基于FMLS模型的金融衍生產(chǎn)品定價研究
定 價:68 元
- 作者:
- 出版時間:2021/9/1
- ISBN:9787550450639
- 出 版 社:西南財經(jīng)大學出版社
- 中圖法分類:F830.95
- 頁碼:176
- 紙張:
- 版次:1
- 開本:16開
本書主要包含兩方面的內(nèi)容:(1)根據(jù)卷積定價原理推導出了有限矩對數(shù)下的歐式期權(quán)(看漲和看跌)的定價公式,并對公式的有效性進行了檢驗。在此基礎(chǔ)上,給出該理論框架下歐式期權(quán)的很優(yōu)風險對沖執(zhí)行策略。另外,為了使本書的研究更具有說服力,我們利用真實的期權(quán)數(shù)據(jù)進行實證檢驗。(2)在FMLS框架下研究股票抵押合同定價問題,主要包含模型的建立、以及算法的設定。另外,本書在FMLS模型的基礎(chǔ)上考慮跳擴散過程及機制轉(zhuǎn)移模型,以進一步完善FMLS框架下的定價理論。
范聰銀,貴州貴陽人,數(shù)理金融學博士,貴州商學院專任教師。研究方向:金融衍生產(chǎn)品定價、隨機控制與優(yōu)化、金融激勵與合約。從事金融工程、數(shù)學領(lǐng)域的教學和科研。
章 緒論/ 1 節(jié) 研究背景/ 1 第二節(jié) 研究意義/ 3 第三節(jié) 篇章結(jié)構(gòu)/ 4第二章 文獻綜述/ 6 節(jié) 金融衍生產(chǎn)品定價和股票抵押定價文獻綜述/ 6 一、FMLS 框架下的金融衍生產(chǎn)品定價研究情況/ 6 二、股票抵押定價研究文獻綜述/ 7 第二節(jié) 本章小結(jié)/ 10第三章 數(shù)學預備知識/ 11 節(jié) α 穩(wěn)態(tài)過程及其性質(zhì)/ 11 第二節(jié) FMLS 模型及FMLS 模型下的期權(quán)定價理論/ 17 第三節(jié) Toeplitz 系統(tǒng)的快速迭代算法/ 21 一、Toeplitz 系統(tǒng)/ 21 二、快速算法/ 22 第四節(jié) 本章小節(jié)/ 23第四章 FMLS 框架下歐式期權(quán)定價、對沖與實證分析/ 24 節(jié) 本章導言/ 24 第二節(jié) FMLS 框架下歐式期權(quán)定價公式/ 25 第三節(jié) 方差最優(yōu)對沖策略/ 31 第四節(jié) 實證分析/ 37 一、股票價格的擬合/ 37 二、期權(quán)定價誤差實證分析/ 40 三、對沖誤差實證分析/ 45 第五節(jié) 本章小結(jié)/ 47第五章 基于FMLS 模型的股票抵押定價研究/ 49 節(jié) 本章導言/ 49 第二節(jié) 定價模型/ 50 一、股票的驅(qū)動方程/ 50 二、股票抵押合同價值的驅(qū)動方程/ 51 三、定價模型的邊界條件/ 52 四、坐標變換/ 53 第三節(jié) 懲罰方法/ 54 一、模型轉(zhuǎn)換/ 54 二、全隱格式/ 55 第四節(jié) 數(shù)值模擬/ 59 一、非線性系統(tǒng)處理/ 59 二、數(shù)值檢驗/ 61 三、參數(shù)沖擊分析/ 65 第五節(jié) 本章小結(jié)/ 70第六章 基于FMLS 模型的歐式看漲向上敲出期權(quán)定價研究/ 71 節(jié) 本章導言/ 71 第二節(jié) 定價數(shù)學模型/ 72 一、驅(qū)動方程/ 72 二、定價模型的邊界條件/ 72 第三節(jié) 具有二階精度的有限差分方法/ 73 一、差分格式的建立/ 73 二、差分格式穩(wěn)定性和精度分析/ 77 第四節(jié) 數(shù)值模擬/ 79 一、差分格式精度模擬/ 80 二、參數(shù)影響分析/ 82 第五節(jié) 本章小結(jié)/ 84第七章 基于FMLS 過程的具有約束條件的股票抵押定價/ 85 節(jié) 本章導言/ 85 第二節(jié) 具有約束條件股票抵押合同的定價模型/ 86 一、定價模型/ 86 二、坐標變換/ 86 第三節(jié) 數(shù)值方法/ 88 第四節(jié) 數(shù)值實驗/ 91 一、數(shù)值算法分析/ 91 二、參數(shù)沖擊分析/ 93 第五節(jié) 本章小結(jié)/ 99第八章 FMLS 框架下考慮跳擴散過程的股票抵押定價/ 100 節(jié) 本章導言/ 100 第二節(jié) 定價數(shù)學模型/ 101 一、數(shù)學模型/ 101 二、坐標變換/ 102 第三節(jié) 數(shù)值方法/ 103 一、懲罰函數(shù)法/ 103 二、有限差分格式/ 103 第四節(jié) 數(shù)值結(jié)果/ 110 一、數(shù)值方法的檢驗/ 110 二、參數(shù)影響分析/ 112 第五節(jié) 本章小結(jié)/ 115第九章 FMLS 框架下考慮跳擴散和機制轉(zhuǎn)移的股票抵押定價研究/ 116 節(jié) 本章導言/ 116 第二節(jié) 數(shù)學模型/ 117 一、定價模型/ 117 二、坐標變換/ 119 第三節(jié) 數(shù)值方法/ 119 一、懲罰函數(shù)/ 119 二、全隱格式/ 120 第四節(jié) 非線性系統(tǒng)的數(shù)值方法/ 125 第五節(jié) 數(shù)值結(jié)果/ 127 一、數(shù)值算法檢驗/ 127 二、參數(shù)影響分析/ 130 第六節(jié) 本章小結(jié)/ 132參考文獻/ 133