影
二、分析模板階段
三、信用評(píng)分模型階影
四、量化模型階段
第四節(jié) 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露與違約損失率的度量
一、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的度量
二、違約損失率的度量
第五節(jié) 貸款組合風(fēng)險(xiǎn)度量
一、信用轉(zhuǎn)移矩陣與貸款組合風(fēng)險(xiǎn)
二、現(xiàn)代資產(chǎn)組合模型與貸款組合風(fēng)險(xiǎn)
三、主要商用信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型
第六節(jié) 中國(guó)金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)度量應(yīng)用
一、大中型公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)度量
二、小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量
三、消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)度量
【知識(shí)鏈接4-1】評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)展
【案例4-1】銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失計(jì)算
【案例4-2】累計(jì)違約概率計(jì)算
【案例4-3】z值模型應(yīng)用
【案例4-4】行業(yè)貸款信用等級(jí)變化判斷
【案例4-5】貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量
【本章要點(diǎn)】
【重要概念】
【進(jìn)一步閱讀】
【練習(xí)題】
第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量——銀行賬戶
第一節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)度量
一、利率敏感性缺口模型
二、久期模型
三、情景分析
第二節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)度量
一、金融機(jī)構(gòu)銀行賬戶匯率風(fēng)險(xiǎn)
二、匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露模型
三、匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露模型的評(píng)價(jià)
【案例5-1】利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債判別
【案例5-2】利率敏感性缺口計(jì)算
【案例5-3】累計(jì)缺口計(jì)算
【案例5-4】累計(jì)缺口比率計(jì)算
【案例5-5】CGAP為正時(shí)利率變化對(duì)凈利息收入的影響
【案例5-6】關(guān)于利差效應(yīng)的計(jì)算
【案例5-7】付息債券久期計(jì)算
【案例5-8】半年付息債券久期計(jì)算
【案例5-9】資產(chǎn)組合久期計(jì)算
……
第三篇 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制
第四篇 經(jīng)濟(jì)資本配置和績(jī)效評(píng)價(jià)