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　　《銀行監(jiān)管統(tǒng)計學》內容簡介：銀行是金融的重要組成部分，金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。銀行風險與其他金融風險往往存在傳染和交叉關系，金融風險發(fā)展到嚴重程度，易于演變?yōu)榻鹑谖C。銀行監(jiān)管統(tǒng)計涉及對各個方面的風險分析與建議。銀行監(jiān)管統(tǒng)計是銀行日常監(jiān)管的主要手段，在監(jiān)管中發(fā)揮著數(shù)據(jù)支撐作用。銀行監(jiān)管統(tǒng)計是監(jiān)管部門運用監(jiān)管手段對監(jiān)管內容需要的數(shù)據(jù)進行的統(tǒng)計。從監(jiān)管的內容來看，監(jiān)管內容大致分為市場準入監(jiān)管、市場運作監(jiān)管和市場退出監(jiān)管三個方面。從數(shù)據(jù)收集和分析的角度來說，監(jiān)管部門在市場準入和市場退出監(jiān)管中也需要掌握有關方面的數(shù)據(jù)信息，特別是銀行準入時，監(jiān)管部門需要了解機構準入地區(qū)的經(jīng)濟情況和機構設置數(shù)據(jù)，申請準入銀行資本金及其結構情況和人員狀況等。對銀行市場運作監(jiān)管所需數(shù)據(jù)圍繞監(jiān)管目標也應包括三個方面：銀行競爭力、消費者保護和風險的防范風險。反映銀行競爭力的數(shù)據(jù)如存款市場占有率、貸款市場占有率等；反映消費者保護的數(shù)據(jù)有客戶投訴率、客戶投訴處理率等。監(jiān)管部門在日常監(jiān)管中了解銀行風險主要是了解風險的種類、風險的嚴重程度、已經(jīng)采取的應對措施是否有效等，然后進行綜合風險分析，提出監(jiān)管意見或針對銀行系統(tǒng)實施監(jiān)管措施。制定風險識別、計量、評估、監(jiān)測的標準，并按統(tǒng)一標準搜集數(shù)據(jù)并計算。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑，定期按統(tǒng)一的口徑搜集信息，整理并計算監(jiān)管指標數(shù)值，進行分析，提出監(jiān)管建議，這是銀行監(jiān)管統(tǒng)計的功能所在。

　　三、銀行監(jiān)管統(tǒng)計的基本方法
　　（一）銀行風險的計量
　　如前所述，除銀行的流動性風險外，銀行的其他風險如信用風險、市場風險、操作風險要由銀行資本來吸收。判斷一個銀行風險的大小，不能只分析其各種風險暴露的名義金額有多大，而是要把這些風險暴露與銀行資本進行比較。經(jīng)營規(guī)模大的銀行風險暴露的名義金額可能就大，但其資本充足，覆蓋風險的能力強，與經(jīng)營規(guī)模小，但資本不充足，覆蓋風險能力弱的小銀行相比，可能風險并不大。
　　這樣計量除流動性風險之外的銀行風險的指標為資本充足率。資本充足率的分子為銀行資本，分母為風險加權資產。分母的風險加權資產是根據(jù)各種風險的暴露名義金額折算成風險加權資產。風險暴露名義金額折算成風險加權資產的方法，因不同的風險種類和不同的計算方法而有權重法、標準法、內部評級法、內部模型法、高級計量法等。銀行風險的計量方法我們在第二章和第四章、第五章、第六章還要做詳細介紹。
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　　權重法亦稱風險權重法，是監(jiān)管當局針對銀行資產的風險狀況確定的風險權重。如巴塞爾協(xié)議I確定的信用風險的權重結構分別為0、20%、50%和100%。假如某銀行的現(xiàn)金為1000萬元（風險權重為0），拆借給銀行（短期）30000萬元（風險權重為20%），住房抵押貸款50000萬元（風險權重為50%），零售貸款80000萬元（風險權重為100%），則該銀行的風險加權資產為：1000萬元×0+30000萬元×20%+50000萬元×50%+80000萬元×100%=111000萬元
　　權重法的特點是：
　�。�1）風險權重結構具有主觀性。例如住房抵押貸款的風險權重為何設定為50%，而不是30%、40%、60%，并未有這方面歷史卜損失的統(tǒng)計數(shù)據(jù)支持，是主觀判斷確定的。

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